Сравнение HMDYX с RIPIX
HMDYX (The Hartford MidCap Fund) and RIPIX (Royce International Premier Fund Institutional Class) are both Mid Cap Growth Equities funds. Over the past 5 years, HMDYX returned -0.01%/yr vs -4.62%/yr for RIPIX. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HMDYX charges 0.79%/yr vs 1.04%/yr for RIPIX.
Доходность
Сравнение доходности HMDYX и RIPIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HMDYX показывает доходность 7.92%, что значительно выше, чем у RIPIX с доходностью -1.20%.
HMDYX
- 1 день
- 0.64%
- 1 месяц
- 0.86%
- С начала года
- 7.92%
- 6 месяцев
- 5.86%
- 1 год
- 5.36%
- 3 года*
- 7.54%
- 5 лет*
- -0.01%
- 10 лет*
- 9.32%
RIPIX
- 1 день
- -0.24%
- 1 месяц
- -4.92%
- С начала года
- -1.20%
- 6 месяцев
- -1.43%
- 1 год
- -5.20%
- 3 года*
- 1.55%
- 5 лет*
- -4.62%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HMDYX и RIPIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HMDYX The Hartford MidCap Fund | 7.92% | -0.48% | 6.17% | 14.70% | -24.01% | 9.89% | 25.10% | 38.80% | -13.89% |
RIPIX Royce International Premier Fund Institutional Class | -1.20% | 9.89% | -7.04% | 8.14% | -26.99% | 6.22% | 16.11% | 34.69% | -12.52% |
Correlation
The correlation between HMDYX and RIPIX is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.57 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.58 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мая 2018 г. | 0.64 |
The correlation between HMDYX and RIPIX has been stable across timeframes, ranging from 0.57 to 0.65 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HMDYX vs. RIPIX — Ранг доходности на риск
HMDYX
RIPIX
Сравнение HMDYX c RIPIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Hartford MidCap Fund (HMDYX) и Royce International Premier Fund Institutional Class (RIPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HMDYX | RIPIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.62 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.93 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 0.95 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.30 | -0.30 | +0.60 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.90 | -0.72 | +1.61 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HMDYX и RIPIX
Максимальная просадка HMDYX за все время составила -50.76%, что больше максимальной просадки RIPIX в -41.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HMDYX и RIPIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HMDYX | RIPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.76% | -41.89% | -8.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.91% | -16.38% | +0.47% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.77% | -17.28% | -9.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.92% | -41.89% | +8.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.98% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.36% | -27.17% | +23.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.87% | -18.05% | +9.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.34% | 6.87% | -1.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности HMDYX и RIPIX
The Hartford MidCap Fund (HMDYX) имеет более высокую волатильность в 6.85% по сравнению с Royce International Premier Fund Institutional Class (RIPIX) с волатильностью 4.08%. Это указывает на то, что HMDYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RIPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HMDYX | RIPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.85% | 4.08% | +2.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.78% | 11.14% | +4.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.41% | 13.30% | +6.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.82% | 15.47% | +6.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.59% | 16.14% | +5.45% |
Сравнение комиссий HMDYX и RIPIX
HMDYX берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии RIPIX в 1.04%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HMDYX и RIPIX
Дивидендная доходность HMDYX за последние двенадцать месяцев составляет около 17.21%, что больше доходности RIPIX в 1.48%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HMDYX The Hartford MidCap Fund | 17.21% | 18.58% | 4.80% | 1.73% | 7.40% | 10.29% | 9.17% | 8.60% | 11.42% | 3.95% | 2.61% | 7.05% |
RIPIX Royce International Premier Fund Institutional Class | 1.48% | 1.46% | 5.66% | 3.09% | 3.87% | 5.02% | 0.36% | 0.58% | 0.54% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
HMDYX and RIPIX have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HMDYX has higher volatility (6.85%) compared to RIPIX (4.08%). In terms of maximum drawdown, HMDYX dropped -50.76% vs RIPIX's -41.89%.
HMDYX currently has the higher Sharpe Ratio (0.25 vs -0.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HMDYX и RIPIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор