Сравнение HMCA.L с XDUS.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о HSBC MSCI CHINA A UCITS ETF (HMCA.L) и Xtrackers MSCI USA UCITS ETF 1C (XDUS.L).
HMCA.L и XDUS.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HMCA.L - это пассивный фонд от HSBC, который отслеживает доходность MSCI China A Onshore NR CNY. Фонд был запущен 27 июл. 2018 г.. XDUS.L - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность Russell 1000 TR USD. Фонд был запущен 9 мая 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности HMCA.L и XDUS.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HMCA.L и XDUS.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HMCA.L HSBC MSCI CHINA A UCITS ETF | 0.38% | 17.38% | 13.48% | -18.58% | -17.12% | 4.17% | 39.06% | 30.18% | -12.02% |
XDUS.L Xtrackers MSCI USA UCITS ETF 1C | -2.89% | 9.21% | 27.38% | 20.65% | -10.42% | 28.96% | 16.52% | 26.57% | -8.67% |
Разные валюты инструментов
HMCA.L торгуется в GBP, в то время как XDUS.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XDUS.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, HMCA.L показывает доходность 0.38%, что значительно выше, чем у XDUS.L с доходностью -2.89%.
HMCA.L
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- -1.59%
- С начала года
- 0.38%
- 6 месяцев
- 1.11%
- 1 год
- 22.27%
- 3 года*
- 2.01%
- 5 лет*
- -0.50%
- 10 лет*
- —
XDUS.L
- 1 день
- 0.44%
- 1 месяц
- -2.15%
- С начала года
- -2.89%
- 6 месяцев
- -0.47%
- 1 год
- 14.97%
- 3 года*
- 15.84%
- 5 лет*
- 12.26%
- 10 лет*
- 14.65%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HMCA.L и XDUS.L
HMCA.L берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии XDUS.L в 0.07%.
Доходность на риск
HMCA.L vs. XDUS.L — Ранг доходности на риск
HMCA.L
XDUS.L
Сравнение HMCA.L c XDUS.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC MSCI CHINA A UCITS ETF (HMCA.L) и Xtrackers MSCI USA UCITS ETF 1C (XDUS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HMCA.L | XDUS.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.37 | 0.95 | +0.42 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.85 | 1.39 | +0.46 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.20 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.63 | 2.81 | +0.82 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.71 | 9.86 | -0.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HMCA.L | XDUS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.37 | 0.95 | +0.42 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.02 | 0.84 | -0.86 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.96 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.23 | 1.01 | -0.77 |
Корреляция
Корреляция между HMCA.L и XDUS.L составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HMCA.L и XDUS.L
Дивидендная доходность HMCA.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.85%, тогда как XDUS.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HMCA.L HSBC MSCI CHINA A UCITS ETF | 1.85% | 1.76% | 1.97% | 2.20% | 1.76% | 1.09% | 0.88% | 1.78% | 0.29% |
XDUS.L Xtrackers MSCI USA UCITS ETF 1C | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок HMCA.L и XDUS.L
Максимальная просадка HMCA.L за все время составила -44.23%, что больше максимальной просадки XDUS.L в -25.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HMCA.L и XDUS.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| HMCA.L | XDUS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.23% | -25.82% | -18.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.00% | -7.50% | +0.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.62% | -21.51% | -20.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -25.82% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.14% | -4.72% | -12.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.09% | -3.65% | -14.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.61% | 2.14% | +0.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности HMCA.L и XDUS.L
HSBC MSCI CHINA A UCITS ETF (HMCA.L) имеет более высокую волатильность в 4.63% по сравнению с Xtrackers MSCI USA UCITS ETF 1C (XDUS.L) с волатильностью 3.67%. Это указывает на то, что HMCA.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XDUS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HMCA.L | XDUS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.63% | 3.67% | +0.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.04% | 8.51% | +2.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.19% | 15.64% | +0.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.25% | 14.72% | +6.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.99% | 16.38% | +6.61% |