PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HMAX.TO с USCL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HMAX.TO с USCL

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HMAX.TO (Hamilton Canadian Financials Yield Maximizer ETF) and USCL (Ishares Climate Conscious & Transition MSCI USA ETF) are both exchange-traded funds - HMAX.TO is a Derivative Income fund actively managed by Hamilton Capital, while USCL is a Large Cap Blend Equities fund tracking the MSCI USA Extended Climate Action Index - Benchmark TR Gross. HMAX.TO is actively managed, while USCL is passively managed. Over the past year, HMAX.TO returned 37.32% vs 23.54% for USCL. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HMAX.TO charges 0.65%/yr vs 0.08%/yr for USCL.

Доходность

Сравнение доходности HMAX.TO и USCL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Hamilton Canadian Financials Yield Maximizer ETF (HMAX.TO) и Ishares Climate Conscious & Transition MSCI USA ETF (USCL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

HMAX.TO торгуется в CAD, в то время как USCL торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения USCL были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, HMAX.TO показывает доходность 12.57%, что значительно выше, чем у USCL с доходностью 9.06%.

HMAX.TO

1 день
1.26%
1 месяц
5.33%
С начала года
12.57%
6 месяцев
14.85%
1 год
37.32%
3 года*
22.64%
5 лет*
—
10 лет*
—

USCL

1 день
0.61%
1 месяц
6.59%
С начала года
9.06%
6 месяцев
6.97%
1 год
23.54%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HMAX.TO и USCL

2026 (YTD)202520242023
HMAX.TO
Hamilton Canadian Financials Yield Maximizer ETF		12.57%27.20%20.65%5.97%
USCL
Ishares Climate Conscious & Transition MSCI USA ETF		9.06%9.02%37.96%11.75%

Correlation

The correlation between HMAX.TO and USCL is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.57

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июн. 2023 г.

0.52

The correlation between HMAX.TO and USCL has been stable across timeframes, ranging from 0.52 to 0.57 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов HMAX.TO и USCL

Секторы
HMAX.TO
USCL

Финансовые услуги

100.0%
13.6%

Сырьевые материалы

-

1.9%

Коммуникационные услуги

-

12.7%

Потребительский циклический сектор

-

11.9%

Потребительский защитный сектор

-

4.7%

Энергетика

-

3.5%

Здравоохранение

-

10.7%

Промышленность

-

7.0%

Недвижимость

-

2.3%

Технологии

-

29.4%

Коммунальные услуги

-

2.4%

Финансовые услуги

HMAX.TO
100.0%
USCL
13.6%

Сырьевые материалы

HMAX.TO

-

USCL
1.9%

Коммуникационные услуги

HMAX.TO

-

USCL
12.7%

Потребительский циклический сектор

HMAX.TO

-

USCL
11.9%

Потребительский защитный сектор

HMAX.TO

-

USCL
4.7%

Энергетика

HMAX.TO

-

USCL
3.5%

Здравоохранение

HMAX.TO

-

USCL
10.7%

Промышленность

HMAX.TO

-

USCL
7.0%

Недвижимость

HMAX.TO

-

USCL
2.3%

Технологии

HMAX.TO

-

USCL
29.4%

Коммунальные услуги

HMAX.TO

-

USCL
2.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hamilton Canadian Financials Yield Maximizer ETF

Ishares Climate Conscious & Transition MSCI USA ETF

Часто сравнивают с HMAX.TO:
HMAX.TO с HDIV.TOHMAX.TO с BANK.TOHMAX.TO с HHIS.TOHMAX.TO с HYLDHMAX.TO с ZEB.TOHMAX.TO с VDY.TOHMAX.TO с HYLD.TO
Часто сравнивают с USCL:
USCL с HYLDUSCL с VFV.TOUSCL с XEQT.TOUSCL с XUS.TOUSCL с VOOUSCL с USCAUSCL с JCTR

Доходность на риск

HMAX.TO vs. USCL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HMAX.TO
Ранг доходности на риск HMAX.TO: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HMAX.TO: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HMAX.TO: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HMAX.TO: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HMAX.TO: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HMAX.TO: 9292
Ранг коэф-та Мартина
USCL
Ранг доходности на риск USCL: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USCL: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USCL: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USCL: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USCL: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USCL: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HMAX.TO c USCL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hamilton Canadian Financials Yield Maximizer ETF (HMAX.TO) и Ishares Climate Conscious & Transition MSCI USA ETF (USCL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HMAX.TOUSCLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.74
2.00

+1.74

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.28
2.74

+2.55

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.71

1.37

+0.34

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.14

2.22

+2.93

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

22.50

7.17

+15.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HMAX.TO vs. USCL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HMAX.TO на текущий момент составляет 3.74, что выше коэффициента Шарпа USCL равного 2.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HMAX.TO и USCL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HMAX.TOUSCLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.74

2.00

+1.74

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.57

1.59

-0.02

Просадки

Сравнение просадок HMAX.TO и USCL

Максимальная просадка HMAX.TO за все время составила -15.34%, что меньше максимальной просадки USCL в -19.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HMAX.TO и USCL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HMAX.TOUSCLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.34%

-19.38%

+4.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.29%

-10.66%

+3.37%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.48%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.94%

-2.60%

-0.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.66%

3.29%

-1.63%

Волатильность

Сравнение волатильности HMAX.TO и USCL

Hamilton Canadian Financials Yield Maximizer ETF (HMAX.TO) имеет более высокую волатильность в 3.43% по сравнению с Ishares Climate Conscious & Transition MSCI USA ETF (USCL) с волатильностью 2.60%. Это указывает на то, что HMAX.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USCL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HMAX.TOUSCLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.43%

2.60%

+0.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.62%

8.80%

-0.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.02%

11.81%

-1.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.43%

14.22%

-2.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.43%

14.22%

-2.79%

Сравнение комиссий HMAX.TO и USCL

HMAX.TO берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии USCL в 0.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HMAX.TO и USCL

Дивидендная доходность HMAX.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 11.44%, что больше доходности USCL в 1.07%

ПозицияTTM202520242023
HMAX.TO
Hamilton Canadian Financials Yield Maximizer ETF		11.44%12.29%14.08%15.47%
USCL
Ishares Climate Conscious & Transition MSCI USA ETF		1.07%1.10%1.18%0.85%

Часто задаваемые вопросы

HMAX.TO and USCL have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, USCL is cheaper at 0.08% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

USCL is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.65% for HMAX.TO.

HMAX.TO is categorized as Derivative Income, while USCL is Large Cap Blend Equities. They also come from different issuers: Hamilton Capital and iShares. Their fees differ too: 0.65% for HMAX.TO and 0.08% for USCL.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HMAX.TO и USCL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор