PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HMXD.L с ITWN.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HMXD.L с ITWN.L

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

HMXD.L (HSBC MSCI Pacific ex Japan UCITS ETF) and ITWN.L (iShares MSCI Taiwan UCITS ETF) are both Asia Pacific Equities funds - HMXD.L tracks the MSCI Pacific Ex Japan NR USD while ITWN.L tracks the MSCI Taiwan NR USD. Both are passively managed. Over the past 10 years, HMXD.L returned 7.27%/yr vs 21.32%/yr for ITWN.L. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HMXD.L charges 0.40%/yr vs 0.74%/yr for ITWN.L.

Доходность

Сравнение доходности HMXD.L и ITWN.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в HSBC MSCI Pacific ex Japan UCITS ETF (HMXD.L) и iShares MSCI Taiwan UCITS ETF (ITWN.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

HMXD.L торгуется в USD, в то время как ITWN.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ITWN.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, HMXD.L показывает доходность 5.65%, что значительно ниже, чем у ITWN.L с доходностью 59.27%. За последние 10 лет акции HMXD.L уступали акциям ITWN.L по среднегодовой доходности: 7.27% против 21.32% соответственно.

HMXD.L

1 день
-2.58%
1 месяц
-5.74%
С начала года
5.65%
6 месяцев
7.41%
1 год
12.46%
3 года*
12.43%
5 лет*
4.36%
10 лет*
7.27%

ITWN.L

1 день
-4.92%
1 месяц
5.31%
С начала года
59.27%
6 месяцев
62.99%
1 год
103.01%
3 года*
41.44%
5 лет*
20.43%
10 лет*
21.32%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HMXD.L и ITWN.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HMXD.L
HSBC MSCI Pacific ex Japan UCITS ETF		5.65%20.21%5.33%5.91%-5.87%4.12%6.79%17.54%-10.57%25.67%
ITWN.L
iShares MSCI Taiwan UCITS ETF		59.27%31.86%23.68%28.27%-29.51%28.66%34.37%35.09%-9.34%27.66%

Correlation

The correlation between HMXD.L and ITWN.L is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.56

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.58

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.61

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.63

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 сент. 2010 г.

0.64

The correlation between HMXD.L and ITWN.L has been stable across timeframes, ranging from 0.56 to 0.64 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов HMXD.L и ITWN.L

Секторы
HMXD.L
ITWN.L

Финансовые услуги

44.3%
10.9%

Сырьевые материалы

15.6%
2.0%

Промышленность

8.8%
2.4%

Недвижимость

7.8%

-

Потребительский циклический сектор

6.0%
1.2%

Здравоохранение

3.6%
0.6%

Энергетика

3.3%

-

Коммунальные услуги

3.1%

-

Потребительский защитный сектор

2.9%
0.8%

Коммуникационные услуги

2.7%
1.4%

Технологии

1.0%
80.7%

Финансовые услуги

HMXD.L
44.3%
ITWN.L
10.9%

Сырьевые материалы

HMXD.L
15.6%
ITWN.L
2.0%

Промышленность

HMXD.L
8.8%
ITWN.L
2.4%

Недвижимость

HMXD.L
7.8%
ITWN.L

-

Потребительский циклический сектор

HMXD.L
6.0%
ITWN.L
1.2%

Здравоохранение

HMXD.L
3.6%
ITWN.L
0.6%

Энергетика

HMXD.L
3.3%
ITWN.L

-

Коммунальные услуги

HMXD.L
3.1%
ITWN.L

-

Потребительский защитный сектор

HMXD.L
2.9%
ITWN.L
0.8%

Коммуникационные услуги

HMXD.L
2.7%
ITWN.L
1.4%

Технологии

HMXD.L
1.0%
ITWN.L
80.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

HSBC MSCI Pacific ex Japan UCITS ETF

iShares MSCI Taiwan UCITS ETF

Часто сравнивают с HMXD.L:
HMXD.L с VOOHMXD.L с XKS2.LHMXD.L с CP9G.LHMXD.L с KRWL.LHMXD.L с ASDV.LHMXD.L с HMEF.LHMXD.L с FLRK.L
Часто сравнивают с ITWN.L:
ITWN.L с QQQITWN.L с SPINXITWN.L с TSMITWN.L с VTIITWN.L с VWCE.DEITWN.L с FLXT.DEITWN.L с FLIN

Доходность на риск

HMXD.L vs. ITWN.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HMXD.L
Ранг доходности на риск HMXD.L: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HMXD.L: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HMXD.L: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HMXD.L: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HMXD.L: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HMXD.L: 3232
Ранг коэф-та Мартина
ITWN.L
Ранг доходности на риск ITWN.L: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ITWN.L: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ITWN.L: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ITWN.L: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ITWN.L: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ITWN.L: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HMXD.L c ITWN.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC MSCI Pacific ex Japan UCITS ETF (HMXD.L) и iShares MSCI Taiwan UCITS ETF (ITWN.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HMXD.LITWN.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.90
4.07

-3.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.42
4.78

-3.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.64

-0.47

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.45

9.03

-7.58

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.40

27.17

-22.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HMXD.L vs. ITWN.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HMXD.L на текущий момент составляет 0.90, что ниже коэффициента Шарпа ITWN.L равного 4.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HMXD.L и ITWN.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HMXD.LITWN.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

4.07

-3.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.25

0.89

-0.64

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.41

0.99

-0.58

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.11

+0.21

Просадки

Сравнение просадок HMXD.L и ITWN.L

Максимальная просадка HMXD.L за все время составила -38.87%, что меньше максимальной просадки ITWN.L в -79.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HMXD.L и ITWN.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HMXD.LITWN.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.87%

-79.46%

+40.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.57%

-11.35%

+2.78%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.95%

-28.01%

+9.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.40%

-41.23%

+15.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.87%

-41.23%

+2.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.85%

-6.92%

+1.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.33%

-33.58%

+25.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.83%

3.78%

-0.95%

Волатильность

Сравнение волатильности HMXD.L и ITWN.L

Текущая волатильность для HSBC MSCI Pacific ex Japan UCITS ETF (HMXD.L) составляет 4.41%, в то время как у iShares MSCI Taiwan UCITS ETF (ITWN.L) волатильность равна 11.52%. Это указывает на то, что HMXD.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ITWN.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HMXD.LITWN.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.41%

11.52%

-7.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.20%

20.93%

-9.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.80%

25.18%

-11.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.25%

22.87%

-5.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.81%

21.53%

-3.72%

Сравнение комиссий HMXD.L и ITWN.L

HMXD.L берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии ITWN.L в 0.74%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HMXD.L и ITWN.L

Дивидендная доходность HMXD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.13%, что больше доходности ITWN.L в 0.93%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HMXD.L
HSBC MSCI Pacific ex Japan UCITS ETF		3.13%3.30%3.85%4.09%4.04%2.77%2.85%3.75%4.07%3.06%3.69%4.15%
ITWN.L
iShares MSCI Taiwan UCITS ETF		0.93%1.50%1.37%2.14%3.54%1.33%1.83%2.30%2.72%2.74%2.86%3.21%

Часто задаваемые вопросы

HMXD.L and ITWN.L have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, HMXD.L is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

HMXD.L is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.74% for ITWN.L.

HMXD.L tracks MSCI Pacific Ex Japan NR USD, while ITWN.L tracks MSCI Taiwan NR USD. They also come from different issuers: HSBC and iShares. Their fees differ too: 0.40% for HMXD.L and 0.74% for ITWN.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HMXD.L и ITWN.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор