Сравнение HMEM.L с HSPX.L
HMEM.L (HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD (Dist)) and HSPX.L (HSBC S&P 500 UCITS ETF) are both exchange-traded funds - HMEM.L is a Global Emerging Markets Equity fund tracking the MSCI Emerging Markets Net Index, while HSPX.L is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, HMEM.L returned 8.62%/yr vs 14.80%/yr for HSPX.L. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HMEM.L charges 0.15%/yr vs 0.09%/yr for HSPX.L.
Доходность
Сравнение доходности HMEM.L и HSPX.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
HMEM.L торгуется в USD, в то время как HSPX.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения HSPX.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, HMEM.L показывает доходность 16.42%, что значительно выше, чем у HSPX.L с доходностью 8.93%. За последние 10 лет акции HMEM.L уступали акциям HSPX.L по среднегодовой доходности: 8.62% против 14.80% соответственно.
HMEM.L
- 1 день
- -1.82%
- 1 месяц
- -9.55%
- 6 месяцев
- 10.58%
- С начала года
- 16.42%
- 1 год
- 32.15%
- 3 года*
- 18.95%
- 5 лет*
- 6.20%
- 10 лет*
- 8.62%
HSPX.L
- 1 день
- -1.28%
- 1 месяц
- 0.19%
- 6 месяцев
- 8.05%
- С начала года
- 8.93%
- 1 год
- 19.85%
- 3 года*
- 19.46%
- 5 лет*
- 12.79%
- 10 лет*
- 14.80%
Сравнение доходности по годам HMEM.L и HSPX.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HMEM.L HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD (Dist) | 16.42% | 33.60% | 7.43% | 8.46% | -19.69% | -3.44% | 18.78% | 16.40% | -14.58% | 38.06% |
HSPX.L HSBC S&P 500 UCITS ETF | 8.93% | 17.62% | 25.20% | 26.27% | -18.82% | 29.77% | 17.38% | 31.44% | -5.58% | 21.36% |
Correlation
The correlation between HMEM.L and HSPX.L is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.65 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.59 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.61 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 сент. 2011 г. | 0.63 |
The correlation between HMEM.L and HSPX.L has been stable across timeframes, ranging from 0.59 to 0.65 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HMEM.L vs. HSPX.L — Ранг доходности на риск
HMEM.L
HSPX.L
Сравнение HMEM.L c HSPX.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD (Dist) (HMEM.L) и HSBC S&P 500 UCITS ETF (HSPX.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HMEM.L | HSPX.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.44 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.30 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.53 | 2.26 | +0.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.82 | 9.22 | -1.40 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HMEM.L и HSPX.L
Максимальная просадка HMEM.L за все время составила -39.84%, что меньше максимальной просадки HSPX.L в -43.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HMEM.L и HSPX.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HMEM.L | HSPX.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.84% | -43.22% | +3.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.66% | -8.73% | -3.93% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.48% | -18.51% | +2.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.63% | -25.36% | -9.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.84% | -33.44% | -6.40% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.94% | -1.74% | -9.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.86% | -8.93% | -4.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.10% | 2.15% | +1.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности HMEM.L и HSPX.L
HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD (Dist) (HMEM.L) имеет более высокую волатильность в 9.10% по сравнению с HSBC S&P 500 UCITS ETF (HSPX.L) с волатильностью 3.22%. Это указывает на то, что HMEM.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HSPX.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HMEM.L | HSPX.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.10% | 3.22% | +5.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.85% | 8.76% | +11.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.99% | 11.70% | +10.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.24% | 15.61% | +3.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.50% | 16.00% | +3.50% |
Сравнение комиссий HMEM.L и HSPX.L
HMEM.L берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии HSPX.L в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HMEM.L и HSPX.L
Дивидендная доходность HMEM.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.75%, что больше доходности HSPX.L в 0.84%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HMEM.L HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD (Dist) | 1.75% | 1.95% | 2.48% | 2.53% | 3.00% | 2.06% | 1.56% | 2.04% | 2.24% | 1.55% | 1.79% | 2.33% |
HSPX.L HSBC S&P 500 UCITS ETF | 0.84% | 0.94% | 0.98% | 1.19% | 1.27% | 0.95% | 1.41% | 1.47% | 1.60% | 1.54% | 1.49% | 1.61% |
Часто задаваемые вопросы
HMEM.L and HSPX.L have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HSPX.L is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HSPX.L is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.15% for HMEM.L.
HMEM.L is categorized as Global Emerging Markets Equity, while HSPX.L is S&P 500. HMEM.L tracks MSCI Emerging Markets Net Index, while HSPX.L tracks S&P 500 Index. Their fees differ too: 0.15% for HMEM.L and 0.09% for HSPX.L.
Подберите оптимальное распределение для HMEM.L и HSPX.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор