Сравнение HLTH.L с WHCE.L
HLTH.L (SPDR® MSCI Europe Health Care UCITS ETF) and WHCE.L (Invesco S&P World Health Care ESG UCITS ETF Acc) are both Health & Biotech Equities funds - HLTH.L tracks the MSCI World/Health Care NR USD while WHCE.L tracks the S&P World ESG Enhanced Health Care Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, HLTH.L returned 2.79%/yr vs 3.14%/yr for WHCE.L. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.18% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности HLTH.L и WHCE.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
HLTH.L торгуется в EUR, в то время как WHCE.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения WHCE.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, HLTH.L показывает доходность -1.46%, что значительно выше, чем у WHCE.L с доходностью -3.14%.
HLTH.L
- 1 день
- 3.12%
- 1 месяц
- 0.22%
- С начала года
- -1.46%
- 6 месяцев
- -0.54%
- 1 год
- 5.94%
- 3 года*
- 2.79%
- 5 лет*
- 5.77%
- 10 лет*
- 6.14%
WHCE.L
- 1 день
- 2.74%
- 1 месяц
- 4.45%
- С начала года
- -3.14%
- 6 месяцев
- -2.60%
- 1 год
- 10.11%
- 3 года*
- 3.14%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HLTH.L и WHCE.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
HLTH.L SPDR® MSCI Europe Health Care UCITS ETF | -1.46% | 7.01% | 4.14% | -1.48% |
WHCE.L Invesco S&P World Health Care ESG UCITS ETF Acc | -3.12% | 2.18% | 8.25% | 1.96% |
Correlation
The correlation between HLTH.L and WHCE.L is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.71 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 апр. 2023 г. | 0.71 |
The correlation between HLTH.L and WHCE.L has been stable across timeframes, ranging from 0.71 to 0.72 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HLTH.L vs. WHCE.L — Ранг доходности на риск
HLTH.L
WHCE.L
Сравнение HLTH.L c WHCE.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR® MSCI Europe Health Care UCITS ETF (HLTH.L) и Invesco S&P World Health Care ESG UCITS ETF Acc (WHCE.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HLTH.L | WHCE.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.12 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.49 | 0.83 | -0.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.07 | 2.15 | -1.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HLTH.L | WHCE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 | 0.64 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.20 | +0.15 |
Просадки
Сравнение просадок HLTH.L и WHCE.L
Максимальная просадка HLTH.L за все время составила -26.57%, что больше максимальной просадки WHCE.L в -22.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HLTH.L и WHCE.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HLTH.L | WHCE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.57% | -22.21% | -4.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.57% | -12.12% | -0.45% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.57% | -22.21% | -4.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.57% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.57% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.88% | -10.22% | -0.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.38% | -6.84% | -2.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.71% | 4.70% | +1.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности HLTH.L и WHCE.L
SPDR® MSCI Europe Health Care UCITS ETF (HLTH.L) и Invesco S&P World Health Care ESG UCITS ETF Acc (WHCE.L) имеют волатильность 5.58% и 5.50% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HLTH.L | WHCE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.58% | 5.50% | +0.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.64% | 11.34% | +0.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.68% | 15.66% | +1.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.59% | 14.32% | +1.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.69% | 14.32% | +1.37% |
Сравнение комиссий HLTH.L и WHCE.L
И HLTH.L, и WHCE.L имеют комиссию равную 0.18%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HLTH.L и WHCE.L
Ни HLTH.L, ни WHCE.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
HLTH.L and WHCE.L have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.18% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HLTH.L and WHCE.L have the same expense ratio: 0.18% per year.
HLTH.L tracks MSCI World/Health Care NR USD, while WHCE.L tracks S&P World ESG Enhanced Health Care Index. They also come from different issuers: State Street and Invesco.
Подберите оптимальное распределение для HLTH.L и WHCE.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор