Сравнение HMAX.TO с DXQ.TO
HMAX.TO (Hamilton Canadian Financials Yield Maximizer ETF) and DXQ.TO (Dynamic Active Enhanced Yield Covered Options ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past 3 years, HMAX.TO returned 24.74%/yr vs 17.51%/yr for DXQ.TO. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. HMAX.TO charges 0.65%/yr vs 0.72%/yr for DXQ.TO.
Доходность
Сравнение доходности HMAX.TO и DXQ.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HMAX.TO показывает доходность 17.37%, что значительно выше, чем у DXQ.TO с доходностью 7.63%.
HMAX.TO
- 1 день
- -0.39%
- 1 месяц
- 4.63%
- С начала года
- 17.37%
- 6 месяцев
- 17.05%
- 1 год
- 40.53%
- 3 года*
- 24.74%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DXQ.TO
- 1 день
- -0.25%
- 1 месяц
- 0.61%
- С начала года
- 7.63%
- 6 месяцев
- 7.76%
- 1 год
- 17.05%
- 3 года*
- 17.51%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HMAX.TO и DXQ.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
HMAX.TO Hamilton Canadian Financials Yield Maximizer ETF | 17.37% | 27.16% | 20.69% | 1.08% |
DXQ.TO Dynamic Active Enhanced Yield Covered Options ETF | 7.63% | 12.99% | 21.07% | 18.06% |
Correlation
The correlation between HMAX.TO and DXQ.TO is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.46 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 янв. 2023 г. | 0.45 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HMAX.TO vs. DXQ.TO — Ранг доходности на риск
HMAX.TO
DXQ.TO
Сравнение HMAX.TO c DXQ.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hamilton Canadian Financials Yield Maximizer ETF (HMAX.TO) и Dynamic Active Enhanced Yield Covered Options ETF (DXQ.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HMAX.TO | DXQ.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.78 | 1.35 | +0.43 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.59 | 3.35 | +2.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 24.50 | 9.30 | +15.21 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HMAX.TO и DXQ.TO
Максимальная просадка HMAX.TO за все время составила -15.34%, примерно равная максимальной просадке DXQ.TO в -15.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HMAX.TO и DXQ.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HMAX.TO | DXQ.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.34% | -15.54% | +0.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.29% | -5.11% | -2.18% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.51% | -15.54% | +3.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.39% | -1.63% | +1.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.89% | -1.26% | -1.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.66% | 1.84% | -0.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности HMAX.TO и DXQ.TO
Текущая волатильность для Hamilton Canadian Financials Yield Maximizer ETF (HMAX.TO) составляет 2.54%, в то время как у Dynamic Active Enhanced Yield Covered Options ETF (DXQ.TO) волатильность равна 3.10%. Это указывает на то, что HMAX.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DXQ.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HMAX.TO | DXQ.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.54% | 3.10% | -0.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.58% | 7.56% | +1.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.01% | 9.36% | +0.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.37% | 10.93% | +0.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.37% | 10.93% | +0.44% |
Сравнение комиссий HMAX.TO и DXQ.TO
HMAX.TO берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии DXQ.TO в 0.72%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HMAX.TO и DXQ.TO
Дивидендная доходность HMAX.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 10.97%, что больше доходности DXQ.TO в 7.71%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
DXQ.TO Dynamic Active Enhanced Yield Covered Options ETF | 7.71% | 7.45% | 5.74% | 6.54% | 1.83% |
HMAX.TO Hamilton Canadian Financials Yield Maximizer ETF | 10.97% | 12.29% | 14.08% | 15.47% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
HMAX.TO and DXQ.TO have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HMAX.TO is cheaper at 0.65% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HMAX.TO is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.72% for DXQ.TO.
They also come from different issuers: Hamilton Capital and Dynamic. Their fees differ too: 0.65% for HMAX.TO and 0.72% for DXQ.TO.
Подберите оптимальное распределение для HMAX.TO и DXQ.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор