Сравнение HLEMX с WAEMX
HLEMX (Harding Loevner Emerging Markets Fund) and WAEMX (Wasatch Emerging Markets Small Cap Fund) are both Emerging Markets Diversified funds. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HLEMX charges 1.19%/yr vs 1.91%/yr for WAEMX.
Доходность
Сравнение доходности HLEMX и WAEMX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
HLEMX
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
WAEMX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -1.40%
- С начала года
- 24.12%
- 6 месяцев
- 28.62%
- 1 год
- 34.27%
- 3 года*
- 12.28%
- 5 лет*
- 2.04%
- 10 лет*
- 8.47%
Сравнение доходности по годам HLEMX и WAEMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HLEMX Harding Loevner Emerging Markets Fund | 0.00% | 26.25% | 1.96% | 6.77% | -27.69% | -3.43% | 13.47% | 25.81% | -18.72% | 35.22% |
WAEMX Wasatch Emerging Markets Small Cap Fund | 24.12% | 5.85% | -2.21% | 21.20% | -38.76% | 30.16% | 32.79% | 27.45% | -18.97% | 38.20% |
Correlation
The correlation between HLEMX and WAEMX is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.55 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.71 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2007 г. | 0.76 |
Over the past year, the correlation between HLEMX and WAEMX has dropped to 0.40 - well below their long-term average of 0.76, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HLEMX vs. WAEMX — Ранг доходности на риск
HLEMX
WAEMX
Сравнение HLEMX c WAEMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harding Loevner Emerging Markets Fund (HLEMX) и Wasatch Emerging Markets Small Cap Fund (WAEMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HLEMX | WAEMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.03 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.12 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.47 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | — | 0.30 | — |
Просадки
Сравнение просадок HLEMX и WAEMX
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HLEMX | WAEMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -66.35% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -7.89% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -25.56% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -44.88% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -44.88% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -8.18% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -16.81% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.55% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности HLEMX и WAEMX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HLEMX | WAEMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.64% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 14.59% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 17.48% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 17.73% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 18.19% | — |
Сравнение комиссий HLEMX и WAEMX
HLEMX берет комиссию в 1.19%, что меньше комиссии WAEMX в 1.91%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HLEMX и WAEMX
Дивидендная доходность HLEMX за последние двенадцать месяцев составляет около 93.52%, что больше доходности WAEMX в 56.72%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HLEMX Harding Loevner Emerging Markets Fund | 93.52% | 93.52% | 16.56% | 3.13% | 8.75% | 8.53% | 0.32% | 1.40% | 0.89% | 0.73% | 0.60% | 0.56% |
WAEMX Wasatch Emerging Markets Small Cap Fund | 56.72% | 70.40% | 6.49% | 0.00% | 3.32% | 6.03% | 7.15% | 5.82% | 12.81% | 0.00% | 0.00% | 0.02% |
Часто задаваемые вопросы
HLEMX and WAEMX have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для HLEMX и WAEMX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор