Сравнение HMCH.L с CA3S.L
HMCH.L (HSBC MSCI China UCITS ETF) and CA3S.L (Invesco S&P China A 300 Swap UCITS ETF Acc) are both China Equities funds - HMCH.L tracks the MSCI China NR USD while CA3S.L tracks the MSCI China A Onshore NR CNY. Both are passively managed. Over the past 3 years, HMCH.L returned 7.83%/yr vs 13.88%/yr for CA3S.L. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HMCH.L charges 0.30%/yr vs 0.35%/yr for CA3S.L.
Доходность
Сравнение доходности HMCH.L и CA3S.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HMCH.L показывает доходность -7.28%, что значительно ниже, чем у CA3S.L с доходностью 14.81%.
HMCH.L
- 1 день
- -0.65%
- 1 месяц
- -3.34%
- С начала года
- -7.28%
- 6 месяцев
- -9.96%
- 1 год
- 5.34%
- 3 года*
- 7.83%
- 5 лет*
- -4.14%
- 10 лет*
- 5.59%
CA3S.L
- 1 день
- -0.54%
- 1 месяц
- 2.97%
- С начала года
- 14.81%
- 6 месяцев
- 17.22%
- 1 год
- 50.86%
- 3 года*
- 13.88%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HMCH.L и CA3S.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
HMCH.L HSBC MSCI China UCITS ETF | -7.28% | 22.87% | 20.73% | -16.33% | 8.74% |
CA3S.L Invesco S&P China A 300 Swap UCITS ETF Acc | 14.81% | 24.66% | 16.66% | -16.63% | 3.94% |
Correlation
The correlation between HMCH.L and CA3S.L is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.71 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мая 2022 г. | 0.73 |
The correlation between HMCH.L and CA3S.L has been stable across timeframes, ranging from 0.67 to 0.73 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HMCH.L vs. CA3S.L — Ранг доходности на риск
HMCH.L
CA3S.L
Сравнение HMCH.L c CA3S.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC MSCI China UCITS ETF (HMCH.L) и Invesco S&P China A 300 Swap UCITS ETF Acc (CA3S.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HMCH.L | CA3S.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.90 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.55 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.57 | -0.50 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.34 | 8.16 | -7.82 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.71 | 23.71 | -23.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HMCH.L | CA3S.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 | 3.22 | -2.90 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.15 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.22 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.16 | 0.45 | -0.29 |
Просадки
Сравнение просадок HMCH.L и CA3S.L
Максимальная просадка HMCH.L за все время составила -56.50%, что больше максимальной просадки CA3S.L в -35.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HMCH.L и CA3S.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HMCH.L | CA3S.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.50% | -35.12% | -21.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.18% | -6.23% | -10.95% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.67% | -26.15% | +1.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.31% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.50% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -32.69% | -1.01% | -31.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.25% | -15.51% | -4.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.17% | 2.15% | +6.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности HMCH.L и CA3S.L
HSBC MSCI China UCITS ETF (HMCH.L) имеет более высокую волатильность в 7.06% по сравнению с Invesco S&P China A 300 Swap UCITS ETF Acc (CA3S.L) с волатильностью 5.37%. Это указывает на то, что HMCH.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CA3S.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HMCH.L | CA3S.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.06% | 5.37% | +1.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.14% | 10.58% | +2.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.44% | 15.80% | +2.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.67% | 20.98% | +6.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.21% | 20.98% | +4.23% |
Сравнение комиссий HMCH.L и CA3S.L
HMCH.L берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии CA3S.L в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HMCH.L и CA3S.L
Дивидендная доходность HMCH.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.15%, тогда как CA3S.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CA3S.L Invesco S&P China A 300 Swap UCITS ETF Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HMCH.L HSBC MSCI China UCITS ETF | 2.15% | 2.34% | 2.17% | 2.12% | 1.85% | 1.28% | 0.92% | 1.65% | 1.36% | 0.78% | 1.89% | 2.84% |
Часто задаваемые вопросы
HMCH.L and CA3S.L have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HMCH.L is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HMCH.L is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.35% for CA3S.L.
HMCH.L tracks MSCI China NR USD, while CA3S.L tracks MSCI China A Onshore NR CNY. They also come from different issuers: HSBC and Invesco. Their fees differ too: 0.30% for HMCH.L and 0.35% for CA3S.L.
Подберите оптимальное распределение для HMCH.L и CA3S.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор