Сравнение HMAX.TO с BKCC.TO
HMAX.TO (Hamilton Canadian Financials Yield Maximizer ETF) and BKCC.TO (Global X Equal Weight Canadian Bank Covered Call ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past 3 years, HMAX.TO returned 22.64%/yr vs 22.66%/yr for BKCC.TO. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. HMAX.TO charges 0.65%/yr vs 0.84%/yr for BKCC.TO.
Доходность
Сравнение доходности HMAX.TO и BKCC.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HMAX.TO показывает доходность 12.57%, что значительно ниже, чем у BKCC.TO с доходностью 15.30%.
HMAX.TO
- 1 день
- 1.26%
- 1 месяц
- 5.33%
- С начала года
- 12.57%
- 6 месяцев
- 14.85%
- 1 год
- 37.32%
- 3 года*
- 22.64%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BKCC.TO
- 1 день
- 0.93%
- 1 месяц
- 4.66%
- С начала года
- 15.30%
- 6 месяцев
- 17.64%
- 1 год
- 43.24%
- 3 года*
- 22.66%
- 5 лет*
- 10.26%
- 10 лет*
- 9.41%
Сравнение доходности по годам HMAX.TO и BKCC.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
HMAX.TO Hamilton Canadian Financials Yield Maximizer ETF | 12.57% | 27.20% | 20.65% | 0.77% |
BKCC.TO Global X Equal Weight Canadian Bank Covered Call ETF | 15.30% | 28.05% | 17.14% | -0.05% |
Correlation
The correlation between HMAX.TO and BKCC.TO is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.90 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 янв. 2023 г. | 0.88 |
The correlation between HMAX.TO and BKCC.TO has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.91 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов HMAX.TO и BKCC.TO
Секторы
HMAX.TO
BKCC.TO
Финансовые услуги
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Финансовые услуги
HMAX.TO
BKCC.TO
Сырьевые материалы
HMAX.TO
-
BKCC.TO
-
Коммуникационные услуги
HMAX.TO
-
BKCC.TO
-
Потребительский циклический сектор
HMAX.TO
-
BKCC.TO
-
Потребительский защитный сектор
HMAX.TO
-
BKCC.TO
-
Энергетика
HMAX.TO
-
BKCC.TO
-
Здравоохранение
HMAX.TO
-
BKCC.TO
-
Промышленность
HMAX.TO
-
BKCC.TO
-
Недвижимость
HMAX.TO
-
BKCC.TO
-
Технологии
HMAX.TO
-
BKCC.TO
-
Коммунальные услуги
HMAX.TO
-
BKCC.TO
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HMAX.TO vs. BKCC.TO — Ранг доходности на риск
HMAX.TO
BKCC.TO
Сравнение HMAX.TO c BKCC.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hamilton Canadian Financials Yield Maximizer ETF (HMAX.TO) и Global X Equal Weight Canadian Bank Covered Call ETF (BKCC.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HMAX.TO | BKCC.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.46 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.74 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.71 | 1.83 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.14 | 5.96 | -0.81 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 22.50 | 27.66 | -5.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HMAX.TO | BKCC.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.74 | 4.20 | -0.46 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.80 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.56 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.57 | 0.00 | +1.57 |
Просадки
Сравнение просадок HMAX.TO и BKCC.TO
Максимальная просадка HMAX.TO за все время составила -15.34%, что меньше максимальной просадки BKCC.TO в -41.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HMAX.TO и BKCC.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HMAX.TO | BKCC.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.34% | -41.18% | +25.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.29% | -7.30% | +0.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.48% | -13.16% | +0.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -26.02% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -41.18% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.50% | +0.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.94% | -5.91% | +2.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.66% | 1.57% | +0.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности HMAX.TO и BKCC.TO
Текущая волатильность для Hamilton Canadian Financials Yield Maximizer ETF (HMAX.TO) составляет 3.43%, в то время как у Global X Equal Weight Canadian Bank Covered Call ETF (BKCC.TO) волатильность равна 3.66%. Это указывает на то, что HMAX.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BKCC.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HMAX.TO | BKCC.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.43% | 3.66% | -0.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.62% | 9.17% | -0.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.02% | 10.34% | -0.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.43% | 12.88% | -1.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.43% | 16.99% | -5.56% |
Сравнение комиссий HMAX.TO и BKCC.TO
HMAX.TO берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии BKCC.TO в 0.84%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HMAX.TO и BKCC.TO
Дивидендная доходность HMAX.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 11.44%, что больше доходности BKCC.TO в 9.44%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BKCC.TO Global X Equal Weight Canadian Bank Covered Call ETF | 9.44% | 10.43% | 12.30% | 10.93% | 8.23% | 5.52% | 5.92% | 5.44% | 6.24% | 5.76% | 5.79% | 7.35% |
HMAX.TO Hamilton Canadian Financials Yield Maximizer ETF | 11.44% | 12.29% | 14.08% | 15.47% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.91, HMAX.TO and BKCC.TO move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, HMAX.TO is cheaper at 0.65% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HMAX.TO is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.84% for BKCC.TO.
They also come from different issuers: Hamilton Capital and Global X. Their fees differ too: 0.65% for HMAX.TO and 0.84% for BKCC.TO.
Подберите оптимальное распределение для HMAX.TO и BKCC.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор