PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HMAX.TO с BKCL.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HMAX.TO с BKCL.TO

Последнее обновление 5 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hamilton Canadian Financials YIELD MAXIMIZER ETF (HMAX.TO) и Global X Enhanced Equal Weight Canadian Banks Covered Call ETF (BKCL.TO).

HMAX.TO и BKCL.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HMAX.TO - это активно управляемый фонд от Hamilton Capital. Фонд был запущен 20 янв. 2023 г.. BKCL.TO - это активно управляемый фонд от Global X. Фонд был запущен 5 июл. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности HMAX.TO и BKCL.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Hamilton Canadian Financials YIELD MAXIMIZER ETF (HMAX.TO) и Global X Enhanced Equal Weight Canadian Banks Covered Call ETF (BKCL.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Доходность по периодам

С начала года, HMAX.TO показывает доходность -0.16%, что значительно ниже, чем у BKCL.TO с доходностью 3.61%.

HMAX.TO

1 день
0.32%
1 месяц
-0.44%
С начала года
-0.16%
6 месяцев
8.07%
1 год
36.62%
3 года*
17.08%
5 лет*
—
10 лет*
—

BKCL.TO

1 день
0.39%
1 месяц
-1.16%
С начала года
3.61%
6 месяцев
14.89%
1 год
52.53%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HMAX.TO и BKCL.TO

2026 (YTD)202520242023
HMAX.TO
Hamilton Canadian Financials YIELD MAXIMIZER ETF		-0.16%27.20%20.65%5.02%
BKCL.TO
Global X Enhanced Equal Weight Canadian Banks Covered Call ETF		3.61%34.78%20.06%5.22%

Корреляция

Корреляция между HMAX.TO и BKCL.TO составляет 0.91 — это высокая положительная связь. Такие активы дают лишь ограниченный эффект диверсификации: в периоды снижения рынка они часто проседают вместе. Если цель — заметно снизить риск, стоит искать активы с корреляцией ниже 0.5.

Сравнение комиссий HMAX.TO и BKCL.TO

HMAX.TO берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии BKCL.TO в 1.68%.

BKCL.TO
Global X Enhanced Equal Weight Canadian Banks Covered Call ETF
HMAX.TO
Hamilton Canadian Financials YIELD MAXIMIZER ETF

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hamilton Canadian Financials YIELD MAXIMIZER ETF

Global X Enhanced Equal Weight Canadian Banks Covered Call ETF

Часто сравнивают с HMAX.TO:
HMAX.TO с HDIV.TOHMAX.TO с BANK.TOHMAX.TO с HHIS.TOHMAX.TO с HYLDHMAX.TO с ZEB.TOHMAX.TO с HYLD.TOHMAX.TO с VDY.TO
Часто сравнивают с BKCL.TO:
BKCL.TO с HBNK.TOBKCL.TO с BANK.TOBKCL.TO с VDY.TOBKCL.TO с BNKL.TOBKCL.TO с XDIV.TOBKCL.TO с HURA.TOBKCL.TO с xdiv.TO

Доходность на риск

HMAX.TO vs. BKCL.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HMAX.TO
Ранг доходности на риск HMAX.TO: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HMAX.TO: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HMAX.TO: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HMAX.TO: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HMAX.TO: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HMAX.TO: 9090
Ранг коэф-та Мартина
BKCL.TO
Ранг доходности на риск BKCL.TO: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BKCL.TO: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BKCL.TO: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BKCL.TO: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BKCL.TO: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BKCL.TO: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HMAX.TO c BKCL.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hamilton Canadian Financials YIELD MAXIMIZER ETF (HMAX.TO) и Global X Enhanced Equal Weight Canadian Banks Covered Call ETF (BKCL.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HMAX.TOBKCL.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.27

3.03

-0.76

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.00

3.93

-0.93

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.47

1.64

-0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.26

4.64

-1.38

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.84

19.46

-5.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HMAX.TO vs. BKCL.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HMAX.TO на текущий момент составляет 2.27, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BKCL.TO равному 3.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HMAX.TO и BKCL.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HMAX.TOBKCL.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.27

3.03

-0.76

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.28

1.77

-0.49

Просадки

Сравнение просадок HMAX.TO и BKCL.TO

Максимальная просадка HMAX.TO за все время составила -15.34%, что меньше максимальной просадки BKCL.TO в -16.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HMAX.TO и BKCL.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

HMAX.TOBKCL.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.34%

-16.58%

+1.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.29%

-9.15%

+1.86%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.39%

-4.16%

+0.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.07%

-2.79%

-0.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.13%

2.36%

-0.23%

Волатильность

Сравнение волатильности HMAX.TO и BKCL.TO

Текущая волатильность для Hamilton Canadian Financials YIELD MAXIMIZER ETF (HMAX.TO) составляет 5.26%, в то время как у Global X Enhanced Equal Weight Canadian Banks Covered Call ETF (BKCL.TO) волатильность равна 7.20%. Это указывает на то, что HMAX.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BKCL.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HMAX.TOBKCL.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.26%

7.20%

-1.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.09%

10.58%

-2.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.51%

14.65%

-2.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.43%

13.08%

-1.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.43%

13.08%

-1.65%

Дивиденды

Сравнение дивидендов HMAX.TO и BKCL.TO

Дивидендная доходность HMAX.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 12.63%, что сопоставимо с доходностью BKCL.TO в 12.62%

TTM202520242023
HMAX.TO
Hamilton Canadian Financials YIELD MAXIMIZER ETF		12.63%12.29%14.08%15.47%
BKCL.TO
Global X Enhanced Equal Weight Canadian Banks Covered Call ETF		12.62%12.60%15.02%7.91%