Сравнение HMAX.TO с HCAL.TO
HMAX.TO (Hamilton Canadian Financials Yield Maximizer ETF) and HCAL.TO (Hamilton Enhanced Canadian Bank ETF) are both exchange-traded funds - HMAX.TO is a Derivative Income fund actively managed by Hamilton Capital, while HCAL.TO is a Leveraged Equities fund tracking the Solactive Equal Weight Canada Banks Index (125%). HMAX.TO is actively managed, while HCAL.TO is passively managed. Over the past 3 years, HMAX.TO returned 22.64%/yr vs 41.45%/yr for HCAL.TO. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.65% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности HMAX.TO и HCAL.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HMAX.TO показывает доходность 12.57%, что значительно ниже, чем у HCAL.TO с доходностью 26.15%.
HMAX.TO
- 1 день
- 1.26%
- 1 месяц
- 5.33%
- С начала года
- 12.57%
- 6 месяцев
- 14.85%
- 1 год
- 37.32%
- 3 года*
- 22.64%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HCAL.TO
- 1 день
- 2.11%
- 1 месяц
- 8.69%
- С начала года
- 26.15%
- 6 месяцев
- 30.35%
- 1 год
- 81.17%
- 3 года*
- 41.45%
- 5 лет*
- 21.27%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HMAX.TO и HCAL.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
HMAX.TO Hamilton Canadian Financials Yield Maximizer ETF | 12.57% | 27.20% | 20.65% | 0.77% |
HCAL.TO Hamilton Enhanced Canadian Bank ETF | 26.15% | 54.09% | 29.04% | 2.75% |
Correlation
The correlation between HMAX.TO and HCAL.TO is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.92 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 янв. 2023 г. | 0.92 |
The correlation between HMAX.TO and HCAL.TO has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.92 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов HMAX.TO и HCAL.TO
Секторы
HMAX.TO
HCAL.TO
Финансовые услуги
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Финансовые услуги
HMAX.TO
HCAL.TO
Сырьевые материалы
HMAX.TO
-
HCAL.TO
-
Коммуникационные услуги
HMAX.TO
-
HCAL.TO
-
Потребительский циклический сектор
HMAX.TO
-
HCAL.TO
-
Потребительский защитный сектор
HMAX.TO
-
HCAL.TO
-
Энергетика
HMAX.TO
-
HCAL.TO
-
Здравоохранение
HMAX.TO
-
HCAL.TO
-
Промышленность
HMAX.TO
-
HCAL.TO
-
Недвижимость
HMAX.TO
-
HCAL.TO
-
Технологии
HMAX.TO
-
HCAL.TO
-
Коммунальные услуги
HMAX.TO
-
HCAL.TO
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HMAX.TO vs. HCAL.TO — Ранг доходности на риск
HMAX.TO
HCAL.TO
Сравнение HMAX.TO c HCAL.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hamilton Canadian Financials Yield Maximizer ETF (HMAX.TO) и Hamilton Enhanced Canadian Bank ETF (HCAL.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HMAX.TO | HCAL.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.71 | 1.92 | -0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.14 | 7.66 | -2.52 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 22.50 | 33.26 | -10.76 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HMAX.TO | HCAL.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.74 | 5.12 | -1.38 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.24 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.57 | 1.67 | -0.10 |
Просадки
Сравнение просадок HMAX.TO и HCAL.TO
Максимальная просадка HMAX.TO за все время составила -15.34%, что меньше максимальной просадки HCAL.TO в -35.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HMAX.TO и HCAL.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HMAX.TO | HCAL.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.34% | -35.05% | +19.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.29% | -10.65% | +3.36% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.48% | -18.77% | +6.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -35.05% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.36% | +0.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.94% | -9.61% | +6.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.66% | 2.45% | -0.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности HMAX.TO и HCAL.TO
Текущая волатильность для Hamilton Canadian Financials Yield Maximizer ETF (HMAX.TO) составляет 3.43%, в то время как у Hamilton Enhanced Canadian Bank ETF (HCAL.TO) волатильность равна 6.30%. Это указывает на то, что HMAX.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HCAL.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HMAX.TO | HCAL.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.43% | 6.30% | -2.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.62% | 14.11% | -5.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.02% | 15.93% | -5.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.43% | 17.18% | -5.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.43% | 17.02% | -5.59% |
Сравнение комиссий HMAX.TO и HCAL.TO
И HMAX.TO, и HCAL.TO имеют комиссию равную 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HMAX.TO и HCAL.TO
Дивидендная доходность HMAX.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 11.44%, что больше доходности HCAL.TO в 3.42%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
HCAL.TO Hamilton Enhanced Canadian Bank ETF | 3.42% | 4.20% | 6.12% | 7.37% | 7.47% | 4.99% | 3.14% |
HMAX.TO Hamilton Canadian Financials Yield Maximizer ETF | 11.44% | 12.29% | 14.08% | 15.47% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.92, HMAX.TO and HCAL.TO move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
Both ETFs have the same 0.65% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HMAX.TO and HCAL.TO have the same expense ratio: 0.65% per year.
HMAX.TO is categorized as Derivative Income, while HCAL.TO is Leveraged Equities.
Подберите оптимальное распределение для HMAX.TO и HCAL.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор