PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HLIF.TO с EMAX.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HLIF.TO с EMAX.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Harvest Canadian Equity Income Leaders ETF Class A (HLIF.TO) и Hamilton Energy YIELD MAXIMIZER ETF (EMAX.TO).

HLIF.TO и EMAX.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HLIF.TO - это активно управляемый фонд от Harvest. Фонд был запущен 8 июн. 2022 г.. EMAX.TO - это активно управляемый фонд от Hamilton Capital. Фонд был запущен 6 февр. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности HLIF.TO и EMAX.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Harvest Canadian Equity Income Leaders ETF Class A (HLIF.TO) и Hamilton Energy YIELD MAXIMIZER ETF (EMAX.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HLIF.TO и EMAX.TO

2026 (YTD)20252024
HLIF.TO
Harvest Canadian Equity Income Leaders ETF Class A		8.54%25.43%17.92%
EMAX.TO
Hamilton Energy YIELD MAXIMIZER ETF		31.32%4.63%3.60%

Доходность по периодам

С начала года, HLIF.TO показывает доходность 8.54%, что значительно ниже, чем у EMAX.TO с доходностью 31.32%.

HLIF.TO

1 день
0.63%
1 месяц
-0.08%
С начала года
8.54%
6 месяцев
16.08%
1 год
32.42%
3 года*
17.88%
5 лет*
—
10 лет*
—

EMAX.TO

1 день
-1.98%
1 месяц
11.00%
С начала года
31.32%
6 месяцев
31.82%
1 год
30.39%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Harvest Canadian Equity Income Leaders ETF Class A

Hamilton Energy YIELD MAXIMIZER ETF

Часто сравнивают с HLIF.TO:
HLIF.TO с HDIV.TOHLIF.TO с AMAX.TOHLIF.TO с HYLD-U.TOHLIF.TO с CRCY.TOHLIF.TO с QMAX.TOHLIF.TO с JEPI.TOHLIF.TO с CANY.TO
Часто сравнивают с EMAX.TO:
EMAX.TO с ENCC.TOEMAX.TO с UMAX.TOEMAX.TO с XEG.TOEMAX.TO с GLCC.TOEMAX.TO с XLEEMAX.TO с QMAX.TOEMAX.TO с JEPI.TO

Сравнение комиссий HLIF.TO и EMAX.TO

HLIF.TO берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии EMAX.TO в 0.65%.

HLIF.TO
Harvest Canadian Equity Income Leaders ETF Class A
EMAX.TO
Hamilton Energy YIELD MAXIMIZER ETF

Доходность на риск

HLIF.TO vs. EMAX.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HLIF.TO
Ранг доходности на риск HLIF.TO: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HLIF.TO: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HLIF.TO: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HLIF.TO: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HLIF.TO: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HLIF.TO: 9898
Ранг коэф-та Мартина
EMAX.TO
Ранг доходности на риск EMAX.TO: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMAX.TO: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMAX.TO: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMAX.TO: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMAX.TO: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMAX.TO: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HLIF.TO c EMAX.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harvest Canadian Equity Income Leaders ETF Class A (HLIF.TO) и Hamilton Energy YIELD MAXIMIZER ETF (EMAX.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HLIF.TOEMAX.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.42

1.16

+2.26

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

4.29

1.55

+2.75

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.79

1.24

+0.55

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.89

1.54

+2.35

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

23.88

4.01

+19.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HLIF.TO vs. EMAX.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HLIF.TO на текущий момент составляет 3.42, что выше коэффициента Шарпа EMAX.TO равного 1.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HLIF.TO и EMAX.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HLIF.TOEMAX.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.42

1.16

+2.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.33

0.81

+0.52

Корреляция

Корреляция между HLIF.TO и EMAX.TO составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HLIF.TO и EMAX.TO

Дивидендная доходность HLIF.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 5.56%, что меньше доходности EMAX.TO в 9.29%

TTM2025202420232022
HLIF.TO
Harvest Canadian Equity Income Leaders ETF Class A		5.56%6.26%7.33%7.96%3.91%
EMAX.TO
Hamilton Energy YIELD MAXIMIZER ETF		9.29%13.44%12.31%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HLIF.TO и EMAX.TO

Максимальная просадка HLIF.TO за все время составила -11.12%, что меньше максимальной просадки EMAX.TO в -27.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HLIF.TO и EMAX.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

HLIF.TOEMAX.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.12%

-27.55%

+16.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.48%

-20.97%

+12.49%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.46%

-3.30%

+2.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.10%

-9.52%

+7.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.38%

8.03%

-6.65%

Волатильность

Сравнение волатильности HLIF.TO и EMAX.TO

Текущая волатильность для Harvest Canadian Equity Income Leaders ETF Class A (HLIF.TO) составляет 3.11%, в то время как у Hamilton Energy YIELD MAXIMIZER ETF (EMAX.TO) волатильность равна 5.45%. Это указывает на то, что HLIF.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EMAX.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HLIF.TOEMAX.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.11%

5.45%

-2.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.47%

13.03%

-7.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.54%

26.34%

-16.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.58%

22.14%

-11.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.58%

22.14%

-11.56%