Сравнение HLFMX с HLEMX
HLFMX (Harding Loevner Frontier Emerging Markets Fund) and HLEMX (Harding Loevner Emerging Markets Fund) are both Emerging Markets Diversified funds from Harding Loevner. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HLFMX charges 1.60%/yr vs 1.19%/yr for HLEMX.
Доходность
Сравнение доходности HLFMX и HLEMX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
HLFMX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -1.72%
- С начала года
- 2.35%
- 6 месяцев
- 3.48%
- 1 год
- 12.59%
- 3 года*
- 11.78%
- 5 лет*
- 4.05%
- 10 лет*
- 3.80%
HLEMX
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HLFMX и HLEMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HLFMX Harding Loevner Frontier Emerging Markets Fund | 2.35% | 16.95% | 8.76% | 10.43% | -18.91% | 10.18% | 0.11% | 10.88% | -15.45% | 25.08% |
HLEMX Harding Loevner Emerging Markets Fund | 0.00% | 26.25% | 1.96% | 6.77% | -27.69% | -3.43% | 13.47% | 25.81% | -18.72% | 35.22% |
Correlation
The correlation between HLFMX and HLEMX is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.51 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2008 г. | 0.66 |
Over the past year, the correlation between HLFMX and HLEMX has dropped to 0.25 - well below their long-term average of 0.66, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HLFMX vs. HLEMX — Ранг доходности на риск
HLFMX
HLEMX
Сравнение HLFMX c HLEMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harding Loevner Frontier Emerging Markets Fund (HLFMX) и Harding Loevner Emerging Markets Fund (HLEMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HLFMX | HLEMX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.14 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.17 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HLFMX | HLEMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.08 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.08 | — | — |
Просадки
Сравнение просадок HLFMX и HLEMX
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HLFMX | HLEMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.95% | — | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.09% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.79% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.37% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.61% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.02% | — | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.25% | — | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.98% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности HLFMX и HLEMX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HLFMX | HLEMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.71% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.19% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.70% | — | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.48% | — | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.91% | — | — |
Сравнение комиссий HLFMX и HLEMX
HLFMX берет комиссию в 1.60%, что несколько больше комиссии HLEMX в 1.19%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HLFMX и HLEMX
Дивидендная доходность HLFMX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.48%, что меньше доходности HLEMX в 93.52%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HLEMX Harding Loevner Emerging Markets Fund | 93.52% | 93.52% | 16.56% | 3.13% | 8.75% | 8.53% | 0.32% | 1.40% | 0.89% | 0.73% | 0.60% | 0.56% |
HLFMX Harding Loevner Frontier Emerging Markets Fund | 3.48% | 3.56% | 1.88% | 1.77% | 2.28% | 0.83% | 1.61% | 1.97% | 1.34% | 1.90% | 1.01% | 1.13% |
Часто задаваемые вопросы
HLFMX and HLEMX have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для HLFMX и HLEMX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор