PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HMCA.L с CM5S.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HMCA.L с CM5S.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HMCA.L (HSBC MSCI CHINA A UCITS ETF) and CM5S.L (Invesco S&P China A MidCap 500 Swap UCITS ETF Acc) are both China Equities funds tracking the MSCI China A Onshore NR CNY, from HSBC and Invesco respectively. Both are passively managed. Over the past 3 years, HMCA.L returned 8.50%/yr vs 19.85%/yr for CM5S.L. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. HMCA.L charges 0.30%/yr vs 0.35%/yr for CM5S.L.

Доходность

Сравнение доходности HMCA.L и CM5S.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в HSBC MSCI CHINA A UCITS ETF (HMCA.L) и Invesco S&P China A MidCap 500 Swap UCITS ETF Acc (CM5S.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

HMCA.L торгуется в GBP, в то время как CM5S.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CM5S.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, HMCA.L показывает доходность 8.77%, что значительно ниже, чем у CM5S.L с доходностью 19.25%.

HMCA.L

1 день
-0.53%
1 месяц
0.23%
С начала года
8.77%
6 месяцев
10.37%
1 год
36.63%
3 года*
8.50%
5 лет*
0.05%
10 лет*
—

CM5S.L

1 день
-0.01%
1 месяц
0.33%
С начала года
19.25%
6 месяцев
25.83%
1 год
70.40%
3 года*
19.85%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HMCA.L и CM5S.L

2026 (YTD)2025202420232022
HMCA.L
HSBC MSCI CHINA A UCITS ETF		8.77%17.38%13.48%-18.58%4.30%
CM5S.L
Invesco S&P China A MidCap 500 Swap UCITS ETF Acc		19.25%42.07%14.29%-14.04%13.69%

Correlation

The correlation between HMCA.L and CM5S.L is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мая 2022 г.

0.88

The correlation between HMCA.L and CM5S.L has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

HSBC MSCI CHINA A UCITS ETF

Invesco S&P China A MidCap 500 Swap UCITS ETF Acc

Часто сравнивают с HMCA.L:
HMCA.L с NUCG.LHMCA.L с BCHS.LHMCA.L с HERG.LHMCA.L с UC04.LHMCA.L с LYPG.DEHMCA.L с CNYAHMCA.L с SPX5.L
Часто сравнивают с CM5S.L:
CM5S.L с CHTE.LCM5S.L с CA3S.LCM5S.L с AH50.LCM5S.L с JRCE.LCM5S.L с CEBG.LCM5S.L с C500.LCM5S.L с RQFI.L

Доходность на риск

HMCA.L vs. CM5S.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HMCA.L
Ранг доходности на риск HMCA.L: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HMCA.L: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HMCA.L: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HMCA.L: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HMCA.L: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HMCA.L: 7979
Ранг коэф-та Мартина
CM5S.L
Ранг доходности на риск CM5S.L: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CM5S.L: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CM5S.L: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CM5S.L: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CM5S.L: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CM5S.L: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HMCA.L c CM5S.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC MSCI CHINA A UCITS ETF (HMCA.L) и Invesco S&P China A MidCap 500 Swap UCITS ETF Acc (CM5S.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HMCA.LCM5S.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.42
3.49

-1.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.23
4.20

-0.98

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.57

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.29

5.48

-0.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.02

21.45

-6.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HMCA.L vs. CM5S.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HMCA.L на текущий момент составляет 2.42, что ниже коэффициента Шарпа CM5S.L равного 3.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HMCA.L и CM5S.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HMCA.LCM5S.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.42

3.49

-1.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.00

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.68

-0.40

Просадки

Сравнение просадок HMCA.L и CM5S.L

Максимальная просадка HMCA.L за все время составила -44.23%, что больше максимальной просадки CM5S.L в -38.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HMCA.L и CM5S.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HMCA.LCM5S.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.23%

-38.57%

-5.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.00%

-12.93%

+5.93%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.19%

-25.93%

-0.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.62%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.21%

-4.43%

-5.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.96%

-13.46%

-4.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.47%

3.31%

-0.84%

Волатильность

Сравнение волатильности HMCA.L и CM5S.L

Текущая волатильность для HSBC MSCI CHINA A UCITS ETF (HMCA.L) составляет 5.46%, в то время как у Invesco S&P China A MidCap 500 Swap UCITS ETF Acc (CM5S.L) волатильность равна 6.29%. Это указывает на то, что HMCA.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CM5S.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HMCA.LCM5S.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.46%

6.29%

-0.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.35%

15.26%

-4.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.33%

20.30%

-4.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.22%

25.03%

-3.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.88%

25.03%

-2.15%

Сравнение комиссий HMCA.L и CM5S.L

HMCA.L берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии CM5S.L в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HMCA.L и CM5S.L

Дивидендная доходность HMCA.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.68%, тогда как CM5S.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
CM5S.L
Invesco S&P China A MidCap 500 Swap UCITS ETF Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
HMCA.L
HSBC MSCI CHINA A UCITS ETF		1.68%1.76%1.97%2.20%1.76%1.09%0.88%1.78%0.29%

Часто задаваемые вопросы

HMCA.L and CM5S.L have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, HMCA.L is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

HMCA.L is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.35% for CM5S.L.

Both ETFs track MSCI China A Onshore NR CNY. They also come from different issuers: HSBC and Invesco. Their fees differ too: 0.30% for HMCA.L and 0.35% for CM5S.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HMCA.L и CM5S.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор