PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HLMEX с EITEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HLMEX с EITEX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Harding Loevner Institutional Emerging Markets Portfolio (HLMEX) и Parametric Tax-Managed Emerging Markets Fund (EITEX).

HLMEX управляется Harding Loevner. Фонд был запущен 16 окт. 2005 г.. EITEX управляется BlackRock. Фонд был запущен 29 июн. 1998 г..

Доходность

Сравнение доходности HLMEX и EITEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Harding Loevner Institutional Emerging Markets Portfolio (HLMEX) и Parametric Tax-Managed Emerging Markets Fund (EITEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HLMEX и EITEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HLMEX
Harding Loevner Institutional Emerging Markets Portfolio		1.11%-34.86%2.71%6.16%-27.66%-3.41%13.88%25.78%-18.62%35.33%
EITEX
Parametric Tax-Managed Emerging Markets Fund		2.90%28.58%4.67%10.69%-12.11%4.47%4.51%12.51%-13.20%27.10%

Доходность по периодам

С начала года, HLMEX показывает доходность 1.11%, что значительно ниже, чем у EITEX с доходностью 2.90%. За последние 10 лет акции HLMEX уступали акциям EITEX по среднегодовой доходности: -1.67% против 6.66% соответственно.

HLMEX

1 день
1.77%
1 месяц
-8.47%
С начала года
1.11%
6 месяцев
-47.17%
1 год
-35.50%
3 года*
-11.41%
5 лет*
-13.37%
10 лет*
-1.67%

EITEX

1 день
1.83%
1 месяц
-6.28%
С начала года
2.90%
6 месяцев
6.86%
1 год
27.63%
3 года*
14.08%
5 лет*
6.47%
10 лет*
6.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Harding Loevner Institutional Emerging Markets Portfolio

Parametric Tax-Managed Emerging Markets Fund

Часто сравнивают с HLMEX:
HLMEX с VIGAXHLMEX с VEMAXHLMEX с HLMSXHLMEX с HLMIXHLMEX с BEMIXHLMEX с HLEMXHLMEX с CEMFX
Часто сравнивают с EITEX:
EITEX с DRESXEITEX с GLLSXEITEX с EAEMXEITEX с FSSGXEITEX с DEMIXEITEX с DESIXEITEX с DFESX

Сравнение комиссий HLMEX и EITEX

HLMEX берет комиссию в 1.10%, что несколько больше комиссии EITEX в 0.96%.

HLMEX
Harding Loevner Institutional Emerging Markets Portfolio
EITEX
Parametric Tax-Managed Emerging Markets Fund

Доходность на риск

HLMEX vs. EITEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HLMEX
Ранг доходности на риск HLMEX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HLMEX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HLMEX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HLMEX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HLMEX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HLMEX: 11
Ранг коэф-та Мартина
EITEX
Ранг доходности на риск EITEX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EITEX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EITEX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EITEX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EITEX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EITEX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HLMEX c EITEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harding Loevner Institutional Emerging Markets Portfolio (HLMEX) и Parametric Tax-Managed Emerging Markets Fund (EITEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HLMEXEITEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.68

2.31

-2.99

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.46

2.92

-3.38

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.81

1.47

-0.66

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.70

2.81

-3.51

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.41

10.67

-12.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HLMEX vs. EITEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HLMEX на текущий момент составляет -0.68, что ниже коэффициента Шарпа EITEX равного 2.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HLMEX и EITEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HLMEXEITEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.68

2.31

-2.99

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.49

0.54

-1.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.07

0.49

-0.56

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.09

0.52

-0.43

Корреляция

Корреляция между HLMEX и EITEX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HLMEX и EITEX

HLMEX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EITEX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.64%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HLMEX
Harding Loevner Institutional Emerging Markets Portfolio		0.00%0.00%14.22%1.40%0.96%0.71%0.39%1.46%0.98%0.76%0.62%0.63%
EITEX
Parametric Tax-Managed Emerging Markets Fund		4.64%4.77%4.58%5.85%10.39%9.72%1.79%2.63%2.26%1.80%1.67%2.11%

Просадки

Сравнение просадок HLMEX и EITEX

Максимальная просадка HLMEX за все время составила -65.03%, что больше максимальной просадки EITEX в -61.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HLMEX и EITEX.

Загрузка...

Показатели просадок

HLMEXEITEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.03%

-61.70%

-3.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-50.96%

-9.88%

-41.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-55.58%

-25.99%

-29.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-56.41%

-43.10%

-13.31%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-54.50%

-8.22%

-46.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.94%

-14.00%

-3.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

25.29%

2.60%

+22.69%

Волатильность

Сравнение волатильности HLMEX и EITEX

Harding Loevner Institutional Emerging Markets Portfolio (HLMEX) имеет более высокую волатильность в 7.30% по сравнению с Parametric Tax-Managed Emerging Markets Fund (EITEX) с волатильностью 5.94%. Это указывает на то, что HLMEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EITEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HLMEXEITEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.30%

5.94%

+1.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

69.06%

8.93%

+60.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

51.92%

12.36%

+39.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.51%

12.08%

+15.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.71%

13.69%

+10.02%