Сравнение HMWO.L с HNSS.L
HMWO.L (HSBC MSCI World UCITS ETF) and HNSS.L (HSBC Nasdaq Global Semiconductor UCITS ETF) are both exchange-traded funds - HMWO.L is a Global Equities fund tracking the MSCI ACWI NR USD, while HNSS.L is a Semiconductors fund tracking the Nasdaq Global Semiconductor Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, HMWO.L returned 16.04%/yr vs 58.47%/yr for HNSS.L. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HMWO.L charges 0.15%/yr vs 0.35%/yr for HNSS.L.
Доходность
Сравнение доходности HMWO.L и HNSS.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
HMWO.L торгуется в GBp, в то время как HNSS.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения HNSS.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, HMWO.L показывает доходность 9.53%, что значительно ниже, чем у HNSS.L с доходностью 91.77%.
HMWO.L
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- 3.76%
- С начала года
- 9.53%
- 6 месяцев
- 9.30%
- 1 год
- 25.63%
- 3 года*
- 16.04%
- 5 лет*
- 11.42%
- 10 лет*
- 12.15%
HNSS.L
- 1 день
- -2.66%
- 1 месяц
- 21.88%
- С начала года
- 91.77%
- 6 месяцев
- 93.25%
- 1 год
- 194.16%
- 3 года*
- 58.47%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HMWO.L и HNSS.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
HMWO.L HSBC MSCI World UCITS ETF | 9.53% | 11.10% | 19.31% | 15.79% | -3.42% |
HNSS.L HSBC Nasdaq Global Semiconductor UCITS ETF | 91.77% | 45.50% | 19.96% | 60.90% | -19.12% |
Correlation
The correlation between HMWO.L and HNSS.L is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.66 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.72 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 янв. 2022 г. | 0.73 |
The correlation between HMWO.L and HNSS.L has been stable across timeframes, ranging from 0.66 to 0.73 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HMWO.L vs. HNSS.L — Ранг доходности на риск
HMWO.L
HNSS.L
Сравнение HMWO.L c HNSS.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC MSCI World UCITS ETF (HMWO.L) и HSBC Nasdaq Global Semiconductor UCITS ETF (HNSS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HMWO.L | HNSS.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.58 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.56 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | 1.78 | -0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.82 | 14.66 | -10.84 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.06 | 50.30 | -35.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HMWO.L | HNSS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.50 | 6.08 | -3.58 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.86 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.84 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.72 | 1.34 | -0.62 |
Просадки
Сравнение просадок HMWO.L и HNSS.L
Максимальная просадка HMWO.L за все время составила -25.48%, что меньше максимальной просадки HNSS.L в -36.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HMWO.L и HNSS.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HMWO.L | HNSS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.48% | -36.83% | +11.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.71% | -13.16% | +6.45% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.01% | -36.83% | +17.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.01% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.48% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.13% | -2.66% | +2.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.07% | -9.55% | +5.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.71% | 3.84% | -2.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности HMWO.L и HNSS.L
Текущая волатильность для HSBC MSCI World UCITS ETF (HMWO.L) составляет 2.54%, в то время как у HSBC Nasdaq Global Semiconductor UCITS ETF (HNSS.L) волатильность равна 13.36%. Это указывает на то, что HMWO.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HNSS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HMWO.L | HNSS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.54% | 13.36% | -10.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.34% | 24.62% | -17.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.26% | 31.72% | -21.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.28% | 30.12% | -16.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.47% | 30.12% | -15.65% |
Сравнение комиссий HMWO.L и HNSS.L
HMWO.L берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии HNSS.L в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HMWO.L и HNSS.L
Дивидендная доходность HMWO.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%, тогда как HNSS.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HMWO.L HSBC MSCI World UCITS ETF | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.02% | 0.02% | 0.01% | 0.02% | 0.02% | 0.02% | 0.02% | 0.02% | 0.02% |
HNSS.L HSBC Nasdaq Global Semiconductor UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
HMWO.L and HNSS.L have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HMWO.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HMWO.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.35% for HNSS.L.
HMWO.L is categorized as Global Equities, while HNSS.L is Semiconductors. HMWO.L tracks MSCI ACWI NR USD, while HNSS.L tracks Nasdaq Global Semiconductor Index. Their fees differ too: 0.15% for HMWO.L and 0.35% for HNSS.L.
Подберите оптимальное распределение для HMWO.L и HNSS.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор