Сравнение HMDYX с BBMIX
HMDYX (The Hartford MidCap Fund) and BBMIX (BBH Select Series - Mid Cap Fund) are both Mid Cap Growth Equities funds. Over the past 5 years, HMDYX returned -0.01%/yr vs 2.56%/yr for BBMIX. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. HMDYX charges 0.79%/yr vs 0.90%/yr for BBMIX.
Доходность
Сравнение доходности HMDYX и BBMIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HMDYX показывает доходность 7.92%, что значительно выше, чем у BBMIX с доходностью 2.86%.
HMDYX
- 1 день
- 0.64%
- 1 месяц
- 0.86%
- С начала года
- 7.92%
- 6 месяцев
- 5.86%
- 1 год
- 5.36%
- 3 года*
- 7.54%
- 5 лет*
- -0.01%
- 10 лет*
- 9.32%
BBMIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 2.86%
- 6 месяцев
- 2.86%
- 1 год
- -1.29%
- 3 года*
- 6.50%
- 5 лет*
- 2.56%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HMDYX и BBMIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
HMDYX The Hartford MidCap Fund | 7.92% | -0.48% | 6.17% | 14.70% | -24.01% | 3.83% |
BBMIX BBH Select Series - Mid Cap Fund | 2.86% | -6.45% | 11.41% | 26.01% | -24.76% | 13.50% |
Correlation
The correlation between HMDYX and BBMIX is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.75 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.84 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 мая 2021 г. | 0.84 |
Over the past year, the correlation between HMDYX and BBMIX has dropped to 0.41 - well below their long-term average of 0.84, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HMDYX vs. BBMIX — Ранг доходности на риск
HMDYX
BBMIX
Сравнение HMDYX c BBMIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Hartford MidCap Fund (HMDYX) и BBH Select Series - Mid Cap Fund (BBMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HMDYX | BBMIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.50 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.79 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 0.95 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.30 | -0.31 | +0.62 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.90 | -0.47 | +1.37 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HMDYX и BBMIX
Максимальная просадка HMDYX за все время составила -50.76%, что больше максимальной просадки BBMIX в -28.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HMDYX и BBMIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HMDYX | BBMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.76% | -28.90% | -21.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.91% | -8.89% | -7.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.77% | -23.79% | -2.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.92% | -28.90% | -4.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.98% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.36% | -11.28% | +7.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.87% | -10.51% | +1.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.34% | 5.33% | +0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности HMDYX и BBMIX
The Hartford MidCap Fund (HMDYX) имеет более высокую волатильность в 6.85% по сравнению с BBH Select Series - Mid Cap Fund (BBMIX) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что HMDYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BBMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HMDYX | BBMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.85% | 0.00% | +6.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.78% | 5.87% | +9.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.41% | 11.00% | +8.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.82% | 19.70% | +2.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.59% | 19.55% | +2.04% |
Сравнение комиссий HMDYX и BBMIX
HMDYX берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии BBMIX в 0.90%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HMDYX и BBMIX
Дивидендная доходность HMDYX за последние двенадцать месяцев составляет около 17.21%, тогда как BBMIX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBMIX BBH Select Series - Mid Cap Fund | 0.00% | 0.00% | 0.32% | 0.10% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HMDYX The Hartford MidCap Fund | 17.21% | 18.58% | 4.80% | 1.73% | 7.40% | 10.29% | 9.17% | 8.60% | 11.42% | 3.95% | 2.61% | 7.05% |
Часто задаваемые вопросы
HMDYX and BBMIX have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HMDYX has higher volatility (6.85%) compared to BBMIX (0.00%). In terms of maximum drawdown, HMDYX dropped -50.76% vs BBMIX's -28.90%.
HMDYX currently has the higher Sharpe Ratio (0.25 vs -0.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HMDYX и BBMIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор