Сравнение HMAX.TO с HBNK.TO
HMAX.TO (Hamilton Canadian Financials Yield Maximizer ETF) and HBNK.TO (Global X Equal Weight Banks Index ETF) are both exchange-traded funds - HMAX.TO is a Derivative Income fund actively managed by Hamilton Capital, while HBNK.TO is a Financials Equities fund tracking the Solactive Equal Weight Canada Banks Index. HMAX.TO is actively managed, while HBNK.TO is passively managed. Over the past year, HMAX.TO returned 37.32% vs 63.39% for HBNK.TO. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. HMAX.TO charges 0.65%/yr vs 0.09%/yr for HBNK.TO.
Доходность
Сравнение доходности HMAX.TO и HBNK.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HMAX.TO показывает доходность 12.57%, что значительно ниже, чем у HBNK.TO с доходностью 21.25%.
HMAX.TO
- 1 день
- 1.26%
- 1 месяц
- 5.33%
- С начала года
- 12.57%
- 6 месяцев
- 14.85%
- 1 год
- 37.32%
- 3 года*
- 22.64%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HBNK.TO
- 1 день
- 2.02%
- 1 месяц
- 6.89%
- С начала года
- 21.25%
- 6 месяцев
- 24.48%
- 1 год
- 63.39%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HMAX.TO и HBNK.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
HMAX.TO Hamilton Canadian Financials Yield Maximizer ETF | 12.57% | 27.20% | 20.65% | 4.72% |
HBNK.TO Global X Equal Weight Banks Index ETF | 21.25% | 43.71% | 24.77% | 8.99% |
Correlation
The correlation between HMAX.TO and HBNK.TO is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июл. 2023 г. | 0.91 |
The correlation between HMAX.TO and HBNK.TO has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.93 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HMAX.TO vs. HBNK.TO — Ранг доходности на риск
HMAX.TO
HBNK.TO
Сравнение HMAX.TO c HBNK.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hamilton Canadian Financials Yield Maximizer ETF (HMAX.TO) и Global X Equal Weight Banks Index ETF (HBNK.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HMAX.TO | HBNK.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.50 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.71 | 1.92 | -0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.14 | 7.52 | -2.37 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 22.50 | 32.68 | -10.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HMAX.TO | HBNK.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.74 | 4.98 | -1.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.57 | 2.72 | -1.15 |
Просадки
Сравнение просадок HMAX.TO и HBNK.TO
Максимальная просадка HMAX.TO за все время составила -15.34%, примерно равная максимальной просадке HBNK.TO в -14.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HMAX.TO и HBNK.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HMAX.TO | HBNK.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.34% | -14.78% | -0.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.29% | -8.48% | +1.19% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.48% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.33% | +0.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.94% | -2.32% | -0.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.66% | 1.95% | -0.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности HMAX.TO и HBNK.TO
Текущая волатильность для Hamilton Canadian Financials Yield Maximizer ETF (HMAX.TO) составляет 3.43%, в то время как у Global X Equal Weight Banks Index ETF (HBNK.TO) волатильность равна 5.30%. Это указывает на то, что HMAX.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HBNK.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HMAX.TO | HBNK.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.43% | 5.30% | -1.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.62% | 11.33% | -2.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.02% | 12.80% | -2.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.43% | 12.75% | -1.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.43% | 12.75% | -1.32% |
Сравнение комиссий HMAX.TO и HBNK.TO
HMAX.TO берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии HBNK.TO в 0.09%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HMAX.TO и HBNK.TO
Дивидендная доходность HMAX.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 11.44%, что больше доходности HBNK.TO в 2.77%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
HBNK.TO Global X Equal Weight Banks Index ETF | 2.77% | 3.24% | 4.15% | 2.45% |
HMAX.TO Hamilton Canadian Financials Yield Maximizer ETF | 11.44% | 12.29% | 14.08% | 15.47% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.93, HMAX.TO and HBNK.TO move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, HBNK.TO is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HBNK.TO is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.65% for HMAX.TO.
HMAX.TO is categorized as Derivative Income, while HBNK.TO is Financials Equities. They also come from different issuers: Hamilton Capital and Global X. Their fees differ too: 0.65% for HMAX.TO and 0.09% for HBNK.TO.
Подберите оптимальное распределение для HMAX.TO и HBNK.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор