Сравнение HNSS.L с SOXL.L
HNSS.L (HSBC Nasdaq Global Semiconductor UCITS ETF) and SOXL.L (Leverage Shares 4x Long Semiconductors ETP Securities) are both exchange-traded funds - HNSS.L is a Semiconductors fund tracking the Nasdaq Global Semiconductor Index, while SOXL.L is a Leveraged Equities fund tracking the NYSE Semiconductor Index. Both are passively managed. Over the past year, HNSS.L returned 190.60% vs 2211.03% for SOXL.L. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. HNSS.L charges 0.35%/yr vs 0.75%/yr for SOXL.L.
Доходность
Сравнение доходности HNSS.L и SOXL.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
HNSS.L торгуется в GBP, в то время как SOXL.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SOXL.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, HNSS.L показывает доходность 91.77%, что значительно ниже, чем у SOXL.L с доходностью 802.02%.
HNSS.L
- 1 день
- -2.66%
- 1 месяц
- 16.95%
- С начала года
- 91.77%
- 6 месяцев
- 91.00%
- 1 год
- 190.60%
- 3 года*
- 58.47%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SOXL.L
- 1 день
- -9.76%
- 1 месяц
- 110.23%
- С начала года
- 802.02%
- 6 месяцев
- 716.77%
- 1 год
- 2,211.03%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HNSS.L и SOXL.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
HNSS.L HSBC Nasdaq Global Semiconductor UCITS ETF | 91.77% | 45.50% | -0.69% |
SOXL.L Leverage Shares 4x Long Semiconductors ETP Securities | 801.75% | 3.47% | -59.63% |
Correlation
The correlation between HNSS.L and SOXL.L is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 2024 г. | 0.96 |
The correlation between HNSS.L and SOXL.L has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.96 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HNSS.L vs. SOXL.L — Ранг доходности на риск
HNSS.L
SOXL.L
Сравнение HNSS.L c SOXL.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC Nasdaq Global Semiconductor UCITS ETF (HNSS.L) и Leverage Shares 4x Long Semiconductors ETP Securities (SOXL.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HNSS.L | SOXL.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -10.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.92 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.78 | 1.63 | +0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 14.66 | 43.15 | -28.49 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 50.30 | 128.87 | -78.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HNSS.L | SOXL.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.08 | 16.20 | -10.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.34 | 0.61 | +0.73 |
Просадки
Сравнение просадок HNSS.L и SOXL.L
Максимальная просадка HNSS.L за все время составила -36.83%, что меньше максимальной просадки SOXL.L в -95.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HNSS.L и SOXL.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HNSS.L | SOXL.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.83% | -95.81% | +58.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.16% | -50.58% | +37.42% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.83% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.66% | -9.76% | +7.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.55% | -61.38% | +51.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.84% | 16.97% | -13.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности HNSS.L и SOXL.L
Текущая волатильность для HSBC Nasdaq Global Semiconductor UCITS ETF (HNSS.L) составляет 13.36%, в то время как у Leverage Shares 4x Long Semiconductors ETP Securities (SOXL.L) волатильность равна 56.90%. Это указывает на то, что HNSS.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXL.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HNSS.L | SOXL.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.36% | 56.90% | -43.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.62% | 103.24% | -78.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.72% | 134.86% | -103.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.12% | 136.53% | -106.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.12% | 136.53% | -106.41% |
Сравнение комиссий HNSS.L и SOXL.L
HNSS.L берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии SOXL.L в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HNSS.L и SOXL.L
Ни HNSS.L, ни SOXL.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.96, HNSS.L and SOXL.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, HNSS.L is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HNSS.L is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.75% for SOXL.L.
HNSS.L is categorized as Semiconductors, while SOXL.L is Leveraged Equities. HNSS.L tracks Nasdaq Global Semiconductor Index, while SOXL.L tracks NYSE Semiconductor Index. They also come from different issuers: HSBC and Leverage Shares. Their fees differ too: 0.35% for HNSS.L and 0.75% for SOXL.L.
Подберите оптимальное распределение для HNSS.L и SOXL.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор