PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HLMGX с HLEMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HLMGX с HLEMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Harding Loevner Global Equity Portfolio (HLMGX) и Harding Loevner Emerging Markets Fund (HLEMX).

HLMGX управляется Harding Loevner. Фонд был запущен 28 нояб. 1996 г.. HLEMX управляется Harding Loevner. Фонд был запущен 8 нояб. 1998 г..

Доходность

Сравнение доходности HLMGX и HLEMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Harding Loevner Global Equity Portfolio (HLMGX) и Harding Loevner Emerging Markets Fund (HLEMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HLMGX и HLEMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HLMGX
Harding Loevner Global Equity Portfolio		-4.92%11.95%13.50%21.84%-30.20%14.38%29.68%28.77%-10.61%31.94%
HLEMX
Harding Loevner Emerging Markets Fund		0.00%-34.63%1.96%6.77%-27.69%-3.43%13.47%25.81%-18.72%35.22%

Доходность по периодам

HLMGX

1 день
2.81%
1 месяц
-6.86%
С начала года
-4.92%
6 месяцев
-4.05%
1 год
8.18%
3 года*
11.53%
5 лет*
2.71%
10 лет*
9.37%

HLEMX

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Harding Loevner Global Equity Portfolio

Harding Loevner Emerging Markets Fund

Часто сравнивают с HLMGX:
HLMGX с HLMIXHLMGX с HLMSXHLMGX с FGIAXHLMGX с CAEIXHLMGX с FMIEXHLMGX с ARTHXHLMGX с CSUAX
Часто сравнивают с HLEMX:
HLEMX с HLMEXHLEMX с HLMSXHLEMX с HLMIXHLEMX с BADEXHLEMX с CEMFXHLEMX с EAEMXHLEMX с TEMZX

Сравнение комиссий HLMGX и HLEMX

HLMGX берет комиссию в 1.05%, что меньше комиссии HLEMX в 1.19%.

HLEMX
Harding Loevner Emerging Markets Fund
HLMGX
Harding Loevner Global Equity Portfolio

Доходность на риск

HLMGX vs. HLEMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HLMGX
Ранг доходности на риск HLMGX: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HLMGX: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HLMGX: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HLMGX: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HLMGX: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HLMGX: 2121
Ранг коэф-та Мартина
HLEMX
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HLMGX c HLEMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harding Loevner Global Equity Portfolio (HLMGX) и Harding Loevner Emerging Markets Fund (HLEMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HLMGXHLEMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.53

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.87

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.72

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.90

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HLMGX vs. HLEMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HLMGXHLEMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.53

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.15

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

—

—

Корреляция

Корреляция между HLMGX и HLEMX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HLMGX и HLEMX

Дивидендная доходность HLMGX за последние двенадцать месяцев составляет около 22.08%, тогда как HLEMX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HLMGX
Harding Loevner Global Equity Portfolio		22.08%20.99%30.72%0.28%0.00%16.22%5.68%0.27%12.74%13.71%1.34%2.81%
HLEMX
Harding Loevner Emerging Markets Fund		0.00%0.00%16.56%3.13%8.75%8.53%0.32%1.40%0.89%0.73%0.60%0.56%

Просадки

Сравнение просадок HLMGX и HLEMX

Загрузка...

Показатели просадок

HLMGXHLEMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.27%

—

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.28%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.48%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.48%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.79%

—

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.04%

—

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.82%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности HLMGX и HLEMX

Загрузка...

Волатильность по периодам

HLMGXHLEMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.03%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.84%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.04%

—

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.22%

—

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.09%

—

—