PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HLMEX с GLLSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HLMEX с GLLSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Harding Loevner Institutional Emerging Markets Portfolio (HLMEX) и abrdn Emerging Markets ex-China Fund (GLLSX).

HLMEX управляется Harding Loevner. Фонд был запущен 16 окт. 2005 г.. GLLSX управляется Aberdeen. Фонд был запущен 29 авг. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности HLMEX и GLLSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Harding Loevner Institutional Emerging Markets Portfolio (HLMEX) и abrdn Emerging Markets ex-China Fund (GLLSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HLMEX и GLLSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HLMEX
Harding Loevner Institutional Emerging Markets Portfolio		1.11%-34.86%2.71%6.16%-27.66%-3.41%13.88%25.78%-18.62%35.33%
GLLSX
abrdn Emerging Markets ex-China Fund		8.83%34.81%0.73%21.35%-23.04%36.50%15.93%23.64%-11.50%23.06%

Доходность по периодам

С начала года, HLMEX показывает доходность 1.11%, что значительно ниже, чем у GLLSX с доходностью 8.83%. За последние 10 лет акции HLMEX уступали акциям GLLSX по среднегодовой доходности: -1.67% против 11.92% соответственно.

HLMEX

1 день
1.77%
1 месяц
-8.47%
С начала года
1.11%
6 месяцев
-47.17%
1 год
-35.50%
3 года*
-11.41%
5 лет*
-13.37%
10 лет*
-1.67%

GLLSX

1 день
3.18%
1 месяц
-10.26%
С начала года
8.83%
6 месяцев
18.55%
1 год
52.10%
3 года*
18.93%
5 лет*
12.59%
10 лет*
11.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Harding Loevner Institutional Emerging Markets Portfolio

abrdn Emerging Markets ex-China Fund

Часто сравнивают с HLMEX:
HLMEX с VIGAXHLMEX с VEMAXHLMEX с HLMSXHLMEX с HLMIXHLMEX с HLEMXHLMEX с BEMIXHLMEX с CEMFX
Часто сравнивают с GLLSX:
GLLSX с ^GSPCGLLSX с EMXCGLLSX с DEMIXGLLSX с DESIXGLLSX с FSSGXGLLSX с EITEXGLLSX с MADCX

Сравнение комиссий HLMEX и GLLSX

HLMEX берет комиссию в 1.10%, что меньше комиссии GLLSX в 1.23%.

GLLSX
abrdn Emerging Markets ex-China Fund
HLMEX
Harding Loevner Institutional Emerging Markets Portfolio

Доходность на риск

HLMEX vs. GLLSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HLMEX
Ранг доходности на риск HLMEX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HLMEX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HLMEX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HLMEX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HLMEX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HLMEX: 11
Ранг коэф-та Мартина
GLLSX
Ранг доходности на риск GLLSX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLLSX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLLSX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLLSX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLLSX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLLSX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HLMEX c GLLSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harding Loevner Institutional Emerging Markets Portfolio (HLMEX) и abrdn Emerging Markets ex-China Fund (GLLSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HLMEXGLLSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.68

2.70

-3.38

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.46

3.29

-3.75

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.81

1.50

-0.69

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.70

3.64

-4.34

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.41

15.21

-16.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HLMEX vs. GLLSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HLMEX на текущий момент составляет -0.68, что ниже коэффициента Шарпа GLLSX равного 2.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HLMEX и GLLSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HLMEXGLLSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.68

2.70

-3.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.49

0.73

-1.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.07

0.69

-0.76

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.09

0.57

-0.48

Корреляция

Корреляция между HLMEX и GLLSX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HLMEX и GLLSX

HLMEX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GLLSX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.72%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HLMEX
Harding Loevner Institutional Emerging Markets Portfolio		0.00%0.00%14.22%1.40%0.96%0.71%0.39%1.46%0.98%0.76%0.62%0.63%
GLLSX
abrdn Emerging Markets ex-China Fund		1.72%1.88%0.74%0.77%29.32%22.85%0.00%3.38%9.47%8.40%1.09%0.94%

Просадки

Сравнение просадок HLMEX и GLLSX

Максимальная просадка HLMEX за все время составила -65.03%, что больше максимальной просадки GLLSX в -32.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HLMEX и GLLSX.

Загрузка...

Показатели просадок

HLMEXGLLSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.03%

-32.59%

-32.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-50.96%

-14.39%

-36.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-55.58%

-30.02%

-25.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-56.41%

-32.59%

-23.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-54.50%

-11.66%

-42.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.94%

-7.99%

-9.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

25.29%

3.44%

+21.85%

Волатильность

Сравнение волатильности HLMEX и GLLSX

Текущая волатильность для Harding Loevner Institutional Emerging Markets Portfolio (HLMEX) составляет 7.30%, в то время как у abrdn Emerging Markets ex-China Fund (GLLSX) волатильность равна 11.43%. Это указывает на то, что HLMEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLLSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HLMEXGLLSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.30%

11.43%

-4.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

69.06%

15.86%

+53.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

51.92%

19.71%

+32.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.51%

17.27%

+10.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.71%

17.37%

+6.34%