Сравнение HNDDX с SHXPX
HNDDX (Horizon Active Dividend Fund) and SHXPX (American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund) are both Large Cap Value Equities funds. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent. HNDDX charges 1.10%/yr vs 1.21%/yr for SHXPX.
Доходность
Сравнение доходности HNDDX и SHXPX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
HNDDX
- 1 день
- -0.52%
- 1 месяц
- 3.91%
- С начала года
- 10.57%
- 6 месяцев
- 10.35%
- 1 год
- 27.31%
- 3 года*
- 19.87%
- 5 лет*
- 10.48%
- 10 лет*
- —
SHXPX
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HNDDX и SHXPX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
HNDDX Horizon Active Dividend Fund | 0.69% |
SHXPX American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund | 0.32% |
Correlation
The correlation between HNDDX and SHXPX is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2026 г. | 0.20 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HNDDX vs. SHXPX — Ранг доходности на риск
HNDDX
SHXPX
Сравнение HNDDX c SHXPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Horizon Active Dividend Fund (HNDDX) и American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund (SHXPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HNDDX | SHXPX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.52 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.78 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.12 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HNDDX | SHXPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.74 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.75 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | 8.85 | -8.22 |
Просадки
Сравнение просадок HNDDX и SHXPX
Максимальная просадка HNDDX за все время составила -36.28%, что больше максимальной просадки SHXPX в -0.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HNDDX и SHXPX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HNDDX | SHXPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.28% | -0.13% | -36.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.29% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.69% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.04% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.52% | -0.13% | -0.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.74% | -0.03% | -4.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.52% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности HNDDX и SHXPX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HNDDX | SHXPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.79% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.71% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.05% | 2.95% | +7.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.06% | 2.95% | +11.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.86% | 2.95% | +12.91% |
Сравнение комиссий HNDDX и SHXPX
HNDDX берет комиссию в 1.10%, что меньше комиссии SHXPX в 1.21%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HNDDX и SHXPX
Дивидендная доходность HNDDX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.26%, тогда как SHXPX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HNDDX Horizon Active Dividend Fund | 6.26% | 6.55% | 6.25% | 1.54% | 2.17% | 3.98% | 2.13% | 2.67% | 5.86% | 2.67% |
SHXPX American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
HNDDX and SHXPX have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для HNDDX и SHXPX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор