PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HLTW.L с HEAW.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HLTW.L с HEAW.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HLTW.L (Lyxor UCITS MSCI World Health Care TR C-USD) and HEAW.L (SPDR MSCI World Health Care UCITS ETF) are both Health & Biotech Equities funds tracking the MSCI World/Health Care NR USD, from Amundi and State Street respectively. Both are passively managed. Over the past 3 years, HLTW.L returned 5.29%/yr vs 5.36%/yr for HEAW.L. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.30% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности HLTW.L и HEAW.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Lyxor UCITS MSCI World Health Care TR C-USD (HLTW.L) и SPDR MSCI World Health Care UCITS ETF (HEAW.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

HLTW.L торгуется в USD, в то время как HEAW.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения HEAW.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, HLTW.L показывает доходность -3.12%, что значительно ниже, чем у HEAW.L с доходностью -2.96%.

HLTW.L

1 день
3.02%
1 месяц
1.93%
С начала года
-3.12%
6 месяцев
-1.75%
1 год
11.48%
3 года*
5.29%
5 лет*
4.29%
10 лет*
7.69%

HEAW.L

1 день
3.06%
1 месяц
2.33%
С начала года
-2.96%
6 месяцев
-1.60%
1 год
11.69%
3 года*
5.36%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HLTW.L и HEAW.L

2026 (YTD)2025202420232022
HLTW.L
Lyxor UCITS MSCI World Health Care TR C-USD		-3.12%15.73%0.39%3.08%-2.76%
HEAW.L
SPDR MSCI World Health Care UCITS ETF		-2.96%15.56%0.81%3.12%-2.46%

Correlation

The correlation between HLTW.L and HEAW.L is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 апр. 2022 г.

0.91

The correlation between HLTW.L and HEAW.L has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lyxor UCITS MSCI World Health Care TR C-USD

SPDR MSCI World Health Care UCITS ETF

Часто сравнивают с HLTW.L:
HLTW.L с LCWD.LHLTW.L с XLVHLTW.L с DOCT.LHLTW.L с KURE.LHLTW.L с BIGT.LHLTW.L с BTEE.LHLTW.L с HEAE.L
Часто сравнивают с HEAW.L:
HEAW.L с IXJHEAW.L с AIAG.LHEAW.L с XDWH.DEHEAW.L с IUHC.LHEAW.L с ^GSPCHEAW.L с IVVHEAW.L с HTGC

Доходность на риск

HLTW.L vs. HEAW.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HLTW.L
Ранг доходности на риск HLTW.L: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HLTW.L: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HLTW.L: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HLTW.L: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HLTW.L: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HLTW.L: 2323
Ранг коэф-та Мартина
HEAW.L
Ранг доходности на риск HEAW.L: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HEAW.L: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HEAW.L: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HEAW.L: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HEAW.L: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HEAW.L: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HLTW.L c HEAW.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lyxor UCITS MSCI World Health Care TR C-USD (HLTW.L) и SPDR MSCI World Health Care UCITS ETF (HEAW.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HLTW.LHEAW.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.79
0.81

-0.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.30
1.29

+0.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.15

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.14

1.10

+0.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.84

2.73

+0.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HLTW.L vs. HEAW.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HLTW.L на текущий момент составляет 0.79, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HEAW.L равному 0.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HLTW.L и HEAW.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HLTW.LHEAW.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

0.81

-0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.30

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.75

0.22

+0.53

Просадки

Сравнение просадок HLTW.L и HEAW.L

Максимальная просадка HLTW.L за все время составила -26.58%, что больше максимальной просадки HEAW.L в -19.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HLTW.L и HEAW.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HLTW.LHEAW.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.58%

-19.14%

-7.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.12%

-10.51%

+0.39%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.19%

-19.14%

-0.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.19%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-26.58%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.90%

-6.04%

+0.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.20%

-7.03%

+1.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.06%

4.24%

-0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности HLTW.L и HEAW.L

Lyxor UCITS MSCI World Health Care TR C-USD (HLTW.L) и SPDR MSCI World Health Care UCITS ETF (HEAW.L) имеют волатильность 4.82% и 4.80% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HLTW.LHEAW.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.82%

4.80%

+0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.63%

10.45%

+0.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.52%

14.34%

+0.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.16%

14.21%

-0.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.85%

14.21%

+0.64%

Сравнение комиссий HLTW.L и HEAW.L

И HLTW.L, и HEAW.L имеют комиссию равную 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HLTW.L и HEAW.L

Ни HLTW.L, ни HEAW.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, HLTW.L and HEAW.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

Both ETFs have the same 0.30% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

HLTW.L and HEAW.L have the same expense ratio: 0.30% per year.

Both ETFs track MSCI World/Health Care NR USD. They also come from different issuers: Amundi and State Street.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HLTW.L и HEAW.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор