Сравнение HLMGX с HLEMX
HLMGX (Harding Loevner Global Equity Portfolio) and HLEMX (Harding Loevner Emerging Markets Fund) are both mutual funds - HLMGX is a Global Equities fund managed by Harding Loevner, while HLEMX is a Emerging Markets Diversified fund managed by Harding Loevner. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HLMGX charges 1.05%/yr vs 1.19%/yr for HLEMX.
Доходность
Сравнение доходности HLMGX и HLEMX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
HLMGX
- 1 день
- -1.03%
- 1 месяц
- 2.37%
- С начала года
- 5.46%
- 6 месяцев
- 5.13%
- 1 год
- 12.26%
- 3 года*
- 13.75%
- 5 лет*
- 3.81%
- 10 лет*
- 10.24%
HLEMX
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HLMGX и HLEMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HLMGX Harding Loevner Global Equity Portfolio | 5.46% | 11.95% | 13.50% | 21.84% | -30.20% | 14.38% | 29.68% | 28.77% | -10.61% | 31.94% |
HLEMX Harding Loevner Emerging Markets Fund | 0.00% | 26.25% | 1.96% | 6.77% | -27.69% | -3.43% | 13.47% | 25.81% | -18.72% | 35.22% |
Correlation
The correlation between HLMGX and HLEMX is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.60 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.74 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 нояб. 1998 г. | 0.77 |
Over the past year, the correlation between HLMGX and HLEMX has dropped to 0.43 - well below their long-term average of 0.77, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HLMGX vs. HLEMX — Ранг доходности на риск
HLMGX
HLEMX
Сравнение HLMGX c HLEMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harding Loevner Global Equity Portfolio (HLMGX) и Harding Loevner Emerging Markets Fund (HLEMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HLMGX | HLEMX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.14 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.61 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HLMGX | HLEMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | — | — |
Просадки
Сравнение просадок HLMGX и HLEMX
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HLMGX | HLEMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.27% | — | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.28% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.76% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.48% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.48% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.03% | — | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.97% | — | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.79% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности HLMGX и HLEMX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HLMGX | HLEMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.83% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.21% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.88% | — | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.25% | — | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.11% | — | — |
Сравнение комиссий HLMGX и HLEMX
HLMGX берет комиссию в 1.05%, что меньше комиссии HLEMX в 1.19%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HLMGX и HLEMX
Дивидендная доходность HLMGX за последние двенадцать месяцев составляет около 19.91%, что меньше доходности HLEMX в 93.52%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HLEMX Harding Loevner Emerging Markets Fund | 93.52% | 93.52% | 16.56% | 3.13% | 8.75% | 8.53% | 0.32% | 1.40% | 0.89% | 0.73% | 0.60% | 0.56% |
HLMGX Harding Loevner Global Equity Portfolio | 19.91% | 20.99% | 30.72% | 0.28% | 0.00% | 16.22% | 5.68% | 0.27% | 12.74% | 13.71% | 1.34% | 2.81% |
Часто задаваемые вопросы
HLMGX and HLEMX have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для HLMGX и HLEMX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор