Сравнение HLRRX с SOAAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о LDR Real Estate Value Opportunity Fund (HLRRX) и Spirit of America Real Estate Income & Growth Fund (SOAAX).
HLRRX управляется REMSGroup. Фонд был запущен 16 дек. 2002 г.. SOAAX управляется Spirit of America. Фонд был запущен 9 янв. 1998 г..
Доходность
Сравнение доходности HLRRX и SOAAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HLRRX и SOAAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HLRRX LDR Real Estate Value Opportunity Fund | 5.63% | -9.13% | 9.45% | 10.50% | -21.40% | 40.50% | -3.78% | 31.75% | -13.63% | -1.24% |
SOAAX Spirit of America Real Estate Income & Growth Fund | 4.51% | -0.90% | 7.57% | 9.60% | -28.40% | 42.01% | -5.06% | 28.09% | -6.82% | 6.80% |
Доходность по периодам
С начала года, HLRRX показывает доходность 5.63%, что значительно выше, чем у SOAAX с доходностью 4.51%. За последние 10 лет акции HLRRX уступали акциям SOAAX по среднегодовой доходности: 4.18% против 4.43% соответственно.
HLRRX
- 1 день
- 1.81%
- 1 месяц
- -3.72%
- С начала года
- 5.63%
- 6 месяцев
- 2.34%
- 1 год
- 0.20%
- 3 года*
- 5.28%
- 5 лет*
- 2.02%
- 10 лет*
- 4.18%
SOAAX
- 1 день
- 1.58%
- 1 месяц
- -6.29%
- С начала года
- 4.51%
- 6 месяцев
- 1.63%
- 1 год
- 4.03%
- 3 года*
- 5.85%
- 5 лет*
- 3.09%
- 10 лет*
- 4.43%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HLRRX и SOAAX
HLRRX берет комиссию в 1.14%, что меньше комиссии SOAAX в 1.52%.
Доходность на риск
HLRRX vs. SOAAX — Ранг доходности на риск
HLRRX
SOAAX
Сравнение HLRRX c SOAAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LDR Real Estate Value Opportunity Fund (HLRRX) и Spirit of America Real Estate Income & Growth Fund (SOAAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HLRRX | SOAAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.03 | 0.25 | -0.22 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.15 | 0.45 | -0.31 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.06 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.08 | 0.40 | -0.33 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.20 | 1.63 | -1.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HLRRX | SOAAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.03 | 0.25 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 | 0.17 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.20 | 0.23 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.25 | +0.07 |
Корреляция
Корреляция между HLRRX и SOAAX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HLRRX и SOAAX
Дивидендная доходность HLRRX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.60%, что меньше доходности SOAAX в 10.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HLRRX LDR Real Estate Value Opportunity Fund | 7.60% | 9.39% | 4.93% | 5.50% | 13.71% | 17.02% | 9.10% | 2.44% | 2.68% | 17.61% | 15.94% | 10.13% |
SOAAX Spirit of America Real Estate Income & Growth Fund | 10.18% | 10.64% | 9.53% | 9.32% | 9.32% | 6.12% | 8.13% | 7.11% | 8.47% | 6.87% | 7.18% | 8.97% |
Просадки
Сравнение просадок HLRRX и SOAAX
Максимальная просадка HLRRX за все время составила -62.78%, что меньше максимальной просадки SOAAX в -78.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HLRRX и SOAAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| HLRRX | SOAAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.78% | -78.19% | +15.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.74% | -12.64% | +0.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.99% | -36.03% | +7.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.13% | -41.24% | -6.89% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.96% | -12.58% | +1.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.52% | -14.68% | +6.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.34% | 3.13% | +1.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности HLRRX и SOAAX
Текущая волатильность для LDR Real Estate Value Opportunity Fund (HLRRX) составляет 4.14%, в то время как у Spirit of America Real Estate Income & Growth Fund (SOAAX) волатильность равна 4.48%. Это указывает на то, что HLRRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOAAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HLRRX | SOAAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.14% | 4.48% | -0.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.92% | 8.93% | -0.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.60% | 16.45% | -0.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.57% | 18.25% | -0.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.81% | 19.72% | +1.09% |