PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HLMEX с EFEIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HLMEX с EFEIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Harding Loevner Institutional Emerging Markets Portfolio (HLMEX) и Ashmore Emerging Markets Frontier Equity Fund (EFEIX).

HLMEX управляется Harding Loevner. Фонд был запущен 16 окт. 2005 г.. EFEIX управляется Ashmore. Фонд был запущен 3 нояб. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности HLMEX и EFEIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Harding Loevner Institutional Emerging Markets Portfolio (HLMEX) и Ashmore Emerging Markets Frontier Equity Fund (EFEIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HLMEX и EFEIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HLMEX
Harding Loevner Institutional Emerging Markets Portfolio		1.11%-34.86%2.71%6.16%-27.66%-3.41%13.88%25.78%-18.62%35.33%
EFEIX
Ashmore Emerging Markets Frontier Equity Fund		-2.96%20.69%24.12%10.60%-15.91%24.18%-4.12%14.07%-18.04%19.28%

Доходность по периодам

С начала года, HLMEX показывает доходность 1.11%, что значительно выше, чем у EFEIX с доходностью -2.96%. За последние 10 лет акции HLMEX уступали акциям EFEIX по среднегодовой доходности: -1.67% против 6.92% соответственно.

HLMEX

1 день
1.77%
1 месяц
-8.47%
С начала года
1.11%
6 месяцев
-47.17%
1 год
-35.50%
3 года*
-11.41%
5 лет*
-13.37%
10 лет*
-1.67%

EFEIX

1 день
1.94%
1 месяц
-7.22%
С начала года
-2.96%
6 месяцев
0.21%
1 год
14.37%
3 года*
16.74%
5 лет*
9.79%
10 лет*
6.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Harding Loevner Institutional Emerging Markets Portfolio

Ashmore Emerging Markets Frontier Equity Fund

Часто сравнивают с HLMEX:
HLMEX с VIGAXHLMEX с VEMAXHLMEX с HLMSXHLMEX с HLMIXHLMEX с HLEMXHLMEX с BEMIXHLMEX с CEMFX
Часто сравнивают с EFEIX:
EFEIX с DEMIXEFEIX с FSSGXEFEIX с SIEMXEFEIX с WBELXEFEIX с CEFIXEFEIX с EMRSXEFEIX с MADCX

Сравнение комиссий HLMEX и EFEIX

HLMEX берет комиссию в 1.10%, что меньше комиссии EFEIX в 1.52%.

EFEIX
Ashmore Emerging Markets Frontier Equity Fund
HLMEX
Harding Loevner Institutional Emerging Markets Portfolio

Доходность на риск

HLMEX vs. EFEIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HLMEX
Ранг доходности на риск HLMEX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HLMEX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HLMEX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HLMEX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HLMEX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HLMEX: 11
Ранг коэф-та Мартина
EFEIX
Ранг доходности на риск EFEIX: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFEIX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFEIX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFEIX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFEIX: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFEIX: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HLMEX c EFEIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harding Loevner Institutional Emerging Markets Portfolio (HLMEX) и Ashmore Emerging Markets Frontier Equity Fund (EFEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HLMEXEFEIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.68

1.20

-1.88

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.46

1.62

-2.08

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.81

1.23

-0.42

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.70

1.24

-1.94

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.41

4.25

-5.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HLMEX vs. EFEIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HLMEX на текущий момент составляет -0.68, что ниже коэффициента Шарпа EFEIX равного 1.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HLMEX и EFEIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HLMEXEFEIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.68

1.20

-1.88

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.49

1.01

-1.50

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.07

0.63

-0.71

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.09

0.37

-0.28

Корреляция

Корреляция между HLMEX и EFEIX составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HLMEX и EFEIX

HLMEX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EFEIX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.73%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HLMEX
Harding Loevner Institutional Emerging Markets Portfolio		0.00%0.00%14.22%1.40%0.96%0.71%0.39%1.46%0.98%0.76%0.62%0.63%
EFEIX
Ashmore Emerging Markets Frontier Equity Fund		11.73%11.69%2.15%2.26%0.17%1.61%0.96%1.63%1.44%0.88%0.38%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HLMEX и EFEIX

Максимальная просадка HLMEX за все время составила -65.03%, что больше максимальной просадки EFEIX в -40.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HLMEX и EFEIX.

Загрузка...

Показатели просадок

HLMEXEFEIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.03%

-40.50%

-24.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-50.96%

-11.62%

-39.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-55.58%

-20.83%

-34.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-56.41%

-40.50%

-15.91%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-54.50%

-9.90%

-44.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.94%

-12.38%

-5.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

25.29%

3.38%

+21.91%

Волатильность

Сравнение волатильности HLMEX и EFEIX

Harding Loevner Institutional Emerging Markets Portfolio (HLMEX) имеет более высокую волатильность в 7.30% по сравнению с Ashmore Emerging Markets Frontier Equity Fund (EFEIX) с волатильностью 6.55%. Это указывает на то, что HLMEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EFEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HLMEXEFEIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.30%

6.55%

+0.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

69.06%

8.95%

+60.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

51.92%

12.38%

+39.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.51%

9.72%

+17.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.71%

10.94%

+12.77%