PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HMEU.L с IPRV.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HMEU.L с IPRV.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HMEU.L (HSBC MSCI Europe UCITS ETF) and IPRV.L (iShares Listed Private Equity UCITS ETF USD (Dist)) are both exchange-traded funds - HMEU.L is a Europe Equities fund tracking the MSCI Europe NR EUR, while IPRV.L is a Financials Equities fund tracking the S&P Listed Private Equity Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, HMEU.L returned 10.50%/yr vs 12.65%/yr for IPRV.L. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HMEU.L charges 0.25%/yr vs 0.75%/yr for IPRV.L.

Доходность

Сравнение доходности HMEU.L и IPRV.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в HSBC MSCI Europe UCITS ETF (HMEU.L) и iShares Listed Private Equity UCITS ETF USD (Dist) (IPRV.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HMEU.L показывает доходность 6.73%, что значительно выше, чем у IPRV.L с доходностью -12.08%. За последние 10 лет акции HMEU.L уступали акциям IPRV.L по среднегодовой доходности: 10.50% против 12.65% соответственно.

HMEU.L

1 день
0.61%
1 месяц
1.13%
С начала года
6.73%
6 месяцев
8.71%
1 год
18.94%
3 года*
14.73%
5 лет*
10.72%
10 лет*
10.50%

IPRV.L

1 день
2.62%
1 месяц
-3.26%
С начала года
-12.08%
6 месяцев
-11.55%
1 год
-7.35%
3 года*
10.33%
5 лет*
6.33%
10 лет*
12.65%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HMEU.L и IPRV.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HMEU.L
HSBC MSCI Europe UCITS ETF		6.73%25.88%6.23%13.28%-3.35%17.08%2.26%19.72%-9.45%15.34%
IPRV.L
iShares Listed Private Equity UCITS ETF USD (Dist)		-12.08%-4.65%26.96%32.91%-19.32%45.11%2.39%40.72%-7.63%15.66%

Correlation

The correlation between HMEU.L and IPRV.L is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.64

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.72

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.69

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2010 г.

0.65

The correlation between HMEU.L and IPRV.L has been stable across timeframes, ranging from 0.63 to 0.72 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов HMEU.L и IPRV.L

Секторы
HMEU.L
IPRV.L

Финансовые услуги

23.2%
99.0%

Промышленность

19.8%
0.7%

Здравоохранение

13.1%
0.0%

Потребительский защитный сектор

8.7%
0.0%

Технологии

8.5%
0.1%

Потребительский циклический сектор

6.3%
0.3%

Сырьевые материалы

5.6%

-

Энергетика

5.3%

-

Коммунальные услуги

5.0%

-

Коммуникационные услуги

3.7%

-

Недвижимость

0.8%

-

Финансовые услуги

HMEU.L
23.2%
IPRV.L
99.0%

Промышленность

HMEU.L
19.8%
IPRV.L
0.7%

Здравоохранение

HMEU.L
13.1%
IPRV.L
0.0%

Потребительский защитный сектор

HMEU.L
8.7%
IPRV.L
0.0%

Технологии

HMEU.L
8.5%
IPRV.L
0.1%

Потребительский циклический сектор

HMEU.L
6.3%
IPRV.L
0.3%

Сырьевые материалы

HMEU.L
5.6%
IPRV.L

-

Энергетика

HMEU.L
5.3%
IPRV.L

-

Коммунальные услуги

HMEU.L
5.0%
IPRV.L

-

Коммуникационные услуги

HMEU.L
3.7%
IPRV.L

-

Недвижимость

HMEU.L
0.8%
IPRV.L

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

HSBC MSCI Europe UCITS ETF

iShares Listed Private Equity UCITS ETF USD (Dist)

Часто сравнивают с HMEU.L:
HMEU.L с MEUD.LHMEU.L с H50E.LHMEU.L с H4ZE.DEHMEU.L с VEUR.LHMEU.L с FLXD.LHMEU.L с HSPX.LHMEU.L с JRDE.L
Часто сравнивают с IPRV.L:
IPRV.L с SPYIPRV.L с QQQ3.LIPRV.L с IWMO.LIPRV.L с BRK-BIPRV.L с BXIPRV.L с SWDA.LIPRV.L с HMWO.L

Доходность на риск

HMEU.L vs. IPRV.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HMEU.L
Ранг доходности на риск HMEU.L: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HMEU.L: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HMEU.L: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HMEU.L: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HMEU.L: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HMEU.L: 4242
Ранг коэф-та Мартина
IPRV.L
Ранг доходности на риск IPRV.L: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IPRV.L: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IPRV.L: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IPRV.L: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IPRV.L: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IPRV.L: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HMEU.L c IPRV.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC MSCI Europe UCITS ETF (HMEU.L) и iShares Listed Private Equity UCITS ETF USD (Dist) (IPRV.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HMEU.LIPRV.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.57
-0.41

+1.97

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.24
-0.45

+2.68

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

0.95

+0.35

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.83

-0.33

+2.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.52

-0.69

+7.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HMEU.L vs. IPRV.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HMEU.L на текущий момент составляет 1.57, что выше коэффициента Шарпа IPRV.L равного -0.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HMEU.L и IPRV.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HMEU.LIPRV.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.57

-0.41

+1.97

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.78

0.32

+0.46

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.75

0.62

+0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.16

+0.49

Просадки

Сравнение просадок HMEU.L и IPRV.L

Максимальная просадка HMEU.L за все время составила -28.42%, что меньше максимальной просадки IPRV.L в -74.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HMEU.L и IPRV.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HMEU.LIPRV.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.42%

-74.08%

+45.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.42%

-23.47%

+13.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.77%

-27.90%

+15.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.46%

-27.90%

+12.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.42%

-44.53%

+16.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.26%

-22.45%

+21.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.79%

-11.64%

+6.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.93%

11.08%

-8.15%

Волатильность

Сравнение волатильности HMEU.L и IPRV.L

Текущая волатильность для HSBC MSCI Europe UCITS ETF (HMEU.L) составляет 3.84%, в то время как у iShares Listed Private Equity UCITS ETF USD (Dist) (IPRV.L) волатильность равна 5.75%. Это указывает на то, что HMEU.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IPRV.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HMEU.LIPRV.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.84%

5.75%

-1.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.19%

15.11%

-4.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.17%

18.90%

-6.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.81%

19.52%

-5.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.47%

20.36%

-4.89%

Сравнение комиссий HMEU.L и IPRV.L

HMEU.L берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии IPRV.L в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HMEU.L и IPRV.L

Дивидендная доходность HMEU.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.44%, что меньше доходности IPRV.L в 5.23%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HMEU.L
HSBC MSCI Europe UCITS ETF		2.44%2.55%5.65%2.80%2.85%2.16%2.13%3.10%3.29%2.77%2.82%5.28%
IPRV.L
iShares Listed Private Equity UCITS ETF USD (Dist)		5.23%3.98%3.81%4.27%5.26%3.42%4.85%4.28%6.46%6.70%5.33%8.21%

Часто задаваемые вопросы

HMEU.L and IPRV.L have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, HMEU.L is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

HMEU.L is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.75% for IPRV.L.

HMEU.L is categorized as Europe Equities, while IPRV.L is Financials Equities. HMEU.L tracks MSCI Europe NR EUR, while IPRV.L tracks S&P Listed Private Equity Index. They also come from different issuers: HSBC and iShares. Their fees differ too: 0.25% for HMEU.L and 0.75% for IPRV.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HMEU.L и IPRV.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор