Сравнение HNMVX с IMCVX
HNMVX (Harbor Mid Cap Value Fund Retirement Class) and IMCVX (Voya Multi-Manager Mid Cap Value Fund) are both Mid Cap Value Equities funds. Over the past 10 years, HNMVX returned 11.01%/yr vs 9.76%/yr for IMCVX. Their correlation of 0.94 means they have usually moved in the same direction. HNMVX charges 0.77%/yr vs 0.78%/yr for IMCVX.
Доходность
Сравнение доходности HNMVX и IMCVX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HNMVX показывает доходность 25.41%, что значительно выше, чем у IMCVX с доходностью 16.19%. За последние 10 лет акции HNMVX превзошли акции IMCVX по среднегодовой доходности: 11.01% против 9.76% соответственно.
HNMVX
- 1 день
- -0.95%
- 1 месяц
- 4.24%
- 6 месяцев
- 16.23%
- С начала года
- 25.41%
- 1 год
- 40.32%
- 3 года*
- 20.28%
- 5 лет*
- 13.35%
- 10 лет*
- 11.01%
- Всё время*
- 11.56%
IMCVX
- 1 день
- 1.35%
- 1 месяц
- 2.34%
- 6 месяцев
- 8.04%
- С начала года
- 16.19%
- 1 год
- 18.80%
- 3 года*
- 11.74%
- 5 лет*
- 6.61%
- 10 лет*
- 9.76%
- Всё время*
- 12.26%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам HNMVX и IMCVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HNMVX Harbor Mid Cap Value Fund Retirement Class | 25.41% | 16.06% | 12.22% | 16.52% | -5.58% | 30.06% | -3.70% | 23.06% | -17.76% | 12.09% |
IMCVX Voya Multi-Manager Mid Cap Value Fund | 16.19% | 4.09% | 10.72% | 9.44% | -11.52% | 29.40% | 2.62% | 40.50% | -15.20% | 15.06% |
Correlation
The correlation between HNMVX and IMCVX is 0.81, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.81 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.84 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.90 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.94 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мар. 2016 г. | 0.94 |
The correlation between HNMVX and IMCVX shifts across timeframes, from 0.81 (1 year) to 0.94 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HNMVX vs. IMCVX — Ранг доходности на риск
HNMVX
IMCVX
Сравнение HNMVX c IMCVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor Mid Cap Value Fund Retirement Class (HNMVX) и Voya Multi-Manager Mid Cap Value Fund (IMCVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HNMVX | IMCVX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.92 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.56 | 1.30 | +0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.92 | 2.71 | +3.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 22.24 | 9.25 | +12.99 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HNMVX и IMCVX
Максимальная просадка HNMVX за все время составила -51.33%, что больше максимальной просадки IMCVX в -44.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HNMVX и IMCVX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HNMVX | IMCVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.33% | -44.22% | -7.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.84% | -7.47% | +0.63% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.00% | -19.34% | -1.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.00% | -22.03% | +1.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.33% | -44.22% | -7.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.95% | 0.00% | -0.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.02% | -5.41% | -1.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.82% | 2.15% | -0.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности HNMVX и IMCVX
Harbor Mid Cap Value Fund Retirement Class (HNMVX) имеет более высокую волатильность в 3.47% по сравнению с Voya Multi-Manager Mid Cap Value Fund (IMCVX) с волатильностью 3.07%. Это указывает на то, что HNMVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IMCVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HNMVX | IMCVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.47% | 3.07% | +0.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.99% | 8.17% | +0.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.00% | 11.86% | +1.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.70% | 17.25% | +1.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.85% | 20.00% | +1.85% |
Сравнение комиссий HNMVX и IMCVX
HNMVX берет комиссию в 0.77%, что меньше комиссии IMCVX в 0.78%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HNMVX и IMCVX
Дивидендная доходность HNMVX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.99%, что меньше доходности IMCVX в 7.93%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HNMVX Harbor Mid Cap Value Fund Retirement Class | 6.99% | 8.77% | 5.87% | 7.28% | 8.35% | 1.35% | 2.43% | 3.21% | 8.52% | 3.91% | 3.11% | 0.00% |
IMCVX Voya Multi-Manager Mid Cap Value Fund | 7.93% | 9.21% | 11.72% | 0.98% | 8.69% | 15.71% | 4.38% | 19.23% | 20.04% | 7.09% | 3.00% | 21.05% |
Часто задаваемые вопросы
HNMVX and IMCVX have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HNMVX has higher volatility (3.47%) compared to IMCVX (3.07%). In terms of maximum drawdown, HNMVX dropped -51.33% vs IMCVX's -44.22%.
HNMVX currently has the higher Sharpe Ratio (3.12 vs 1.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HNMVX и IMCVX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор