PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HMDYX с TGFRX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HMDYX с TGFRX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Hartford MidCap Fund (HMDYX) и Tanaka Growth Fund (TGFRX).

HMDYX управляется Hartford. Фонд был запущен 31 дек. 1997 г.. TGFRX управляется Tanaka. Фонд был запущен 30 дек. 1998 г..

Доходность

Сравнение доходности HMDYX и TGFRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Hartford MidCap Fund (HMDYX) и Tanaka Growth Fund (TGFRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HMDYX и TGFRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HMDYX
The Hartford MidCap Fund		-5.56%-0.48%6.17%14.70%-24.01%9.89%25.10%38.80%-7.56%24.41%
TGFRX
Tanaka Growth Fund		2.11%39.56%17.98%50.24%-22.62%26.54%50.87%18.78%-25.18%7.28%

Доходность по периодам

С начала года, HMDYX показывает доходность -5.56%, что значительно ниже, чем у TGFRX с доходностью 2.11%. За последние 10 лет акции HMDYX уступали акциям TGFRX по среднегодовой доходности: 7.76% против 13.73% соответственно.

HMDYX

1 день
4.49%
1 месяц
-6.42%
С начала года
-5.56%
6 месяцев
-9.28%
1 год
2.79%
3 года*
2.52%
5 лет*
-2.15%
10 лет*
7.76%

TGFRX

1 день
5.92%
1 месяц
-7.38%
С начала года
2.11%
6 месяцев
3.42%
1 год
38.93%
3 года*
31.29%
5 лет*
11.64%
10 лет*
13.73%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Hartford MidCap Fund

Tanaka Growth Fund

Часто сравнивают с HMDYX:
HMDYX с HMVYXHMDYX с IMIDXHMDYX с BARIXHMDYX с LSHAXHMDYX с NEEGXHMDYX с HGOYXHMDYX с HBLYX
Часто сравнивают с TGFRX:
TGFRX с SPYTGFRX с AAPLTGFRX с VOOTGFRX с FBGRXTGFRX с AMCGXTGFRX с TAAGXTGFRX с VTIAX

Сравнение комиссий HMDYX и TGFRX

HMDYX берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии TGFRX в 2.19%.

TGFRX
Tanaka Growth Fund
HMDYX
The Hartford MidCap Fund

Доходность на риск

HMDYX vs. TGFRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HMDYX
Ранг доходности на риск HMDYX: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HMDYX: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HMDYX: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HMDYX: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HMDYX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HMDYX: 88
Ранг коэф-та Мартина
TGFRX
Ранг доходности на риск TGFRX: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TGFRX: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TGFRX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TGFRX: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TGFRX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TGFRX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HMDYX c TGFRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Hartford MidCap Fund (HMDYX) и Tanaka Growth Fund (TGFRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HMDYXTGFRXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.15

1.06

-0.90

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.40

1.59

-1.19

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.05

1.20

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.23

2.93

-2.70

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.68

7.48

-6.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HMDYX vs. TGFRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HMDYX на текущий момент составляет 0.15, что ниже коэффициента Шарпа TGFRX равного 1.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HMDYX и TGFRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HMDYXTGFRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.15

1.06

-0.90

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.10

0.01

-0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.36

0.02

+0.34

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.02

+0.47

Корреляция

Корреляция между HMDYX и TGFRX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HMDYX и TGFRX

Дивидендная доходность HMDYX за последние двенадцать месяцев составляет около 19.67%, что больше доходности TGFRX в 12.75%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HMDYX
The Hartford MidCap Fund		19.67%18.58%4.80%1.73%7.40%10.29%9.17%8.60%11.42%3.95%2.61%7.05%
TGFRX
Tanaka Growth Fund		12.75%13.02%6.89%0.00%0.11%7.44%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HMDYX и TGFRX

Максимальная просадка HMDYX за все время составила -50.76%, что меньше максимальной просадки TGFRX в -95.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HMDYX и TGFRX.

Загрузка...

Показатели просадок

HMDYXTGFRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.76%

-95.35%

+44.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.91%

-16.01%

+0.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.92%

-95.35%

+62.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.98%

-95.35%

+57.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.43%

-92.38%

+76.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.90%

-31.67%

+22.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.31%

7.24%

-1.93%

Волатильность

Сравнение волатильности HMDYX и TGFRX

Текущая волатильность для The Hartford MidCap Fund (HMDYX) составляет 8.64%, в то время как у Tanaka Growth Fund (TGFRX) волатильность равна 12.37%. Это указывает на то, что HMDYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TGFRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HMDYXTGFRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.64%

12.37%

-3.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.73%

24.40%

-9.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.02%

35.36%

-11.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.49%

793.45%

-771.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.46%

561.16%

-539.70%