PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HMUS.L с BBDD.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HMUS.L с BBDD.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HMUS.L (HSBC MSCI USA UCITS ETF) and BBDD.L (JPMorgan BetaBuilders US Equity UCITS ETF (Dist)) are both Large Cap Blend Equities funds tracking the Russell 1000 TR USD, from HSBC and JPMorgan respectively. Both are passively managed. Over the past 5 years, HMUS.L returned 12.41%/yr vs 14.50%/yr for BBDD.L. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. HMUS.L charges 0.30%/yr vs 0.05%/yr for BBDD.L.

Доходность

Сравнение доходности HMUS.L и BBDD.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в HSBC MSCI USA UCITS ETF (HMUS.L) и JPMorgan BetaBuilders US Equity UCITS ETF (Dist) (BBDD.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HMUS.L показывает доходность 8.53%, что значительно ниже, чем у BBDD.L с доходностью 10.30%.

HMUS.L

1 день
0.81%
1 месяц
4.94%
С начала года
8.53%
6 месяцев
7.93%
1 год
21.94%
3 года*
16.28%
5 лет*
12.41%
10 лет*
14.14%

BBDD.L

1 день
0.06%
1 месяц
4.59%
С начала года
10.30%
6 месяцев
9.47%
1 год
28.42%
3 года*
19.09%
5 лет*
14.50%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HMUS.L и BBDD.L

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
HMUS.L
HSBC MSCI USA UCITS ETF		8.53%5.24%25.87%19.21%-11.56%27.15%15.77%11.13%
BBDD.L
JPMorgan BetaBuilders US Equity UCITS ETF (Dist)		10.30%9.41%27.20%20.72%-10.45%29.23%16.11%11.88%

Correlation

The correlation between HMUS.L and BBDD.L is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 апр. 2019 г.

0.89

The correlation between HMUS.L and BBDD.L has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов HMUS.L и BBDD.L

Секторы
HMUS.L
BBDD.L

Технологии

38.7%
35.4%

Финансовые услуги

11.2%
11.8%

Коммуникационные услуги

10.6%
11.5%

Здравоохранение

9.3%
8.6%

Потребительский циклический сектор

9.0%
10.1%

Промышленность

7.7%
8.4%

Потребительский защитный сектор

4.7%
4.8%

Энергетика

3.8%
3.6%

Недвижимость

1.8%
1.8%

Коммунальные услуги

1.7%
2.3%

Сырьевые материалы

1.6%
1.7%

Технологии

HMUS.L
38.7%
BBDD.L
35.4%

Финансовые услуги

HMUS.L
11.2%
BBDD.L
11.8%

Коммуникационные услуги

HMUS.L
10.6%
BBDD.L
11.5%

Здравоохранение

HMUS.L
9.3%
BBDD.L
8.6%

Потребительский циклический сектор

HMUS.L
9.0%
BBDD.L
10.1%

Промышленность

HMUS.L
7.7%
BBDD.L
8.4%

Потребительский защитный сектор

HMUS.L
4.7%
BBDD.L
4.8%

Энергетика

HMUS.L
3.8%
BBDD.L
3.6%

Недвижимость

HMUS.L
1.8%
BBDD.L
1.8%

Коммунальные услуги

HMUS.L
1.7%
BBDD.L
2.3%

Сырьевые материалы

HMUS.L
1.6%
BBDD.L
1.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

HSBC MSCI USA UCITS ETF

JPMorgan BetaBuilders US Equity UCITS ETF (Dist)

Часто сравнивают с HMUS.L:
HMUS.L с IGDA.LHMUS.L с XDUS.LHMUS.L с HMUD.LHMUS.L с IUSA.LHMUS.L с SPYHMUS.L с VOOHMUS.L с SPMO
Часто сравнивают с BBDD.L:
BBDD.L с XBBBBDD.L с XCCCBBDD.L с BBBSBBDD.L с BBBLBBDD.L с XEMDBBDD.L с JPSC.DEBBDD.L с BBUS.DE

Доходность на риск

HMUS.L vs. BBDD.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HMUS.L
Ранг доходности на риск HMUS.L: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HMUS.L: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HMUS.L: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HMUS.L: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HMUS.L: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HMUS.L: 7070
Ранг коэф-та Мартина
BBDD.L
Ранг доходности на риск BBDD.L: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBDD.L: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBDD.L: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBDD.L: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBDD.L: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBDD.L: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HMUS.L c BBDD.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC MSCI USA UCITS ETF (HMUS.L) и JPMorgan BetaBuilders US Equity UCITS ETF (Dist) (BBDD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HMUS.LBBDD.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.19
2.69

-0.51

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.04
3.60

-0.56

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.50

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.43

3.66

-0.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.82

12.78

+0.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HMUS.L vs. BBDD.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HMUS.L на текущий момент составляет 2.19, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BBDD.L равному 2.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HMUS.L и BBDD.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HMUS.LBBDD.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.19

2.69

-0.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.91

1.00

-0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.98

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.92

0.96

-0.04

Просадки

Сравнение просадок HMUS.L и BBDD.L

Максимальная просадка HMUS.L за все время составила -25.78%, примерно равная максимальной просадке BBDD.L в -25.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HMUS.L и BBDD.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HMUS.LBBDD.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.78%

-25.72%

-0.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.80%

-7.78%

+0.98%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.87%

-21.41%

-0.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.87%

-21.41%

-0.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.78%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.16%

+0.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.65%

-3.72%

+0.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.82%

2.23%

-0.41%

Волатильность

Сравнение волатильности HMUS.L и BBDD.L

HSBC MSCI USA UCITS ETF (HMUS.L) и JPMorgan BetaBuilders US Equity UCITS ETF (Dist) (BBDD.L) имеют волатильность 2.54% и 2.63% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HMUS.LBBDD.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.54%

2.63%

-0.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.37%

7.24%

+0.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.65%

10.57%

+0.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.17%

14.47%

+0.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.78%

16.17%

+0.61%

Сравнение комиссий HMUS.L и BBDD.L

HMUS.L берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии BBDD.L в 0.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HMUS.L и BBDD.L

Дивидендная доходность HMUS.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%, что меньше доходности BBDD.L в 0.99%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BBDD.L
JPMorgan BetaBuilders US Equity UCITS ETF (Dist)		0.99%1.12%0.99%1.31%1.44%0.94%1.46%0.79%0.00%0.00%0.00%0.00%
HMUS.L
HSBC MSCI USA UCITS ETF		0.01%0.01%0.01%0.01%0.01%0.01%0.01%0.01%0.01%0.01%0.01%0.01%

Часто задаваемые вопросы

HMUS.L and BBDD.L have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, BBDD.L is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

BBDD.L is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.30% for HMUS.L.

Both ETFs track Russell 1000 TR USD. They also come from different issuers: HSBC and JPMorgan. Their fees differ too: 0.30% for HMUS.L and 0.05% for BBDD.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HMUS.L и BBDD.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор