PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HLMEX с FPADX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HLMEX с FPADX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Harding Loevner Institutional Emerging Markets Portfolio (HLMEX) и Fidelity Emerging Markets Index Fund (FPADX).

HLMEX управляется Harding Loevner. Фонд был запущен 16 окт. 2005 г.. FPADX управляется Fidelity. Фонд был запущен 8 сент. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности HLMEX и FPADX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Harding Loevner Institutional Emerging Markets Portfolio (HLMEX) и Fidelity Emerging Markets Index Fund (FPADX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HLMEX и FPADX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HLMEX
Harding Loevner Institutional Emerging Markets Portfolio		1.11%-34.86%2.71%6.16%-27.66%-3.41%13.88%25.78%-18.62%35.33%
FPADX
Fidelity Emerging Markets Index Fund		3.44%33.90%6.80%9.51%-20.06%-3.07%17.84%18.28%-14.65%35.16%

Доходность по периодам

С начала года, HLMEX показывает доходность 1.11%, что значительно ниже, чем у FPADX с доходностью 3.44%. За последние 10 лет акции HLMEX уступали акциям FPADX по среднегодовой доходности: -1.67% против 7.85% соответственно.

HLMEX

1 день
1.77%
1 месяц
-8.47%
С начала года
1.11%
6 месяцев
-47.17%
1 год
-35.50%
3 года*
-11.41%
5 лет*
-13.37%
10 лет*
-1.67%

FPADX

1 день
3.21%
1 месяц
-8.18%
С начала года
3.44%
6 месяцев
7.16%
1 год
32.67%
3 года*
15.83%
5 лет*
3.78%
10 лет*
7.85%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Harding Loevner Institutional Emerging Markets Portfolio

Fidelity Emerging Markets Index Fund

Часто сравнивают с HLMEX:
HLMEX с VIGAXHLMEX с VEMAXHLMEX с HLMSXHLMEX с HLMIXHLMEX с HLEMXHLMEX с BEMIXHLMEX с CEMFX
Часто сравнивают с FPADX:
FPADX с FSPSXFPADX с VWOFPADX с VEMAXFPADX с FZILXFPADX с FSGGXFPADX с FXAIXFPADX с FEM

Сравнение комиссий HLMEX и FPADX

HLMEX берет комиссию в 1.10%, что несколько больше комиссии FPADX в 0.08%.

HLMEX
Harding Loevner Institutional Emerging Markets Portfolio
FPADX
Fidelity Emerging Markets Index Fund

Доходность на риск

HLMEX vs. FPADX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HLMEX
Ранг доходности на риск HLMEX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HLMEX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HLMEX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HLMEX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HLMEX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HLMEX: 11
Ранг коэф-та Мартина
FPADX
Ранг доходности на риск FPADX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FPADX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FPADX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FPADX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FPADX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FPADX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HLMEX c FPADX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harding Loevner Institutional Emerging Markets Portfolio (HLMEX) и Fidelity Emerging Markets Index Fund (FPADX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HLMEXFPADXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.68

1.88

-2.55

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.46

2.47

-2.93

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.81

1.36

-0.56

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.70

2.47

-3.17

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.41

9.85

-11.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HLMEX vs. FPADX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HLMEX на текущий момент составляет -0.68, что ниже коэффициента Шарпа FPADX равного 1.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HLMEX и FPADX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HLMEXFPADXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.68

1.88

-2.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.49

0.23

-0.72

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.07

0.45

-0.52

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.09

0.28

-0.19

Корреляция

Корреляция между HLMEX и FPADX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HLMEX и FPADX

HLMEX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FPADX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.28%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HLMEX
Harding Loevner Institutional Emerging Markets Portfolio		0.00%0.00%14.22%1.40%0.96%0.71%0.39%1.46%0.98%0.76%0.62%0.63%
FPADX
Fidelity Emerging Markets Index Fund		2.28%2.35%2.70%2.68%2.47%2.14%1.50%2.59%2.20%0.12%1.69%2.47%

Просадки

Сравнение просадок HLMEX и FPADX

Максимальная просадка HLMEX за все время составила -65.03%, что больше максимальной просадки FPADX в -39.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HLMEX и FPADX.

Загрузка...

Показатели просадок

HLMEXFPADXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.03%

-39.16%

-25.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-50.96%

-13.28%

-37.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-55.58%

-37.04%

-18.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-56.41%

-39.16%

-17.25%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-54.50%

-10.50%

-44.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.94%

-13.39%

-4.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

25.29%

3.33%

+21.96%

Волатильность

Сравнение волатильности HLMEX и FPADX

Текущая волатильность для Harding Loevner Institutional Emerging Markets Portfolio (HLMEX) составляет 7.30%, в то время как у Fidelity Emerging Markets Index Fund (FPADX) волатильность равна 9.56%. Это указывает на то, что HLMEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FPADX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HLMEXFPADXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.30%

9.56%

-2.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

69.06%

13.61%

+55.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

51.92%

17.83%

+34.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.51%

16.70%

+10.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.71%

17.63%

+6.08%