PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HMXD.L с IAPD.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HMXD.L с IAPD.L

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

HMXD.L (HSBC MSCI Pacific ex Japan UCITS ETF) and IAPD.L (iShares Asia Pacific Dividend UCITS) are both Asia Pacific Equities funds - HMXD.L tracks the MSCI Pacific Ex Japan NR USD while IAPD.L tracks the MSCI AC Asia Pacific NR USD. Both are passively managed. Over the past 10 years, HMXD.L returned 7.27%/yr vs 6.76%/yr for IAPD.L. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. HMXD.L charges 0.40%/yr vs 0.59%/yr for IAPD.L.

Доходность

Сравнение доходности HMXD.L и IAPD.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в HSBC MSCI Pacific ex Japan UCITS ETF (HMXD.L) и iShares Asia Pacific Dividend UCITS (IAPD.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

HMXD.L торгуется в USD, в то время как IAPD.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IAPD.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, HMXD.L показывает доходность 5.65%, что значительно ниже, чем у IAPD.L с доходностью 9.88%. За последние 10 лет акции HMXD.L превзошли акции IAPD.L по среднегодовой доходности: 7.27% против 6.76% соответственно.

HMXD.L

1 день
-2.58%
1 месяц
-5.74%
С начала года
5.65%
6 месяцев
7.41%
1 год
12.46%
3 года*
12.43%
5 лет*
4.36%
10 лет*
7.27%

IAPD.L

1 день
-2.68%
1 месяц
-5.46%
С начала года
9.88%
6 месяцев
10.97%
1 год
33.31%
3 года*
20.31%
5 лет*
9.12%
10 лет*
6.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HMXD.L и IAPD.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HMXD.L
HSBC MSCI Pacific ex Japan UCITS ETF		5.65%20.21%5.33%5.91%-5.87%4.12%6.79%17.54%-10.57%25.67%
IAPD.L
iShares Asia Pacific Dividend UCITS		9.88%30.05%6.09%12.89%-2.04%3.80%-9.90%14.66%-15.20%16.87%

Correlation

The correlation between HMXD.L and IAPD.L is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.80

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 сент. 2010 г.

0.83

The correlation between HMXD.L and IAPD.L has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов HMXD.L и IAPD.L

Секторы
HMXD.L
IAPD.L

Финансовые услуги

44.3%
30.9%

Сырьевые материалы

15.6%
16.1%

Промышленность

8.8%
7.1%

Недвижимость

7.8%
10.6%

Потребительский циклический сектор

6.0%
10.9%

Здравоохранение

3.6%
3.5%

Энергетика

3.3%
5.1%

Коммунальные услуги

3.1%
4.5%

Потребительский защитный сектор

2.9%
5.2%

Коммуникационные услуги

2.7%
4.7%

Технологии

1.0%
1.6%

Финансовые услуги

HMXD.L
44.3%
IAPD.L
30.9%

Сырьевые материалы

HMXD.L
15.6%
IAPD.L
16.1%

Промышленность

HMXD.L
8.8%
IAPD.L
7.1%

Недвижимость

HMXD.L
7.8%
IAPD.L
10.6%

Потребительский циклический сектор

HMXD.L
6.0%
IAPD.L
10.9%

Здравоохранение

HMXD.L
3.6%
IAPD.L
3.5%

Энергетика

HMXD.L
3.3%
IAPD.L
5.1%

Коммунальные услуги

HMXD.L
3.1%
IAPD.L
4.5%

Потребительский защитный сектор

HMXD.L
2.9%
IAPD.L
5.2%

Коммуникационные услуги

HMXD.L
2.7%
IAPD.L
4.7%

Технологии

HMXD.L
1.0%
IAPD.L
1.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

HSBC MSCI Pacific ex Japan UCITS ETF

iShares Asia Pacific Dividend UCITS

Часто сравнивают с HMXD.L:
HMXD.L с VOOHMXD.L с XKS2.LHMXD.L с CP9G.LHMXD.L с KRWL.LHMXD.L с ASDV.LHMXD.L с HMEF.LHMXD.L с FLRK.L
Часто сравнивают с IAPD.L:
IAPD.L с 100D.LIAPD.L с JEPQIAPD.L с NOBLIAPD.L с CNDX.LIAPD.L с IJRIAPD.L с VAPX.LIAPD.L с VOO

Доходность на риск

HMXD.L vs. IAPD.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HMXD.L
Ранг доходности на риск HMXD.L: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HMXD.L: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HMXD.L: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HMXD.L: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HMXD.L: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HMXD.L: 3232
Ранг коэф-та Мартина
IAPD.L
Ранг доходности на риск IAPD.L: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IAPD.L: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAPD.L: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAPD.L: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAPD.L: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAPD.L: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HMXD.L c IAPD.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC MSCI Pacific ex Japan UCITS ETF (HMXD.L) и iShares Asia Pacific Dividend UCITS (IAPD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HMXD.LIAPD.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.90
2.63

-1.73

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.42
3.70

-2.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.46

-0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.45

4.17

-2.72

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.40

13.76

-9.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HMXD.L vs. IAPD.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HMXD.L на текущий момент составляет 0.90, что ниже коэффициента Шарпа IAPD.L равного 2.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HMXD.L и IAPD.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HMXD.LIAPD.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

2.63

-1.73

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.25

0.61

-0.36

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.41

0.40

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.19

+0.13

Просадки

Сравнение просадок HMXD.L и IAPD.L

Максимальная просадка HMXD.L за все время составила -38.87%, что меньше максимальной просадки IAPD.L в -70.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HMXD.L и IAPD.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HMXD.LIAPD.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.87%

-70.10%

+31.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.57%

-7.96%

-0.61%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.95%

-18.35%

-0.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.40%

-25.76%

+0.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.87%

-45.48%

+6.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.85%

-5.93%

+0.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.33%

-13.06%

+4.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.83%

2.41%

+0.42%

Волатильность

Сравнение волатильности HMXD.L и IAPD.L

HSBC MSCI Pacific ex Japan UCITS ETF (HMXD.L) имеет более высокую волатильность в 4.41% по сравнению с iShares Asia Pacific Dividend UCITS (IAPD.L) с волатильностью 3.76%. Это указывает на то, что HMXD.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IAPD.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HMXD.LIAPD.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.41%

3.76%

+0.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.20%

10.14%

+1.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.80%

12.64%

+1.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.25%

14.97%

+2.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.81%

16.91%

+0.90%

Сравнение комиссий HMXD.L и IAPD.L

HMXD.L берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии IAPD.L в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HMXD.L и IAPD.L

Дивидендная доходность HMXD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.13%, что меньше доходности IAPD.L в 3.69%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HMXD.L
HSBC MSCI Pacific ex Japan UCITS ETF		3.13%3.30%3.85%4.09%4.04%2.77%2.85%3.75%4.07%3.06%3.69%4.15%
IAPD.L
iShares Asia Pacific Dividend UCITS		3.69%4.20%5.25%5.77%6.84%5.51%3.70%5.67%5.87%4.71%4.22%5.31%

Часто задаваемые вопросы

HMXD.L and IAPD.L have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, HMXD.L is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

HMXD.L is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.59% for IAPD.L.

HMXD.L tracks MSCI Pacific Ex Japan NR USD, while IAPD.L tracks MSCI AC Asia Pacific NR USD. They also come from different issuers: HSBC and iShares. Their fees differ too: 0.40% for HMXD.L and 0.59% for IAPD.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HMXD.L и IAPD.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор