PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HLTH.L с DBJP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HLTH.L с DBJP

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HLTH.L (SPDR® MSCI Europe Health Care UCITS ETF) and DBJP (Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF) are both exchange-traded funds - HLTH.L is a Health & Biotech Equities fund tracking the MSCI World/Health Care NR USD, while DBJP is a Japan Equities fund tracking the MSCI Japan US Dollar Hedged Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, HLTH.L returned 6.14%/yr vs 15.70%/yr for DBJP. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent. HLTH.L charges 0.18%/yr vs 0.45%/yr for DBJP.

Доходность

Сравнение доходности HLTH.L и DBJP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в SPDR® MSCI Europe Health Care UCITS ETF (HLTH.L) и Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF (DBJP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

HLTH.L торгуется в EUR, в то время как DBJP торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения DBJP были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, HLTH.L показывает доходность -1.46%, что значительно ниже, чем у DBJP с доходностью 18.96%. За последние 10 лет акции HLTH.L уступали акциям DBJP по среднегодовой доходности: 6.14% против 15.70% соответственно.

HLTH.L

1 день
3.12%
1 месяц
0.22%
С начала года
-1.46%
6 месяцев
-0.54%
1 год
5.94%
3 года*
2.79%
5 лет*
5.77%
10 лет*
6.14%

DBJP

1 день
-2.72%
1 месяц
3.64%
С начала года
18.96%
6 месяцев
19.61%
1 год
48.58%
3 года*
23.87%
5 лет*
21.98%
10 лет*
15.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HLTH.L и DBJP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HLTH.L
SPDR® MSCI Europe Health Care UCITS ETF		-1.46%7.01%4.14%7.61%-3.78%25.28%-1.76%30.59%-0.44%3.42%
DBJP
Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF		18.96%14.14%33.82%32.12%1.75%21.50%1.42%23.60%-10.82%6.34%

Correlation

The correlation between HLTH.L and DBJP is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.22

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.21

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.20

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.29

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 дек. 2014 г.

0.34

The correlation between HLTH.L and DBJP shifts across timeframes, from 0.20 (5 years) to 0.34 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов HLTH.L и DBJP

Секторы
HLTH.L
DBJP

Здравоохранение

100.0%
6.3%

Сырьевые материалы

-

3.0%

Коммуникационные услуги

-

7.9%

Потребительский циклический сектор

-

12.2%

Потребительский защитный сектор

-

3.6%

Энергетика

-

1.1%

Финансовые услуги

-

17.5%

Промышленность

-

26.0%

Недвижимость

-

2.3%

Технологии

-

19.1%

Коммунальные услуги

-

1.1%

Здравоохранение

HLTH.L
100.0%
DBJP
6.3%

Сырьевые материалы

HLTH.L

-

DBJP
3.0%

Коммуникационные услуги

HLTH.L

-

DBJP
7.9%

Потребительский циклический сектор

HLTH.L

-

DBJP
12.2%

Потребительский защитный сектор

HLTH.L

-

DBJP
3.6%

Энергетика

HLTH.L

-

DBJP
1.1%

Финансовые услуги

HLTH.L

-

DBJP
17.5%

Промышленность

HLTH.L

-

DBJP
26.0%

Недвижимость

HLTH.L

-

DBJP
2.3%

Технологии

HLTH.L

-

DBJP
19.1%

Коммунальные услуги

HLTH.L

-

DBJP
1.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR® MSCI Europe Health Care UCITS ETF

Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF

Часто сравнивают с HLTH.L:
HLTH.L с IXJHLTH.L с HEAE.LHLTH.L с WHEA.ASHLTH.L с EQAC.MIHLTH.L с ESIH.LHLTH.L с XLVHLTH.L с DRIV
Часто сравнивают с DBJP:
DBJP с DXJDBJP с HEWJDBJP с BBJPDBJP с EWJDBJP с FLJPDBJP с FLJHDBJP с HEFA

Доходность на риск

HLTH.L vs. DBJP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HLTH.L
Ранг доходности на риск HLTH.L: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HLTH.L: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HLTH.L: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HLTH.L: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HLTH.L: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HLTH.L: 1414
Ранг коэф-та Мартина
DBJP
Ранг доходности на риск DBJP: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBJP: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBJP: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBJP: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBJP: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBJP: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HLTH.L c DBJP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR® MSCI Europe Health Care UCITS ETF (HLTH.L) и Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF (DBJP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HLTH.LDBJPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.37
2.54

-2.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.66
3.38

-2.72

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.08

1.45

-0.37

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.49

5.73

-5.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.07

21.50

-20.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HLTH.L vs. DBJP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HLTH.L на текущий момент составляет 0.37, что ниже коэффициента Шарпа DBJP равного 2.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HLTH.L и DBJP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HLTH.LDBJPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.37

2.54

-2.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

1.11

-0.74

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.39

0.76

-0.36

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.69

-0.34

Просадки

Сравнение просадок HLTH.L и DBJP

Максимальная просадка HLTH.L за все время составила -26.57%, что меньше максимальной просадки DBJP в -32.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HLTH.L и DBJP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HLTH.LDBJPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.57%

-32.54%

+5.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.57%

-8.53%

-4.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.57%

-22.38%

-4.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.57%

-22.38%

-4.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-26.57%

-32.54%

+5.97%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.88%

-2.72%

-8.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.38%

-7.21%

-2.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.71%

2.27%

+3.44%

Волатильность

Сравнение волатильности HLTH.L и DBJP

SPDR® MSCI Europe Health Care UCITS ETF (HLTH.L) имеет более высокую волатильность в 5.58% по сравнению с Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF (DBJP) с волатильностью 4.11%. Это указывает на то, что HLTH.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DBJP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HLTH.LDBJPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.58%

4.11%

+1.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.64%

13.79%

-2.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.68%

19.23%

-2.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.59%

19.93%

-4.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.69%

20.85%

-5.16%

Сравнение комиссий HLTH.L и DBJP

HLTH.L берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии DBJP в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HLTH.L и DBJP

HLTH.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DBJP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.41%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DBJP
Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF		2.41%2.81%2.80%5.21%0.80%2.30%2.53%2.56%3.87%2.07%1.13%5.95%
HLTH.L
SPDR® MSCI Europe Health Care UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

HLTH.L and DBJP have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, HLTH.L is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

HLTH.L is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.45% for DBJP.

HLTH.L is categorized as Health & Biotech Equities, while DBJP is Japan Equities. HLTH.L tracks MSCI World/Health Care NR USD, while DBJP tracks MSCI Japan US Dollar Hedged Index. They also come from different issuers: State Street and Xtrackers. Their fees differ too: 0.18% for HLTH.L and 0.45% for DBJP.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HLTH.L и DBJP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор