Сравнение HLIF.TO с CNQE.TO
HLIF.TO (Harvest Canadian Equity Income Leaders ETF Class A) and CNQE.TO (Harvest CNQ Enhanced High Income Shares ETF) are both Derivative Income funds from Harvest. Both are actively managed. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent. HLIF.TO charges 0.79%/yr vs 0.40%/yr for CNQE.TO.
Доходность
Сравнение доходности HLIF.TO и CNQE.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HLIF.TO показывает доходность 16.43%, что значительно ниже, чем у CNQE.TO с доходностью 38.88%.
HLIF.TO
- 1 день
- 0.88%
- 1 месяц
- 3.87%
- С начала года
- 16.43%
- 6 месяцев
- 17.14%
- 1 год
- 37.75%
- 3 года*
- 20.24%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CNQE.TO
- 1 день
- -0.34%
- 1 месяц
- 1.72%
- С начала года
- 38.88%
- 6 месяцев
- 34.99%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HLIF.TO и CNQE.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HLIF.TO Harvest Canadian Equity Income Leaders ETF Class A | 16.43% | 11.58% |
CNQE.TO Harvest CNQ Enhanced High Income Shares ETF | 38.88% | 13.80% |
Correlation
The correlation between HLIF.TO and CNQE.TO is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 авг. 2025 г. | 0.24 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HLIF.TO vs. CNQE.TO — Ранг доходности на риск
HLIF.TO
CNQE.TO
Сравнение HLIF.TO c CNQE.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harvest Canadian Equity Income Leaders ETF Class A (HLIF.TO) и Harvest CNQ Enhanced High Income Shares ETF (CNQE.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HLIF.TO | CNQE.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.16 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 12.27 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 63.13 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HLIF.TO | CNQE.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.52 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.47 | 2.45 | -0.98 |
Просадки
Сравнение просадок HLIF.TO и CNQE.TO
Максимальная просадка HLIF.TO за все время составила -11.12%, что меньше максимальной просадки CNQE.TO в -18.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HLIF.TO и CNQE.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HLIF.TO | CNQE.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.12% | -18.22% | +7.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.09% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.96% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -6.40% | +6.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.02% | -4.14% | +2.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.60% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности HLIF.TO и CNQE.TO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HLIF.TO | CNQE.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.24% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.77% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.89% | 33.04% | -26.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.48% | 33.04% | -22.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.48% | 33.04% | -22.56% |
Сравнение комиссий HLIF.TO и CNQE.TO
HLIF.TO берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии CNQE.TO в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HLIF.TO и CNQE.TO
Дивидендная доходность HLIF.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 6.02%, что меньше доходности CNQE.TO в 9.43%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
CNQE.TO Harvest CNQ Enhanced High Income Shares ETF | 9.43% | 4.42% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HLIF.TO Harvest Canadian Equity Income Leaders ETF Class A | 6.02% | 6.26% | 7.33% | 7.96% | 3.91% |
Часто задаваемые вопросы
HLIF.TO and CNQE.TO have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CNQE.TO is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CNQE.TO is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.79% for HLIF.TO.
Their fees differ too: 0.79% for HLIF.TO and 0.40% for CNQE.TO.
Подберите оптимальное распределение для HLIF.TO и CNQE.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор