Сравнение HLMEX с LZEMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Harding Loevner Institutional Emerging Markets Portfolio (HLMEX) и Lazard Emerging Markets Equity Portfolio (LZEMX).
HLMEX управляется Harding Loevner. Фонд был запущен 16 окт. 2005 г.. LZEMX управляется Lazard. Фонд был запущен 14 июл. 1994 г..
Доходность
Сравнение доходности HLMEX и LZEMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HLMEX и LZEMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HLMEX Harding Loevner Institutional Emerging Markets Portfolio | 1.11% | -34.86% | 2.71% | 6.16% | -27.66% | -3.41% | 13.88% | 25.78% | -18.62% | 35.33% |
LZEMX Lazard Emerging Markets Equity Portfolio | 6.61% | 41.35% | 7.60% | 22.44% | -14.86% | 5.37% | -0.07% | 18.06% | -18.11% | 28.02% |
Доходность по периодам
С начала года, HLMEX показывает доходность 1.11%, что значительно ниже, чем у LZEMX с доходностью 6.61%. За последние 10 лет акции HLMEX уступали акциям LZEMX по среднегодовой доходности: -1.67% против 9.39% соответственно.
HLMEX
- 1 день
- 1.77%
- 1 месяц
- -8.47%
- С начала года
- 1.11%
- 6 месяцев
- -47.17%
- 1 год
- -35.50%
- 3 года*
- -11.41%
- 5 лет*
- -13.37%
- 10 лет*
- -1.67%
LZEMX
- 1 день
- 1.54%
- 1 месяц
- -7.29%
- С начала года
- 6.61%
- 6 месяцев
- 16.90%
- 1 год
- 40.50%
- 3 года*
- 22.54%
- 5 лет*
- 11.01%
- 10 лет*
- 9.39%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HLMEX и LZEMX
HLMEX берет комиссию в 1.10%, что несколько больше комиссии LZEMX в 1.06%.
Доходность на риск
HLMEX vs. LZEMX — Ранг доходности на риск
HLMEX
LZEMX
Сравнение HLMEX c LZEMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harding Loevner Institutional Emerging Markets Portfolio (HLMEX) и Lazard Emerging Markets Equity Portfolio (LZEMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HLMEX | LZEMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.68 | 2.95 | -3.63 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.46 | 3.72 | -4.19 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | 1.57 | -0.76 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.70 | 3.86 | -4.57 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.41 | 14.21 | -15.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HLMEX | LZEMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.68 | 2.95 | -3.63 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.49 | 0.78 | -1.27 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.07 | 0.58 | -0.65 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.09 | 0.39 | -0.30 |
Корреляция
Корреляция между HLMEX и LZEMX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HLMEX и LZEMX
HLMEX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность LZEMX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.92%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HLMEX Harding Loevner Institutional Emerging Markets Portfolio | 0.00% | 0.00% | 14.22% | 1.40% | 0.96% | 0.71% | 0.39% | 1.46% | 0.98% | 0.76% | 0.62% | 0.63% |
LZEMX Lazard Emerging Markets Equity Portfolio | 1.92% | 2.05% | 3.11% | 3.76% | 5.92% | 4.89% | 2.11% | 2.45% | 2.10% | 1.99% | 1.48% | 2.14% |
Просадки
Сравнение просадок HLMEX и LZEMX
Максимальная просадка HLMEX за все время составила -65.03%, что больше максимальной просадки LZEMX в -60.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HLMEX и LZEMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| HLMEX | LZEMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.03% | -60.08% | -4.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -50.96% | -10.42% | -40.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -55.58% | -30.55% | -25.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.41% | -44.08% | -12.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -54.50% | -9.04% | -45.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.94% | -16.71% | -1.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.29% | 2.89% | +22.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности HLMEX и LZEMX
Harding Loevner Institutional Emerging Markets Portfolio (HLMEX) имеет более высокую волатильность в 7.30% по сравнению с Lazard Emerging Markets Equity Portfolio (LZEMX) с волатильностью 6.23%. Это указывает на то, что HLMEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LZEMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HLMEX | LZEMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.30% | 6.23% | +1.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 69.06% | 9.72% | +59.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 51.92% | 14.30% | +37.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.51% | 14.11% | +13.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.71% | 16.34% | +7.37% |