Сравнение HLFMX с FQEMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Harding Loevner Frontier Emerging Markets Fund (HLFMX) и Franklin Templeton SMACS: Series EM (FQEMX).

HLFMX управляется Harding Loevner. Фонд был запущен 26 мая 2008 г.. FQEMX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 21 нояб. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности HLFMX и FQEMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Harding Loevner Frontier Emerging Markets Fund (HLFMX) и Franklin Templeton SMACS: Series EM (FQEMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HLFMX и FQEMX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021
HLFMX Harding Loevner Frontier Emerging Markets Fund	-0.11%	16.95%	8.76%	10.43%	-18.91%	-2.56%
FQEMX Franklin Templeton SMACS: Series EM	12.06%	55.98%	6.67%	12.18%	-20.68%	0.32%

Доходность по периодам

С начала года, HLFMX показывает доходность -0.11%, что значительно ниже, чем у FQEMX с доходностью 12.06%.

HLFMX

1 день: 2.06%

1 месяц: -5.71%

С начала года: -0.11%

6 месяцев: 3.25%

1 год: 15.51%

3 года*: 11.57%

5 лет*: 4.87%

10 лет*: 4.15%

FQEMX

1 день: 3.12%

1 месяц: -15.56%

С начала года: 12.06%

6 месяцев: 27.82%

1 год: 70.93%

3 года*: 25.83%

5 лет*: —

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Harding Loevner Frontier Emerging Markets Fund

Название символа

Franklin Templeton SMACS: Series EM

Часто сравнивают с HLFMX:

HLFMX с FSSGX HLFMX с DEMIX HLFMX с EMRSX HLFMX с AVEEX HLFMX с CEMFX HLFMX с DFESX HLFMX с DESIX

Часто сравнивают с FQEMX:

FQEMX с AVDV FQEMX с VOO FQEMX с MEMQX FQEMX с DEMIX FQEMX с EMRSX FQEMX с DFESX FQEMX с FSSGX

Сравнение комиссий HLFMX и FQEMX

HLFMX берет комиссию в 1.60%, что несколько больше комиссии FQEMX в 0.00%.

HLFMX

Harding Loevner Frontier Emerging Markets Fund

FQEMX

Franklin Templeton SMACS: Series EM

Доходность на риск

HLFMX vs. FQEMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

HLFMX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

FQEMX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HLFMX c FQEMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harding Loevner Frontier Emerging Markets Fund (HLFMX) и Franklin Templeton SMACS: Series EM (FQEMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	HLFMX	FQEMX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	1.36	3.07	-1.71
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.85	3.44	-1.59
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.27	1.55	-0.29
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	1.41	3.47	-2.06
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	5.03	13.65	-8.62
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HLFMX vs. FQEMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HLFMX на текущий момент составляет 1.36, что ниже коэффициента Шарпа FQEMX равного 3.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HLFMX и FQEMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	HLFMX	FQEMX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	1.36	3.07	-1.71
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.48	—	—
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.35	—	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.07	0.62	-0.56

Корреляция

Корреляция между HLFMX и FQEMX составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HLFMX и FQEMX

Дивидендная доходность HLFMX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.57%, что больше доходности FQEMX в 2.84%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
HLFMX Harding Loevner Frontier Emerging Markets Fund	3.57%	3.56%	1.88%	1.77%	2.28%	0.83%	1.61%	1.97%	1.34%	1.90%	1.01%	1.13%
FQEMX Franklin Templeton SMACS: Series EM	2.84%	3.18%	3.15%	4.82%	3.93%	0.62%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок HLFMX и FQEMX

Максимальная просадка HLFMX за все время составила -63.95%, что больше максимальной просадки FQEMX в -34.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HLFMX и FQEMX.

Загрузка...

Показатели просадок

	HLFMX	FQEMX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-63.95%	-34.46%	-29.49%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-11.09%	-18.93%	+7.84%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-28.37%	—	—
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-46.61%	—	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-9.26%	-16.40%	+7.14%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-19.38%	-11.08%	-8.30%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	3.11%	4.81%	-1.70%

Волатильность

Сравнение волатильности HLFMX и FQEMX

Текущая волатильность для Harding Loevner Frontier Emerging Markets Fund (HLFMX) составляет 6.73%, в то время как у Franklin Templeton SMACS: Series EM (FQEMX) волатильность равна 14.20%. Это указывает на то, что HLFMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FQEMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	HLFMX	FQEMX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	6.73%	14.20%	-7.47%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	8.72%	20.17%	-11.45%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	12.03%	24.14%	-12.11%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	10.23%	19.73%	-9.50%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	11.79%	19.73%	-7.94%

Сравнение HLFMX с FQEMX

Доходность

Сравнение доходности HLFMX и FQEMX

Сравнение доходности по годам HLFMX и FQEMX

Доходность по периодам

HLFMX

FQEMX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий HLFMX и FQEMX

Доходность на риск

HLFMX vs. FQEMX — Ранг доходности на риск

HLFMX

FQEMX

Сравнение HLFMX c FQEMX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

HLFMX vs. FQEMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов HLFMX и FQEMX

Просадки

Сравнение просадок HLFMX и FQEMX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности HLFMX и FQEMX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)