PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HMEF.L с EIMI.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HMEF.L с EIMI.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HMEF.L (HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD) and EIMI.L (iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF) are both Emerging Markets Equities funds - HMEF.L tracks the MSCI EM NR USD while EIMI.L tracks the MSCI Emerging Markets Investable Market Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, HMEF.L returned 8.47%/yr vs 11.09%/yr for EIMI.L. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. HMEF.L charges 0.15%/yr vs 0.18%/yr for EIMI.L.

Доходность

Сравнение доходности HMEF.L и EIMI.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD (HMEF.L) и iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF (EIMI.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

HMEF.L торгуется в GBp, в то время как EIMI.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения EIMI.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: HMEF.L показывает доходность 25.52%, а EIMI.L немного ниже – 24.75%. За последние 10 лет акции HMEF.L уступали акциям EIMI.L по среднегодовой доходности: 8.47% против 11.09% соответственно.

HMEF.L

1 день
-1.66%
1 месяц
3.69%
С начала года
25.52%
6 месяцев
26.00%
1 год
50.01%
3 года*
17.76%
5 лет*
5.72%
10 лет*
8.47%

EIMI.L

1 день
-1.30%
1 месяц
5.47%
С начала года
24.75%
6 месяцев
26.33%
1 год
50.86%
3 года*
20.20%
5 лет*
8.77%
10 лет*
11.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HMEF.L и EIMI.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HMEF.L
HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD		25.52%21.88%6.43%-0.16%-12.59%-4.10%12.68%10.34%-11.43%23.56%
EIMI.L
iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF		24.71%22.75%9.23%5.48%-10.12%0.29%15.31%11.94%-9.08%25.11%

Correlation

The correlation between HMEF.L and EIMI.L is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июн. 2014 г.

0.94

The correlation between HMEF.L and EIMI.L has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов HMEF.L и EIMI.L

Секторы
HMEF.L
EIMI.L

Технологии

42.9%
35.0%

Финансовые услуги

17.8%
18.4%

Потребительский циклический сектор

8.7%
9.6%

Промышленность

6.8%
8.9%

Коммуникационные услуги

6.2%
6.4%

Сырьевые материалы

5.9%
6.9%

Энергетика

3.5%
3.9%

Потребительский защитный сектор

2.7%
3.3%

Здравоохранение

2.6%
3.7%

Коммунальные услуги

1.9%
2.2%

Недвижимость

1.0%
1.7%

Технологии

HMEF.L
42.9%
EIMI.L
35.0%

Финансовые услуги

HMEF.L
17.8%
EIMI.L
18.4%

Потребительский циклический сектор

HMEF.L
8.7%
EIMI.L
9.6%

Промышленность

HMEF.L
6.8%
EIMI.L
8.9%

Коммуникационные услуги

HMEF.L
6.2%
EIMI.L
6.4%

Сырьевые материалы

HMEF.L
5.9%
EIMI.L
6.9%

Энергетика

HMEF.L
3.5%
EIMI.L
3.9%

Потребительский защитный сектор

HMEF.L
2.7%
EIMI.L
3.3%

Здравоохранение

HMEF.L
2.6%
EIMI.L
3.7%

Коммунальные услуги

HMEF.L
1.9%
EIMI.L
2.2%

Недвижимость

HMEF.L
1.0%
EIMI.L
1.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD

iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF

Часто сравнивают с HMEF.L:
HMEF.L с VFEG.LHMEF.L с IEEM.LHMEF.L с AIAI.LHMEF.L с EMIM.LHMEF.L с VWRL.LHMEF.L с EQQQ.LHMEF.L с HMWO.L
Часто сравнивают с EIMI.L:
EIMI.L с VFEA.DEEIMI.L с CSPX.LEIMI.L с AVEMEIMI.L с SWRD.LEIMI.L с VWOEIMI.L с VFEG.LEIMI.L с AEME.L

Доходность на риск

HMEF.L vs. EIMI.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HMEF.L
Ранг доходности на риск HMEF.L: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HMEF.L: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HMEF.L: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HMEF.L: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HMEF.L: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HMEF.L: 8181
Ранг коэф-та Мартина
EIMI.L
Ранг доходности на риск EIMI.L: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EIMI.L: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EIMI.L: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EIMI.L: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EIMI.L: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EIMI.L: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HMEF.L c EIMI.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD (HMEF.L) и iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF (EIMI.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HMEF.LEIMI.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.99
2.83

+0.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.88
3.67

+0.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.55

1.53

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.60

4.78

-0.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.90

16.25

-0.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HMEF.L vs. EIMI.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HMEF.L на текущий момент составляет 2.99, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EIMI.L равному 2.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HMEF.L и EIMI.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HMEF.LEIMI.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.99

2.83

+0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.35

0.53

-0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

0.60

-0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

0.47

-0.20

Просадки

Сравнение просадок HMEF.L и EIMI.L

Максимальная просадка HMEF.L за все время составила -32.91%, примерно равная максимальной просадке EIMI.L в -31.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HMEF.L и EIMI.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HMEF.LEIMI.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.91%

-31.70%

-1.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.07%

-10.58%

-0.49%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.40%

-15.79%

+0.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.99%

-22.27%

-4.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.58%

-26.10%

-4.48%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.56%

-2.29%

-0.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.28%

-8.72%

-3.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.21%

3.12%

+0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности HMEF.L и EIMI.L

HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD (HMEF.L) и iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF (EIMI.L) имеют волатильность 7.42% и 7.58% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HMEF.LEIMI.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.42%

7.58%

-0.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.61%

15.58%

-0.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.04%

17.91%

-0.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.23%

16.61%

-0.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.92%

18.39%

-0.47%

Сравнение комиссий HMEF.L и EIMI.L

HMEF.L берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии EIMI.L в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HMEF.L и EIMI.L

Дивидендная доходность HMEF.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.02%, тогда как EIMI.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EIMI.L
iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
HMEF.L
HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD		0.02%0.02%0.02%0.03%0.03%0.02%0.02%0.02%0.02%0.02%0.02%0.02%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, HMEF.L and EIMI.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, HMEF.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

HMEF.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.18% for EIMI.L.

HMEF.L tracks MSCI EM NR USD, while EIMI.L tracks MSCI Emerging Markets Investable Market Index. They also come from different issuers: HSBC and iShares. Their fees differ too: 0.15% for HMEF.L and 0.18% for EIMI.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HMEF.L и EIMI.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор