Сравнение HLEMX с PDEZX
HLEMX (Harding Loevner Emerging Markets Fund) and PDEZX (PGIM Jennison Emerging Markets Equity Opportunities Fund) are both Emerging Markets Diversified funds. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HLEMX charges 1.19%/yr vs 1.05%/yr for PDEZX.
Доходность
Сравнение доходности HLEMX и PDEZX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
HLEMX
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PDEZX
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 4.26%
- С начала года
- 34.32%
- 6 месяцев
- 35.36%
- 1 год
- 49.85%
- 3 года*
- 27.86%
- 5 лет*
- 2.68%
- 10 лет*
- 12.15%
Сравнение доходности по годам HLEMX и PDEZX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HLEMX Harding Loevner Emerging Markets Fund | 0.00% | 26.25% | 1.96% | 6.77% | -27.69% | -3.43% | 13.47% | 25.81% | -18.72% | 35.22% |
PDEZX PGIM Jennison Emerging Markets Equity Opportunities Fund | 34.32% | 14.88% | 18.48% | 16.12% | -41.65% | -0.86% | 72.88% | 30.33% | -18.26% | 40.80% |
Correlation
The correlation between HLEMX and PDEZX is 0.50, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.50 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.72 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.76 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.79 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 сент. 2014 г. | 0.79 |
Over the past year, the correlation between HLEMX and PDEZX has dropped to 0.50 - well below their long-term average of 0.79, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HLEMX vs. PDEZX — Ранг доходности на риск
HLEMX
PDEZX
Сравнение HLEMX c PDEZX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harding Loevner Emerging Markets Fund (HLEMX) и PGIM Jennison Emerging Markets Equity Opportunities Fund (PDEZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HLEMX | PDEZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.15 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.11 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.55 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | — | 0.41 | — |
Просадки
Сравнение просадок HLEMX и PDEZX
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HLEMX | PDEZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -54.95% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -13.94% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -21.92% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -52.88% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -54.95% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -1.12% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -20.23% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.04% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности HLEMX и PDEZX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HLEMX | PDEZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 9.45% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 19.85% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 23.62% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 23.56% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 22.25% | — |
Сравнение комиссий HLEMX и PDEZX
HLEMX берет комиссию в 1.19%, что несколько больше комиссии PDEZX в 1.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HLEMX и PDEZX
Дивидендная доходность HLEMX за последние двенадцать месяцев составляет около 93.52%, что больше доходности PDEZX в 1.64%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HLEMX Harding Loevner Emerging Markets Fund | 93.52% | 93.52% | 16.56% | 3.13% | 8.75% | 8.53% | 0.32% | 1.40% | 0.89% | 0.73% | 0.60% | 0.56% |
PDEZX PGIM Jennison Emerging Markets Equity Opportunities Fund | 1.64% | 2.21% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
HLEMX and PDEZX have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для HLEMX и PDEZX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор