PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HMCT.L с JRCE.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HMCT.L с JRCE.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HMCT.L (HSBC MSCI CHINA A UCITS ETF) and JRCE.L (JPMorgan China A Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (acc)) are both China Equities funds tracking the MSCI China A Onshore NR CNY, from HSBC and JPMorgan respectively. Both are passively managed. Over the past 3 years, HMCT.L returned 11.42%/yr vs 12.10%/yr for JRCE.L. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. HMCT.L charges 0.30%/yr vs 0.40%/yr for JRCE.L.

Доходность

Сравнение доходности HMCT.L и JRCE.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в HSBC MSCI CHINA A UCITS ETF (HMCT.L) и JPMorgan China A Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (acc) (JRCE.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

HMCT.L торгуется в USD, в то время как JRCE.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения JRCE.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, HMCT.L показывает доходность 8.61%, что значительно ниже, чем у JRCE.L с доходностью 10.47%.

HMCT.L

1 день
-0.59%
1 месяц
-0.99%
С начала года
8.61%
6 месяцев
11.24%
1 год
35.02%
3 года*
11.42%
5 лет*
-1.01%
10 лет*
—

JRCE.L

1 день
-0.42%
1 месяц
-0.18%
С начала года
10.47%
6 месяцев
13.61%
1 год
39.79%
3 года*
12.10%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HMCT.L и JRCE.L

2026 (YTD)2025202420232022
HMCT.L
HSBC MSCI CHINA A UCITS ETF		8.61%25.90%11.76%-13.92%-20.79%
JRCE.L
JPMorgan China A Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (acc)		10.47%28.79%9.53%-13.40%-19.45%

Correlation

The correlation between HMCT.L and JRCE.L is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 февр. 2022 г.

0.93

The correlation between HMCT.L and JRCE.L has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

HSBC MSCI CHINA A UCITS ETF

JPMorgan China A Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (acc)

Часто сравнивают с HMCT.L:
HMCT.L с HMCH.LHMCT.L с SPYHMCT.L с RQFI.LHMCT.L с C500.LHMCT.L с AH50.LHMCT.L с XCHA.LHMCT.L с FRCH.L
Часто сравнивают с JRCE.L:
JRCE.L с CA3S.LJRCE.L с CEBG.LJRCE.L с XCNA.LJRCE.L с CM5S.LJRCE.L с JRCD.LJRCE.L с C500.LJRCE.L с AH50.L

Доходность на риск

HMCT.L vs. JRCE.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HMCT.L
Ранг доходности на риск HMCT.L: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HMCT.L: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HMCT.L: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HMCT.L: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HMCT.L: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HMCT.L: 7575
Ранг коэф-та Мартина
JRCE.L
Ранг доходности на риск JRCE.L: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JRCE.L: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JRCE.L: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JRCE.L: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JRCE.L: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JRCE.L: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HMCT.L c JRCE.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC MSCI CHINA A UCITS ETF (HMCT.L) и JPMorgan China A Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (acc) (JRCE.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HMCT.LJRCE.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.15
2.52

-0.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.99
3.47

-0.48

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.44

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.71

5.45

-0.74

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.97

17.48

-3.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HMCT.L vs. JRCE.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HMCT.L на текущий момент составляет 2.15, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JRCE.L равному 2.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HMCT.L и JRCE.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HMCT.LJRCE.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.15

2.52

-0.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.05

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.09

+0.19

Просадки

Сравнение просадок HMCT.L и JRCE.L

Максимальная просадка HMCT.L за все время составила -49.06%, что больше максимальной просадки JRCE.L в -38.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HMCT.L и JRCE.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HMCT.LJRCE.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.06%

-38.00%

-11.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.59%

-7.33%

-0.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.40%

-27.51%

-0.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.31%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.89%

-2.91%

-9.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.66%

-19.58%

-2.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.56%

2.29%

+0.27%

Волатильность

Сравнение волатильности HMCT.L и JRCE.L

HSBC MSCI CHINA A UCITS ETF (HMCT.L) и JPMorgan China A Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (acc) (JRCE.L) имеют волатильность 6.31% и 6.28% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HMCT.LJRCE.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.31%

6.28%

+0.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.83%

10.93%

+0.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.66%

15.88%

+0.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.37%

23.03%

-0.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.73%

23.03%

+0.70%

Сравнение комиссий HMCT.L и JRCE.L

HMCT.L берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии JRCE.L в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HMCT.L и JRCE.L

Дивидендная доходность HMCT.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.67%, тогда как JRCE.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
HMCT.L
HSBC MSCI CHINA A UCITS ETF		1.67%1.73%2.03%2.16%1.69%1.12%0.84%1.71%
JRCE.L
JPMorgan China A Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, HMCT.L and JRCE.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, HMCT.L is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

HMCT.L is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.40% for JRCE.L.

Both ETFs track MSCI China A Onshore NR CNY. They also come from different issuers: HSBC and JPMorgan. Their fees differ too: 0.30% for HMCT.L and 0.40% for JRCE.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HMCT.L и JRCE.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор