PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HLRRX с PRKZX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HLRRX с PRKZX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о LDR Real Estate Value Opportunity Fund (HLRRX) и PGIM Real Estate Income Fund (PRKZX).

HLRRX управляется REMSGroup. Фонд был запущен 16 дек. 2002 г.. PRKZX управляется PGIM. Фонд был запущен 3 июн. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности HLRRX и PRKZX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в LDR Real Estate Value Opportunity Fund (HLRRX) и PGIM Real Estate Income Fund (PRKZX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HLRRX и PRKZX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HLRRX
LDR Real Estate Value Opportunity Fund		5.63%-9.13%9.45%10.50%-21.40%40.50%-3.78%31.75%-13.63%-1.24%
PRKZX
PGIM Real Estate Income Fund		2.05%3.74%17.55%10.54%-16.17%21.17%-8.68%30.19%-10.05%6.55%

Доходность по периодам

С начала года, HLRRX показывает доходность 5.63%, что значительно выше, чем у PRKZX с доходностью 2.05%. За последние 10 лет акции HLRRX уступали акциям PRKZX по среднегодовой доходности: 4.18% против 5.37% соответственно.

HLRRX

1 день
1.81%
1 месяц
-3.72%
С начала года
5.63%
6 месяцев
2.34%
1 год
0.20%
3 года*
5.28%
5 лет*
2.02%
10 лет*
4.18%

PRKZX

1 день
1.10%
1 месяц
-6.62%
С начала года
2.05%
6 месяцев
-1.91%
1 год
6.43%
3 года*
11.23%
5 лет*
5.23%
10 лет*
5.37%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

LDR Real Estate Value Opportunity Fund

PGIM Real Estate Income Fund

Часто сравнивают с HLRRX:
HLRRX с JERIXHLRRX с GRIFXHLRRX с FIKMXHLRRX с FIKLXHLRRX с IVRSXHLRRX с REACXHLRRX с FSRNX
Часто сравнивают с PRKZX:
PRKZX с FRESXPRKZX с SDMZXPRKZX с IRFIXPRKZX с FESIXPRKZX с IVRSXPRKZX с FIKLXPRKZX с AIGYX

Сравнение комиссий HLRRX и PRKZX

HLRRX берет комиссию в 1.14%, что меньше комиссии PRKZX в 1.38%.

PRKZX
PGIM Real Estate Income Fund
HLRRX
LDR Real Estate Value Opportunity Fund

Доходность на риск

HLRRX vs. PRKZX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HLRRX
Ранг доходности на риск HLRRX: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HLRRX: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HLRRX: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HLRRX: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HLRRX: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HLRRX: 55
Ранг коэф-та Мартина
PRKZX
Ранг доходности на риск PRKZX: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRKZX: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRKZX: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRKZX: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRKZX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRKZX: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HLRRX c PRKZX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LDR Real Estate Value Opportunity Fund (HLRRX) и PGIM Real Estate Income Fund (PRKZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HLRRXPRKZXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.03

0.51

-0.48

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.15

0.79

-0.64

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.02

1.11

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.08

0.72

-0.65

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.20

2.28

-2.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HLRRX vs. PRKZX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HLRRX на текущий момент составляет 0.03, что ниже коэффициента Шарпа PRKZX равного 0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HLRRX и PRKZX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HLRRXPRKZXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.03

0.51

-0.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.12

0.36

-0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.20

0.31

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.33

-0.01

Корреляция

Корреляция между HLRRX и PRKZX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HLRRX и PRKZX

Дивидендная доходность HLRRX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.60%, что больше доходности PRKZX в 7.20%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HLRRX
LDR Real Estate Value Opportunity Fund		7.60%9.39%4.93%5.50%13.71%17.02%9.10%2.44%2.68%17.61%15.94%10.13%
PRKZX
PGIM Real Estate Income Fund		7.20%7.09%8.63%4.25%5.53%29.71%4.27%4.53%5.65%5.18%4.96%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HLRRX и PRKZX

Максимальная просадка HLRRX за все время составила -62.78%, что больше максимальной просадки PRKZX в -46.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HLRRX и PRKZX.

Загрузка...

Показатели просадок

HLRRXPRKZXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.78%

-46.95%

-15.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.74%

-10.11%

-1.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.99%

-25.96%

-3.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.13%

-46.95%

-1.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.96%

-6.86%

-4.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.52%

-7.61%

-0.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.34%

3.21%

+1.13%

Волатильность

Сравнение волатильности HLRRX и PRKZX

Текущая волатильность для LDR Real Estate Value Opportunity Fund (HLRRX) составляет 4.14%, в то время как у PGIM Real Estate Income Fund (PRKZX) волатильность равна 4.56%. Это указывает на то, что HLRRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRKZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HLRRXPRKZXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.14%

4.56%

-0.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.92%

7.69%

+1.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.60%

13.13%

+2.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.57%

14.45%

+3.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.81%

17.15%

+3.66%