PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HLIT.TO с U-UN.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HLIT.TO с U-UN.TO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HLIT.TO (Global X Lithium Producers Index ETF) and U-UN.TO (Sprott Physical Uranium Trust Fund) are both funds - HLIT.TO is a Commodity Producers Equities fund tracking the Solactive Global Lithium Producers Index, while U-UN.TO is a Gold fund actively managed by Sprott. HLIT.TO is passively managed, while U-UN.TO is actively managed. Over the past 3 years, HLIT.TO returned -9.44%/yr vs 15.60%/yr for U-UN.TO. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent. HLIT.TO charges 0.89%/yr vs 0.60%/yr for U-UN.TO.

Доходность

Сравнение доходности HLIT.TO и U-UN.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Global X Lithium Producers Index ETF (HLIT.TO) и Sprott Physical Uranium Trust Fund (U-UN.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HLIT.TO показывает доходность 23.54%, что значительно выше, чем у U-UN.TO с доходностью 1.34%.

HLIT.TO

1 день
-1.38%
1 месяц
-10.64%
С начала года
23.54%
6 месяцев
34.90%
1 год
120.85%
3 года*
-9.44%
5 лет*
—
10 лет*
—

U-UN.TO

1 день
-0.33%
1 месяц
-2.68%
С начала года
1.34%
6 месяцев
6.34%
1 год
21.71%
3 года*
15.60%
5 лет*
35.65%
10 лет*
20.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HLIT.TO и U-UN.TO

2026 (YTD)20252024202320222021
HLIT.TO
Global X Lithium Producers Index ETF		23.54%42.90%-43.73%-17.02%-5.87%46.00%
U-UN.TO
Sprott Physical Uranium Trust Fund		1.34%7.92%-12.03%78.52%14.05%153.75%

Correlation

The correlation between HLIT.TO and U-UN.TO is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.29

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.20

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июн. 2021 г.

0.25

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Lithium Producers Index ETF

Sprott Physical Uranium Trust Fund

Часто сравнивают с HLIT.TO:
HLIT.TO с HEP.TOHLIT.TO с GLDX.TOHLIT.TO с COPP.TOHLIT.TO с NRGY.TOHLIT.TO с USCL.TOHLIT.TO с CPCC.TOHLIT.TO с LIT
Часто сравнивают с U-UN.TO:
U-UN.TO с URAU-UN.TO с URNMU-UN.TO с HURA.TOU-UN.TO с QGLDXU-UN.TO с EPGIXU-UN.TO с HUBBU-UN.TO с MOD

Доходность на риск

HLIT.TO vs. U-UN.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HLIT.TO
Ранг доходности на риск HLIT.TO: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HLIT.TO: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HLIT.TO: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HLIT.TO: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HLIT.TO: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HLIT.TO: 8989
Ранг коэф-та Мартина
U-UN.TO
Ранг доходности на риск U-UN.TO: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа U-UN.TO: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино U-UN.TO: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега U-UN.TO: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара U-UN.TO: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина U-UN.TO: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HLIT.TO c U-UN.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Lithium Producers Index ETF (HLIT.TO) и Sprott Physical Uranium Trust Fund (U-UN.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HLIT.TOU-UN.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.46
0.66

+2.80

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.72
1.12

+2.60

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.14

+0.33

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.56

1.03

+4.53

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.58

2.12

+17.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HLIT.TO vs. U-UN.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HLIT.TO на текущий момент составляет 3.46, что выше коэффициента Шарпа U-UN.TO равного 0.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HLIT.TO и U-UN.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HLIT.TOU-UN.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.46

0.66

+2.80

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.54

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.40

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.07

0.19

-0.12

Просадки

Сравнение просадок HLIT.TO и U-UN.TO

Максимальная просадка HLIT.TO за все время составила -77.20%, что меньше максимальной просадки U-UN.TO в -83.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HLIT.TO и U-UN.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HLIT.TOU-UN.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.20%

-83.06%

+5.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.73%

-21.81%

-1.92%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-74.44%

-45.84%

-28.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-45.84%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-45.84%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-39.69%

-19.53%

-20.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-37.70%

-51.87%

+14.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.73%

10.57%

-3.84%

Волатильность

Сравнение волатильности HLIT.TO и U-UN.TO

Global X Lithium Producers Index ETF (HLIT.TO) имеет более высокую волатильность в 8.88% по сравнению с Sprott Physical Uranium Trust Fund (U-UN.TO) с волатильностью 7.67%. Это указывает на то, что HLIT.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с U-UN.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HLIT.TOU-UN.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.88%

7.67%

+1.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.77%

24.42%

+3.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

38.16%

34.05%

+4.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

38.55%

66.20%

-27.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

38.55%

50.80%

-12.25%

Сравнение комиссий HLIT.TO и U-UN.TO

HLIT.TO берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии U-UN.TO в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HLIT.TO и U-UN.TO

Дивидендная доходность HLIT.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.09%, тогда как U-UN.TO не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022
HLIT.TO
Global X Lithium Producers Index ETF		0.09%0.12%2.24%2.58%1.88%
U-UN.TO
Sprott Physical Uranium Trust Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

HLIT.TO and U-UN.TO have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HLIT.TO и U-UN.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор