Сравнение HLMEX с COBYX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Harding Loevner Institutional Emerging Markets Portfolio (HLMEX) и The Cook & Bynum Fund (COBYX).
HLMEX управляется Harding Loevner. Фонд был запущен 16 окт. 2005 г.. COBYX управляется Cook & Bynum. Фонд был запущен 30 июн. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности HLMEX и COBYX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HLMEX и COBYX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HLMEX Harding Loevner Institutional Emerging Markets Portfolio | 1.11% | -34.86% | 2.71% | 6.16% | -27.66% | -3.41% | 13.88% | 25.78% | -18.62% | 35.33% |
COBYX The Cook & Bynum Fund | 3.01% | 20.50% | -10.32% | 16.73% | 9.28% | 9.05% | -10.97% | 9.40% | -13.40% | 15.12% |
Доходность по периодам
С начала года, HLMEX показывает доходность 1.11%, что значительно ниже, чем у COBYX с доходностью 3.01%. За последние 10 лет акции HLMEX уступали акциям COBYX по среднегодовой доходности: -1.67% против 3.93% соответственно.
HLMEX
- 1 день
- 1.77%
- 1 месяц
- -8.47%
- С начала года
- 1.11%
- 6 месяцев
- -47.17%
- 1 год
- -35.50%
- 3 года*
- -11.41%
- 5 лет*
- -13.37%
- 10 лет*
- -1.67%
COBYX
- 1 день
- 1.85%
- 1 месяц
- -3.87%
- С начала года
- 3.01%
- 6 месяцев
- 7.66%
- 1 год
- 7.10%
- 3 года*
- 7.06%
- 5 лет*
- 7.72%
- 10 лет*
- 3.93%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HLMEX и COBYX
HLMEX берет комиссию в 1.10%, что меньше комиссии COBYX в 1.49%.
Доходность на риск
HLMEX vs. COBYX — Ранг доходности на риск
HLMEX
COBYX
Сравнение HLMEX c COBYX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harding Loevner Institutional Emerging Markets Portfolio (HLMEX) и The Cook & Bynum Fund (COBYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HLMEX | COBYX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.68 | 0.62 | -1.30 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.46 | 0.92 | -1.38 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | 1.14 | -0.33 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.70 | 1.05 | -1.75 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.41 | 3.15 | -4.56 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HLMEX | COBYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.68 | 0.62 | -1.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.49 | 0.56 | -1.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.07 | 0.29 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.09 | 0.35 | -0.26 |
Корреляция
Корреляция между HLMEX и COBYX составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HLMEX и COBYX
HLMEX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность COBYX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.14%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HLMEX Harding Loevner Institutional Emerging Markets Portfolio | 0.00% | 0.00% | 14.22% | 1.40% | 0.96% | 0.71% | 0.39% | 1.46% | 0.98% | 0.76% | 0.62% | 0.63% |
COBYX The Cook & Bynum Fund | 1.14% | 1.18% | 0.00% | 1.01% | 1.16% | 2.18% | 0.32% | 0.69% | 12.60% | 1.88% | 5.09% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок HLMEX и COBYX
Максимальная просадка HLMEX за все время составила -65.03%, что больше максимальной просадки COBYX в -34.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HLMEX и COBYX.
Загрузка...
Показатели просадок
| HLMEX | COBYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.03% | -34.18% | -30.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -50.96% | -8.95% | -42.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -55.58% | -17.10% | -38.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.41% | -34.18% | -22.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -54.50% | -6.21% | -48.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.94% | -6.86% | -11.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.29% | 2.99% | +22.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности HLMEX и COBYX
Harding Loevner Institutional Emerging Markets Portfolio (HLMEX) имеет более высокую волатильность в 7.30% по сравнению с The Cook & Bynum Fund (COBYX) с волатильностью 5.20%. Это указывает на то, что HLMEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COBYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HLMEX | COBYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.30% | 5.20% | +2.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 69.06% | 8.42% | +60.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 51.92% | 14.59% | +37.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.51% | 13.98% | +13.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.71% | 13.55% | +10.16% |