PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HMEF.L с UC79.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HMEF.L с UC79.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HMEF.L (HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD) and UC79.L (UBS ETF (LU) MSCI Emerging Markets Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis) are both Emerging Markets Equities funds tracking the MSCI EM NR USD, from HSBC and UBS respectively. Both are passively managed. Over the past 10 years, HMEF.L returned 8.47%/yr vs 10.59%/yr for UC79.L. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. HMEF.L charges 0.15%/yr vs 0.27%/yr for UC79.L.

Доходность

Сравнение доходности HMEF.L и UC79.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD (HMEF.L) и UBS ETF (LU) MSCI Emerging Markets Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis (UC79.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HMEF.L показывает доходность 25.52%, что значительно ниже, чем у UC79.L с доходностью 33.24%. За последние 10 лет акции HMEF.L уступали акциям UC79.L по среднегодовой доходности: 8.47% против 10.59% соответственно.

HMEF.L

1 день
-1.66%
1 месяц
3.69%
С начала года
25.52%
6 месяцев
26.00%
1 год
50.01%
3 года*
17.76%
5 лет*
5.72%
10 лет*
8.47%

UC79.L

1 день
-1.64%
1 месяц
6.69%
С начала года
33.24%
6 месяцев
34.04%
1 год
63.25%
3 года*
24.35%
5 лет*
10.24%
10 лет*
10.59%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HMEF.L и UC79.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HMEF.L
HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD		25.52%21.88%6.43%-0.16%-12.59%-4.10%12.68%10.34%-11.43%23.56%
UC79.L
UBS ETF (LU) MSCI Emerging Markets Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis		33.24%26.95%10.88%1.14%-11.74%0.32%13.27%6.70%-5.60%20.39%

Correlation

The correlation between HMEF.L and UC79.L is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 сент. 2014 г.

0.93

The correlation between HMEF.L and UC79.L has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов HMEF.L и UC79.L

Секторы
HMEF.L
UC79.L

Технологии

42.9%
38.0%

Финансовые услуги

17.8%
22.6%

Потребительский циклический сектор

8.7%
11.0%

Промышленность

6.8%
8.3%

Коммуникационные услуги

6.2%
8.0%

Сырьевые материалы

5.9%
3.3%

Энергетика

3.5%
0.2%

Потребительский защитный сектор

2.7%
2.8%

Здравоохранение

2.6%
3.6%

Коммунальные услуги

1.9%
1.0%

Недвижимость

1.0%
1.3%

Технологии

HMEF.L
42.9%
UC79.L
38.0%

Финансовые услуги

HMEF.L
17.8%
UC79.L
22.6%

Потребительский циклический сектор

HMEF.L
8.7%
UC79.L
11.0%

Промышленность

HMEF.L
6.8%
UC79.L
8.3%

Коммуникационные услуги

HMEF.L
6.2%
UC79.L
8.0%

Сырьевые материалы

HMEF.L
5.9%
UC79.L
3.3%

Энергетика

HMEF.L
3.5%
UC79.L
0.2%

Потребительский защитный сектор

HMEF.L
2.7%
UC79.L
2.8%

Здравоохранение

HMEF.L
2.6%
UC79.L
3.6%

Коммунальные услуги

HMEF.L
1.9%
UC79.L
1.0%

Недвижимость

HMEF.L
1.0%
UC79.L
1.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD

UBS ETF (LU) MSCI Emerging Markets Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis

Часто сравнивают с HMEF.L:
HMEF.L с VFEG.LHMEF.L с IEEM.LHMEF.L с AIAI.LHMEF.L с EMIM.LHMEF.L с VWRL.LHMEF.L с EQQQ.LHMEF.L с HMWO.L
Часто сравнивают с UC79.L:
UC79.L с EMV.LUC79.L с COPPUC79.L с V3AB.LUC79.L с HDEM.LUC79.L с EUFM.LUC79.L с 5ESG.LUC79.L с FLXE.L

Доходность на риск

HMEF.L vs. UC79.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HMEF.L
Ранг доходности на риск HMEF.L: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HMEF.L: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HMEF.L: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HMEF.L: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HMEF.L: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HMEF.L: 8181
Ранг коэф-та Мартина
UC79.L
Ранг доходности на риск UC79.L: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UC79.L: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UC79.L: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UC79.L: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UC79.L: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UC79.L: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HMEF.L c UC79.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD (HMEF.L) и UBS ETF (LU) MSCI Emerging Markets Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis (UC79.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HMEF.LUC79.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.99
1.44

+1.55

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.88
2.27

+1.61

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.55

1.57

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.60

2.48

+2.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.90

4.47

+11.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HMEF.L vs. UC79.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HMEF.L на текущий момент составляет 2.99, что выше коэффициента Шарпа UC79.L равного 1.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HMEF.L и UC79.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HMEF.LUC79.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.99

1.44

+1.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.35

0.41

-0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

0.42

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

0.15

+0.13

Просадки

Сравнение просадок HMEF.L и UC79.L

Максимальная просадка HMEF.L за все время составила -32.91%, что меньше максимальной просадки UC79.L в -53.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HMEF.L и UC79.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HMEF.LUC79.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.91%

-53.04%

+20.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.07%

-25.91%

+14.84%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.40%

-25.91%

+10.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.99%

-25.91%

-1.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.58%

-39.46%

+8.88%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.56%

-2.45%

-0.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.28%

-21.80%

+9.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.21%

14.42%

-11.21%

Волатильность

Сравнение волатильности HMEF.L и UC79.L

Текущая волатильность для HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD (HMEF.L) составляет 7.42%, в то время как у UBS ETF (LU) MSCI Emerging Markets Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis (UC79.L) волатильность равна 8.44%. Это указывает на то, что HMEF.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UC79.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HMEF.LUC79.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.42%

8.44%

-1.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.61%

15.21%

-0.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.04%

44.59%

-27.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.23%

24.99%

-8.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.92%

25.01%

-7.09%

Сравнение комиссий HMEF.L и UC79.L

HMEF.L берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии UC79.L в 0.27%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HMEF.L и UC79.L

Дивидендная доходность HMEF.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.02%, что меньше доходности UC79.L в 1.59%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HMEF.L
HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD		0.02%0.02%0.02%0.03%0.03%0.02%0.02%0.02%0.02%0.02%0.02%0.02%
UC79.L
UBS ETF (LU) MSCI Emerging Markets Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis		1.59%2.14%1.79%2.38%2.06%1.35%1.81%2.11%2.11%1.97%2.15%1.60%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, HMEF.L and UC79.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, HMEF.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

HMEF.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.27% for UC79.L.

Both ETFs track MSCI EM NR USD. They also come from different issuers: HSBC and UBS. Their fees differ too: 0.15% for HMEF.L and 0.27% for UC79.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HMEF.L и UC79.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор