PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение HMCA.L с CNAA.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HMCA.L с CNAA.L

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

HMCA.L (HSBC MSCI CHINA A UCITS ETF) and CNAA.L (Lyxor Fortune SG UCITS MSCI China A DR) are both China Equities funds tracking the MSCI China A Onshore NR CNY, from HSBC and Amundi respectively. Both are passively managed. Over the past 5 years, HMCA.L returned -1.35%/yr vs -0.89%/yr for CNAA.L. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. HMCA.L charges 0.30%/yr vs 0.35%/yr for CNAA.L.

Доходность

Сравнение доходности HMCA.L и CNAA.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в HSBC MSCI CHINA A UCITS ETF (HMCA.L) и Lyxor Fortune SG UCITS MSCI China A DR (CNAA.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

HMCA.L торгуется в GBP, в то время как CNAA.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CNAA.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, HMCA.L показывает доходность 0.61%, что значительно ниже, чем у CNAA.L с доходностью 4.25%.

HMCA.L

1 день
-3.23%
1 месяц
-9.00%
6 месяцев
-2.53%
С начала года
0.61%
1 год
19.76%
3 года*
7.57%
5 лет*
-1.35%
10 лет*
—

CNAA.L

1 день
-1.86%
1 месяц
-6.86%
6 месяцев
0.83%
С начала года
4.25%
1 год
23.83%
3 года*
8.50%
5 лет*
-0.89%
10 лет*
4.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HMCA.L и CNAA.L

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
HMCA.L
HSBC MSCI CHINA A UCITS ETF		0.61%17.37%13.48%-18.53%-17.18%4.22%39.07%30.05%-11.99%
CNAA.L
Lyxor Fortune SG UCITS MSCI China A DR		4.25%17.14%12.85%-18.48%-17.18%4.19%38.58%31.66%-14.23%

Correlation

The correlation between HMCA.L and CNAA.L is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июл. 2018 г.

0.93

The correlation between HMCA.L and CNAA.L has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов HMCA.L и CNAA.L

Секторы
HMCA.L
CNAA.L

Технологии

32.1%
33.2%

Финансовые услуги

17.5%
16.8%

Промышленность

15.3%
17.4%

Сырьевые материалы

11.2%
10.2%

Потребительский защитный сектор

6.7%
6.0%

Потребительский циклический сектор

5.2%
4.8%

Здравоохранение

3.9%
3.8%

Коммунальные услуги

3.3%
2.9%

Энергетика

3.1%
2.7%

Коммуникационные услуги

1.3%
0.5%

Недвижимость

0.5%
0.6%

Технологии

HMCA.L
32.1%
CNAA.L
33.2%

Финансовые услуги

HMCA.L
17.5%
CNAA.L
16.8%

Промышленность

HMCA.L
15.3%
CNAA.L
17.4%

Сырьевые материалы

HMCA.L
11.2%
CNAA.L
10.2%

Потребительский защитный сектор

HMCA.L
6.7%
CNAA.L
6.0%

Потребительский циклический сектор

HMCA.L
5.2%
CNAA.L
4.8%

Здравоохранение

HMCA.L
3.9%
CNAA.L
3.8%

Коммунальные услуги

HMCA.L
3.3%
CNAA.L
2.9%

Энергетика

HMCA.L
3.1%
CNAA.L
2.7%

Коммуникационные услуги

HMCA.L
1.3%
CNAA.L
0.5%

Недвижимость

HMCA.L
0.5%
CNAA.L
0.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

HSBC MSCI CHINA A UCITS ETF

Lyxor Fortune SG UCITS MSCI China A DR

Часто сравнивают с HMCA.L:
HMCA.L с NUCG.LHMCA.L с BCHS.LHMCA.L с HERG.LHMCA.L с UC04.LHMCA.L с LYPG.DEHMCA.L с CNYAHMCA.L с XDUS.L
Часто сравнивают с CNAA.L:
CNAA.L с LCCN.LCNAA.L с C500.LCNAA.L с ANXU.LCNAA.L с JRCD.LCNAA.L с FLXC.LCNAA.L с FRCH.LCNAA.L с CA3S.L

Доходность на риск

HMCA.L vs. CNAA.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HMCA.L
Ранг доходности на риск HMCA.L: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HMCA.L: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HMCA.L: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HMCA.L: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HMCA.L: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HMCA.L: 5050
Ранг коэф-та Мартина
CNAA.L
Ранг доходности на риск CNAA.L: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CNAA.L: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CNAA.L: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CNAA.L: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CNAA.L: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CNAA.L: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HMCA.L c CNAA.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC MSCI CHINA A UCITS ETF (HMCA.L) и Lyxor Fortune SG UCITS MSCI China A DR (CNAA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

HMCA.LCNAA.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.09
1.31

-0.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.55
1.85

-0.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.24

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.61

2.61

-0.99

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.43

8.14

-1.70

HMCA.L vs. CNAA.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HMCA.L на текущий момент составляет 1.09, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CNAA.L равному 1.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HMCA.L и CNAA.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HMCA.L и CNAA.L

Максимальная просадка HMCA.L за все время составила -44.24%, что меньше максимальной просадки CNAA.L в -50.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HMCA.L и CNAA.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HMCA.LCNAA.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.24%

-50.93%

+6.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.20%

-9.52%

-2.68%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.27%

-26.66%

+0.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.62%

-42.50%

+0.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-45.04%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.95%

-15.29%

-1.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.84%

-25.69%

+7.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.06%

3.06%

0.00%

Волатильность

Сравнение волатильности HMCA.L и CNAA.L

HSBC MSCI CHINA A UCITS ETF (HMCA.L) и Lyxor Fortune SG UCITS MSCI China A DR (CNAA.L) имеют волатильность 9.03% и 8.64% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HMCA.LCNAA.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.03%

8.64%

+0.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.76%

14.64%

-0.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.06%

18.99%

-0.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.56%

21.83%

-0.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.01%

22.33%

+0.68%

Сравнение комиссий HMCA.L и CNAA.L

HMCA.L берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии CNAA.L в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HMCA.L и CNAA.L

Дивидендная доходность HMCA.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.82%, тогда как CNAA.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
CNAA.L
Lyxor Fortune SG UCITS MSCI China A DR		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
HMCA.L
HSBC MSCI CHINA A UCITS ETF		1.82%1.76%1.97%2.20%1.76%1.09%0.88%1.78%0.29%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, HMCA.L and CNAA.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, HMCA.L is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

HMCA.L is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.35% for CNAA.L.

Both ETFs track MSCI China A Onshore NR CNY. They also come from different issuers: HSBC and Amundi. Their fees differ too: 0.30% for HMCA.L and 0.35% for CNAA.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HMCA.L и CNAA.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор