Сравнение HLTH.L с DOCT.L
HLTH.L (SPDR® MSCI Europe Health Care UCITS ETF) and DOCT.L (L&G Healthcare Breakthrough UCITS ETF) are both Health & Biotech Equities funds tracking the MSCI World/Health Care NR USD, from State Street and Legal & General respectively. Both are passively managed. Over the past 5 years, HLTH.L returned 5.77%/yr vs -2.91%/yr for DOCT.L. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HLTH.L charges 0.18%/yr vs 0.49%/yr for DOCT.L.
Доходность
Сравнение доходности HLTH.L и DOCT.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
HLTH.L торгуется в EUR, в то время как DOCT.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения DOCT.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, HLTH.L показывает доходность -1.46%, что значительно ниже, чем у DOCT.L с доходностью 1.56%.
HLTH.L
- 1 день
- 3.12%
- 1 месяц
- 0.22%
- С начала года
- -1.46%
- 6 месяцев
- -0.54%
- 1 год
- 5.94%
- 3 года*
- 2.79%
- 5 лет*
- 5.77%
- 10 лет*
- 6.14%
DOCT.L
- 1 день
- 5.12%
- 1 месяц
- 7.48%
- С начала года
- 1.56%
- 6 месяцев
- 0.33%
- 1 год
- 29.00%
- 3 года*
- 4.24%
- 5 лет*
- -2.91%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HLTH.L и DOCT.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HLTH.L SPDR® MSCI Europe Health Care UCITS ETF | -1.46% | 7.01% | 4.14% | 7.61% | -3.78% | 25.28% | -1.76% | 11.76% |
DOCT.L L&G Healthcare Breakthrough UCITS ETF | 1.57% | 10.06% | 8.71% | -4.16% | -29.76% | 7.68% | 53.18% | 6.13% |
Correlation
The correlation between HLTH.L and DOCT.L is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.46 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 июл. 2019 г. | 0.51 |
The correlation between HLTH.L and DOCT.L shifts across timeframes, from 0.46 (3 years) to 0.61 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов HLTH.L и DOCT.L
Секторы
HLTH.L
DOCT.L
Здравоохранение
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Финансовые услуги
-
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
Коммунальные услуги
-
-
Здравоохранение
HLTH.L
DOCT.L
Сырьевые материалы
HLTH.L
-
DOCT.L
-
Коммуникационные услуги
HLTH.L
-
DOCT.L
-
Потребительский циклический сектор
HLTH.L
-
DOCT.L
-
Потребительский защитный сектор
HLTH.L
-
DOCT.L
-
Энергетика
HLTH.L
-
DOCT.L
-
Финансовые услуги
HLTH.L
-
DOCT.L
-
Промышленность
HLTH.L
-
DOCT.L
-
Недвижимость
HLTH.L
-
DOCT.L
-
Технологии
HLTH.L
-
DOCT.L
Коммунальные услуги
HLTH.L
-
DOCT.L
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HLTH.L vs. DOCT.L — Ранг доходности на риск
HLTH.L
DOCT.L
Сравнение HLTH.L c DOCT.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR® MSCI Europe Health Care UCITS ETF (HLTH.L) и L&G Healthcare Breakthrough UCITS ETF (DOCT.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HLTH.L | DOCT.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.25 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.49 | 1.90 | -1.42 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.07 | 4.29 | -3.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HLTH.L | DOCT.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 | 1.39 | -1.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 | -0.13 | +0.50 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.22 | +0.13 |
Просадки
Сравнение просадок HLTH.L и DOCT.L
Максимальная просадка HLTH.L за все время составила -26.57%, что меньше максимальной просадки DOCT.L в -51.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HLTH.L и DOCT.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HLTH.L | DOCT.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.57% | -51.51% | +24.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.57% | -15.16% | +2.59% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.57% | -27.95% | +1.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.57% | -50.61% | +24.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.57% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.88% | -26.64% | +15.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.38% | -24.78% | +15.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.71% | 6.74% | -1.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности HLTH.L и DOCT.L
Текущая волатильность для SPDR® MSCI Europe Health Care UCITS ETF (HLTH.L) составляет 5.58%, в то время как у L&G Healthcare Breakthrough UCITS ETF (DOCT.L) волатильность равна 6.60%. Это указывает на то, что HLTH.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DOCT.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HLTH.L | DOCT.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.58% | 6.60% | -1.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.64% | 15.30% | -3.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.68% | 20.76% | -4.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.59% | 23.11% | -7.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.69% | 24.12% | -8.43% |
Сравнение комиссий HLTH.L и DOCT.L
HLTH.L берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии DOCT.L в 0.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HLTH.L и DOCT.L
Ни HLTH.L, ни DOCT.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
HLTH.L and DOCT.L have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HLTH.L is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HLTH.L is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.49% for DOCT.L.
Both ETFs track MSCI World/Health Care NR USD. They also come from different issuers: State Street and Legal & General. Their fees differ too: 0.18% for HLTH.L and 0.49% for DOCT.L.
Подберите оптимальное распределение для HLTH.L и DOCT.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор