Сравнение HLEMX с EMPTX
HLEMX (Harding Loevner Emerging Markets Fund) and EMPTX (UBS Emerging Markets Equity Opportunity Fund) are both Emerging Markets Diversified funds. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HLEMX charges 1.19%/yr vs 0.19%/yr for EMPTX.
Доходность
Сравнение доходности HLEMX и EMPTX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
HLEMX
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EMPTX
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- 9.50%
- С начала года
- 30.32%
- 6 месяцев
- 34.06%
- 1 год
- 66.26%
- 3 года*
- 26.91%
- 5 лет*
- 6.60%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HLEMX и EMPTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HLEMX Harding Loevner Emerging Markets Fund | 0.00% | 26.25% | 1.96% | 6.77% | -27.69% | -3.43% | 13.47% | 25.81% | -19.79% |
EMPTX UBS Emerging Markets Equity Opportunity Fund | 30.32% | 43.82% | 2.51% | 8.92% | -25.38% | -9.36% | 24.79% | 14.98% | 0.55% |
Correlation
The correlation between HLEMX and EMPTX is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.69 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.76 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2018 г. | 0.76 |
Over the past year, the correlation between HLEMX and EMPTX has dropped to 0.41 - well below their long-term average of 0.76, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HLEMX vs. EMPTX — Ранг доходности на риск
HLEMX
EMPTX
Сравнение HLEMX c EMPTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harding Loevner Emerging Markets Fund (HLEMX) и UBS Emerging Markets Equity Opportunity Fund (EMPTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HLEMX | EMPTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 4.00 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.35 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | — | 0.49 | — |
Просадки
Сравнение просадок HLEMX и EMPTX
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HLEMX | EMPTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -46.03% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -14.50% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -15.50% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -41.46% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -0.15% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -18.36% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.54% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности HLEMX и EMPTX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HLEMX | EMPTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 7.65% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 16.05% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 18.72% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 19.28% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 19.36% | — |
Сравнение комиссий HLEMX и EMPTX
HLEMX берет комиссию в 1.19%, что несколько больше комиссии EMPTX в 0.19%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HLEMX и EMPTX
Дивидендная доходность HLEMX за последние двенадцать месяцев составляет около 93.52%, что больше доходности EMPTX в 1.47%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMPTX UBS Emerging Markets Equity Opportunity Fund | 1.47% | 1.91% | 3.40% | 3.20% | 3.84% | 11.93% | 1.50% | 2.75% | 0.54% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HLEMX Harding Loevner Emerging Markets Fund | 93.52% | 93.52% | 16.56% | 3.13% | 8.75% | 8.53% | 0.32% | 1.40% | 0.89% | 0.73% | 0.60% | 0.56% |
Часто задаваемые вопросы
HLEMX and EMPTX have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для HLEMX и EMPTX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор