Сравнение HLRRX с FIREX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о LDR Real Estate Value Opportunity Fund (HLRRX) и Fidelity International Real Estate Fund (FIREX).
HLRRX управляется REMSGroup. Фонд был запущен 16 дек. 2002 г.. FIREX управляется Fidelity. Фонд был запущен 8 сент. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности HLRRX и FIREX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HLRRX и FIREX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HLRRX LDR Real Estate Value Opportunity Fund | 5.63% | -9.13% | 9.45% | 10.50% | -21.40% | 40.50% | -3.78% | 31.75% | -13.63% | -1.24% |
FIREX Fidelity International Real Estate Fund | -3.31% | 22.85% | -9.46% | 4.01% | -26.61% | 11.85% | 5.71% | 27.96% | -6.15% | 24.61% |
Доходность по периодам
С начала года, HLRRX показывает доходность 5.63%, что значительно выше, чем у FIREX с доходностью -3.31%. За последние 10 лет акции HLRRX превзошли акции FIREX по среднегодовой доходности: 4.18% против 3.60% соответственно.
HLRRX
- 1 день
- 1.81%
- 1 месяц
- -3.72%
- С начала года
- 5.63%
- 6 месяцев
- 2.34%
- 1 год
- 0.20%
- 3 года*
- 5.28%
- 5 лет*
- 2.02%
- 10 лет*
- 4.18%
FIREX
- 1 день
- 1.89%
- 1 месяц
- -10.33%
- С начала года
- -3.31%
- 6 месяцев
- -1.14%
- 1 год
- 14.41%
- 3 года*
- 3.84%
- 5 лет*
- -2.02%
- 10 лет*
- 3.60%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HLRRX и FIREX
HLRRX берет комиссию в 1.14%, что несколько больше комиссии FIREX в 0.95%.
Доходность на риск
HLRRX vs. FIREX — Ранг доходности на риск
HLRRX
FIREX
Сравнение HLRRX c FIREX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LDR Real Estate Value Opportunity Fund (HLRRX) и Fidelity International Real Estate Fund (FIREX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HLRRX | FIREX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.03 | 1.17 | -1.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.15 | 1.61 | -1.46 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.22 | -0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.08 | 1.05 | -0.97 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.20 | 4.43 | -4.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HLRRX | FIREX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.03 | 1.17 | -1.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 | -0.15 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.20 | 0.26 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.25 | +0.07 |
Корреляция
Корреляция между HLRRX и FIREX составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HLRRX и FIREX
Дивидендная доходность HLRRX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.60%, что больше доходности FIREX в 3.07%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HLRRX LDR Real Estate Value Opportunity Fund | 7.60% | 9.39% | 4.93% | 5.50% | 13.71% | 17.02% | 9.10% | 2.44% | 2.68% | 17.61% | 15.94% | 10.13% |
FIREX Fidelity International Real Estate Fund | 3.07% | 2.97% | 5.27% | 1.86% | 4.44% | 5.44% | 1.77% | 5.10% | 2.01% | 1.46% | 4.14% | 2.87% |
Просадки
Сравнение просадок HLRRX и FIREX
Максимальная просадка HLRRX за все время составила -62.78%, что меньше максимальной просадки FIREX в -71.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HLRRX и FIREX.
Загрузка...
Показатели просадок
| HLRRX | FIREX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.78% | -71.40% | +8.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.74% | -13.75% | +2.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.99% | -37.14% | +8.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.13% | -37.14% | -10.99% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.96% | -20.18% | +9.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.52% | -18.74% | +10.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.34% | 3.25% | +1.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности HLRRX и FIREX
Текущая волатильность для LDR Real Estate Value Opportunity Fund (HLRRX) составляет 4.14%, в то время как у Fidelity International Real Estate Fund (FIREX) волатильность равна 5.66%. Это указывает на то, что HLRRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FIREX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HLRRX | FIREX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.14% | 5.66% | -1.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.92% | 8.87% | +0.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.60% | 12.97% | +2.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.57% | 13.55% | +4.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.81% | 13.68% | +7.13% |