PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HLFMX с HLEMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HLFMX с HLEMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Harding Loevner Frontier Emerging Markets Fund (HLFMX) и Harding Loevner Emerging Markets Fund (HLEMX).

HLFMX управляется Harding Loevner. Фонд был запущен 26 мая 2008 г.. HLEMX управляется Harding Loevner. Фонд был запущен 8 нояб. 1998 г..

Доходность

Сравнение доходности HLFMX и HLEMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Harding Loevner Frontier Emerging Markets Fund (HLFMX) и Harding Loevner Emerging Markets Fund (HLEMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HLFMX и HLEMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HLFMX
Harding Loevner Frontier Emerging Markets Fund		-0.11%16.95%8.76%10.43%-18.91%10.18%0.11%10.88%-15.45%25.08%
HLEMX
Harding Loevner Emerging Markets Fund		0.00%-34.63%1.96%6.77%-27.69%-3.43%13.47%25.81%-18.72%35.22%

Доходность по периодам

HLFMX

1 день
2.06%
1 месяц
-5.71%
С начала года
-0.11%
6 месяцев
3.25%
1 год
15.51%
3 года*
11.57%
5 лет*
4.87%
10 лет*
4.15%

HLEMX

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Harding Loevner Frontier Emerging Markets Fund

Harding Loevner Emerging Markets Fund

Часто сравнивают с HLFMX:
HLFMX с FSSGXHLFMX с DEMIXHLFMX с EMRSXHLFMX с AVEEXHLFMX с CEMFXHLFMX с DFESXHLFMX с DESIX
Часто сравнивают с HLEMX:
HLEMX с HLMEXHLEMX с HLMGXHLEMX с HLMSXHLEMX с HLMIXHLEMX с BADEXHLEMX с CEMFXHLEMX с EAEMX

Сравнение комиссий HLFMX и HLEMX

HLFMX берет комиссию в 1.60%, что несколько больше комиссии HLEMX в 1.19%.

HLFMX
Harding Loevner Frontier Emerging Markets Fund
HLEMX
Harding Loevner Emerging Markets Fund

Доходность на риск

HLFMX vs. HLEMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HLFMX
Ранг доходности на риск HLFMX: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HLFMX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HLFMX: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HLFMX: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HLFMX: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HLFMX: 4040
Ранг коэф-та Мартина
HLEMX
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HLFMX c HLEMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harding Loevner Frontier Emerging Markets Fund (HLFMX) и Harding Loevner Emerging Markets Fund (HLEMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HLFMXHLEMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.36

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.85

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.41

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.03

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HLFMX vs. HLEMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HLFMXHLEMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.36

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.35

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.07

—

—

Корреляция

Корреляция между HLFMX и HLEMX составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HLFMX и HLEMX

Дивидендная доходность HLFMX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.57%, тогда как HLEMX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HLFMX
Harding Loevner Frontier Emerging Markets Fund		3.57%3.56%1.88%1.77%2.28%0.83%1.61%1.97%1.34%1.90%1.01%1.13%
HLEMX
Harding Loevner Emerging Markets Fund		0.00%0.00%16.56%3.13%8.75%8.53%0.32%1.40%0.89%0.73%0.60%0.56%

Просадки

Сравнение просадок HLFMX и HLEMX

Загрузка...

Показатели просадок

HLFMXHLEMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.95%

—

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.09%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.37%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.61%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.26%

—

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.38%

—

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.11%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности HLFMX и HLEMX

Загрузка...

Волатильность по периодам

HLFMXHLEMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.73%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.72%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.03%

—

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.23%

—

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.79%

—

—