Сравнение HMAD.L с HMWO.L
HMAD.L (HSBC MSCI AC Far East ex Japan UCITS ETF USD (Acc)) and HMWO.L (HSBC MSCI World UCITS ETF) are both exchange-traded funds - HMAD.L is a Asia ex-Japan Equity fund tracking the MSCI AC Far East ex Japan Net Index, while HMWO.L is a Global Equities fund tracking the MSCI World Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, HMAD.L returned 9.65%/yr vs 13.07%/yr for HMWO.L. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HMAD.L charges 0.45%/yr vs 0.15%/yr for HMWO.L.
Доходность
Сравнение доходности HMAD.L и HMWO.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
HMAD.L торгуется в USD, в то время как HMWO.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения HMWO.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, HMAD.L показывает доходность 22.93%, что значительно выше, чем у HMWO.L с доходностью 9.04%. За последние 10 лет акции HMAD.L уступали акциям HMWO.L по среднегодовой доходности: 9.65% против 13.07% соответственно.
HMAD.L
- 1 день
- -2.84%
- 1 месяц
- -11.01%
- 6 месяцев
- 15.46%
- С начала года
- 22.93%
- 1 год
- 42.92%
- 3 года*
- 23.38%
- 5 лет*
- 6.71%
- 10 лет*
- 9.65%
HMWO.L
- 1 день
- -1.10%
- 1 месяц
- 0.06%
- 6 месяцев
- 7.43%
- С начала года
- 9.04%
- 1 год
- 20.17%
- 3 года*
- 18.44%
- 5 лет*
- 11.51%
- 10 лет*
- 13.07%
Сравнение доходности по годам HMAD.L и HMWO.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HMAD.L HSBC MSCI AC Far East ex Japan UCITS ETF USD (Acc) | 22.93% | 41.42% | 11.84% | 1.71% | -21.78% | -8.81% | 26.05% | 17.57% | -14.95% | 42.10% |
HMWO.L HSBC MSCI World UCITS ETF | 9.04% | 21.13% | 19.15% | 24.02% | -18.25% | 22.86% | 15.93% | 28.36% | -9.06% | 22.72% |
Correlation
The correlation between HMAD.L and HMWO.L is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.64 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.61 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.63 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 сент. 2013 г. | 0.65 |
The correlation between HMAD.L and HMWO.L has been stable across timeframes, ranging from 0.61 to 0.65 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HMAD.L vs. HMWO.L — Ранг доходности на риск
HMAD.L
HMWO.L
Сравнение HMAD.L c HMWO.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC MSCI AC Far East ex Japan UCITS ETF USD (Acc) (HMAD.L) и HSBC MSCI World UCITS ETF (HMWO.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HMAD.L | HMWO.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.30 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.20 | 2.34 | +0.87 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.62 | 9.94 | -0.32 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HMAD.L и HMWO.L
Максимальная просадка HMAD.L за все время составила -50.05%, что больше максимальной просадки HMWO.L в -45.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HMAD.L и HMWO.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HMAD.L | HMWO.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.05% | -45.90% | -4.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.34% | -8.60% | -4.74% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.56% | -17.71% | -1.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.19% | -26.71% | -16.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.05% | -33.55% | -16.50% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.34% | -1.49% | -11.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.49% | -10.94% | -5.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.45% | 2.02% | +2.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности HMAD.L и HMWO.L
HSBC MSCI AC Far East ex Japan UCITS ETF USD (Acc) (HMAD.L) имеет более высокую волатильность в 10.87% по сравнению с HSBC MSCI World UCITS ETF (HMWO.L) с волатильностью 2.99%. Это указывает на то, что HMAD.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HMWO.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HMAD.L | HMWO.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.87% | 2.99% | +7.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.04% | 9.16% | +12.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.83% | 11.77% | +13.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.17% | 15.32% | +6.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.73% | 15.56% | +5.17% |
Сравнение комиссий HMAD.L и HMWO.L
HMAD.L берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии HMWO.L в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HMAD.L и HMWO.L
HMAD.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HMWO.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HMAD.L HSBC MSCI AC Far East ex Japan UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HMWO.L HSBC MSCI World UCITS ETF | 1.18% | 1.26% | 1.41% | 1.60% | 1.75% | 1.27% | 1.55% | 1.97% | 2.11% | 1.91% | 1.84% | 1.86% |
Часто задаваемые вопросы
HMAD.L and HMWO.L have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HMWO.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HMWO.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.45% for HMAD.L.
HMAD.L is categorized as Asia ex-Japan Equity, while HMWO.L is Global Equities. HMAD.L tracks MSCI AC Far East ex Japan Net Index, while HMWO.L tracks MSCI World Index. Their fees differ too: 0.45% for HMAD.L and 0.15% for HMWO.L.
Подберите оптимальное распределение для HMAD.L и HMWO.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор