Сравнение HLEMX с CEMFX
HLEMX (Harding Loevner Emerging Markets Fund) and CEMFX (Cullen Emerging Markets High Dividend Fund) are both Emerging Markets Diversified funds. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. HLEMX charges 1.19%/yr vs 1.00%/yr for CEMFX.
Доходность
Сравнение доходности HLEMX и CEMFX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
HLEMX
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CEMFX
- 1 день
- 0.77%
- 1 месяц
- 6.59%
- С начала года
- 28.98%
- 6 месяцев
- 31.09%
- 1 год
- 58.40%
- 3 года*
- 28.95%
- 5 лет*
- 13.61%
- 10 лет*
- 11.54%
Сравнение доходности по годам HLEMX и CEMFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HLEMX Harding Loevner Emerging Markets Fund | 0.00% | 26.25% | 1.96% | 6.77% | -27.69% | -3.43% | 13.47% | 25.81% | -18.72% | 35.22% |
CEMFX Cullen Emerging Markets High Dividend Fund | 28.98% | 31.39% | 9.51% | 26.45% | -16.15% | 6.74% | 8.70% | 19.75% | -16.90% | 29.82% |
Correlation
The correlation between HLEMX and CEMFX is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.69 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.75 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.79 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2013 г. | 0.81 |
Over the past year, the correlation between HLEMX and CEMFX has dropped to 0.46 - well below their long-term average of 0.81, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HLEMX vs. CEMFX — Ранг доходности на риск
HLEMX
CEMFX
Сравнение HLEMX c CEMFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harding Loevner Emerging Markets Fund (HLEMX) и Cullen Emerging Markets High Dividend Fund (CEMFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HLEMX | CEMFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 3.63 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.95 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.77 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | — | 0.56 | — |
Просадки
Сравнение просадок HLEMX и CEMFX
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HLEMX | CEMFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -39.30% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -12.41% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -13.27% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -28.13% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -39.30% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | 0.00% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -9.60% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.45% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности HLEMX и CEMFX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HLEMX | CEMFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 6.19% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 13.34% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 16.04% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 14.47% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 15.12% | — |
Сравнение комиссий HLEMX и CEMFX
HLEMX берет комиссию в 1.19%, что несколько больше комиссии CEMFX в 1.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HLEMX и CEMFX
Дивидендная доходность HLEMX за последние двенадцать месяцев составляет около 93.52%, что больше доходности CEMFX в 1.68%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CEMFX Cullen Emerging Markets High Dividend Fund | 1.68% | 1.72% | 3.31% | 4.68% | 1.26% | 2.62% | 2.13% | 4.16% | 2.26% | 3.59% | 3.65% | 4.60% |
HLEMX Harding Loevner Emerging Markets Fund | 93.52% | 93.52% | 16.56% | 3.13% | 8.75% | 8.53% | 0.32% | 1.40% | 0.89% | 0.73% | 0.60% | 0.56% |
Часто задаваемые вопросы
HLEMX and CEMFX have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для HLEMX и CEMFX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор