PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HLMEX с FERGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HLMEX с FERGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Harding Loevner Institutional Emerging Markets Portfolio (HLMEX) и Fidelity SAI Emerging Markets Index Fund (FERGX).

HLMEX управляется Harding Loevner. Фонд был запущен 16 окт. 2005 г.. FERGX управляется Fidelity. Фонд был запущен 4 янв. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности HLMEX и FERGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Harding Loevner Institutional Emerging Markets Portfolio (HLMEX) и Fidelity SAI Emerging Markets Index Fund (FERGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HLMEX и FERGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HLMEX
Harding Loevner Institutional Emerging Markets Portfolio		1.11%-34.86%2.71%6.16%-27.66%-3.41%13.88%25.78%-18.62%33.97%
FERGX
Fidelity SAI Emerging Markets Index Fund		3.35%33.86%6.59%9.41%-20.19%-3.05%17.46%18.22%-14.52%33.62%

Доходность по периодам

С начала года, HLMEX показывает доходность 1.11%, что значительно ниже, чем у FERGX с доходностью 3.35%.

HLMEX

1 день
1.77%
1 месяц
-8.47%
С начала года
1.11%
6 месяцев
-47.17%
1 год
-35.50%
3 года*
-11.41%
5 лет*
-13.37%
10 лет*
-1.67%

FERGX

1 день
3.23%
1 месяц
-8.17%
С начала года
3.35%
6 месяцев
7.00%
1 год
32.37%
3 года*
15.69%
5 лет*
3.68%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Harding Loevner Institutional Emerging Markets Portfolio

Fidelity SAI Emerging Markets Index Fund

Часто сравнивают с HLMEX:
HLMEX с VIGAXHLMEX с VEMAXHLMEX с HLMSXHLMEX с HLMIXHLMEX с HLEMXHLMEX с BEMIXHLMEX с CEMFX
Часто сравнивают с FERGX:
FERGX с FGOMXFERGX с EEMFERGX с FPADXFERGX с VWOFERGX с FSISXFERGX с IEMGFERGX с VFINX

Сравнение комиссий HLMEX и FERGX

HLMEX берет комиссию в 1.10%, что несколько больше комиссии FERGX в 0.08%.

HLMEX
Harding Loevner Institutional Emerging Markets Portfolio
FERGX
Fidelity SAI Emerging Markets Index Fund

Доходность на риск

HLMEX vs. FERGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HLMEX
Ранг доходности на риск HLMEX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HLMEX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HLMEX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HLMEX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HLMEX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HLMEX: 11
Ранг коэф-та Мартина
FERGX
Ранг доходности на риск FERGX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FERGX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FERGX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FERGX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FERGX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FERGX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HLMEX c FERGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harding Loevner Institutional Emerging Markets Portfolio (HLMEX) и Fidelity SAI Emerging Markets Index Fund (FERGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HLMEXFERGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.68

1.86

-2.54

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.46

2.45

-2.91

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.81

1.36

-0.55

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.70

2.27

-2.97

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.41

9.03

-10.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HLMEX vs. FERGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HLMEX на текущий момент составляет -0.68, что ниже коэффициента Шарпа FERGX равного 1.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HLMEX и FERGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HLMEXFERGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.68

1.86

-2.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.49

0.22

-0.71

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.07

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.09

0.43

-0.34

Корреляция

Корреляция между HLMEX и FERGX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HLMEX и FERGX

HLMEX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FERGX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.59%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HLMEX
Harding Loevner Institutional Emerging Markets Portfolio		0.00%0.00%14.22%1.40%0.96%0.71%0.39%1.46%0.98%0.76%0.62%0.63%
FERGX
Fidelity SAI Emerging Markets Index Fund		2.59%2.67%2.40%2.67%2.51%2.90%1.49%2.49%2.58%0.58%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HLMEX и FERGX

Максимальная просадка HLMEX за все время составила -65.03%, что больше максимальной просадки FERGX в -39.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HLMEX и FERGX.

Загрузка...

Показатели просадок

HLMEXFERGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.03%

-39.27%

-25.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-50.96%

-13.32%

-37.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-55.58%

-37.18%

-18.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-56.41%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-54.50%

-10.52%

-43.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.94%

-14.56%

-3.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

25.29%

3.35%

+21.94%

Волатильность

Сравнение волатильности HLMEX и FERGX

Текущая волатильность для Harding Loevner Institutional Emerging Markets Portfolio (HLMEX) составляет 7.30%, в то время как у Fidelity SAI Emerging Markets Index Fund (FERGX) волатильность равна 9.62%. Это указывает на то, что HLMEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FERGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HLMEXFERGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.30%

9.62%

-2.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

69.06%

13.68%

+55.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

51.92%

17.94%

+33.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.51%

16.84%

+10.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.71%

17.85%

+5.86%